Торговые системы форекс механические – Торговая Система Forex | Торговая система forex. Торговые системы форекс бесплатно. Механические торговые системы форекс. Система торгов на форекс. Скачать торговую систему форекс. Прибыльные торговые системы форекс. Автоматические торговые системы форекс. | Форекс Книги

Все для Forex — МТС

Что такое механические торговые системы? Это компьютерные программы, которые анализируют входящую информацию и генерируют сигналы к действиям. Довольно часто профессиональные трейдеры используют в своей работе одну или сразу несколько таких систем. Не следует, однако, забывать, что применение механической торговой системы требует постоянного слежения за ее работой, а также регулярного анализа ее параметров.

Любой трейдер занимается анализом информации, поступающей на рынок. Важнейшая его задача – уметь правильно совместить несколько видов анализа: технический, компьютерный и фундаментальный. Механические торговые системы форекс(forex) разрабатываются с целью помочь трейдеру в этом вопросе.

Зачастую трейдеры стараются найти некую золотую рыбку, получить в распоряжение — платно или бесплатно — умную программу, которая будет действовать за них, не совершая ошибок, продуманно и четко, гарантированно принося им прибыль. Многие стремятся сами разработать собственную механическую торговую систему, не придавая особого значения уровню своих познаний и опыта на валютном рынке. Не нужно оспаривать право на существование того и другого подхода, но, как показывает практика, многие трейдеры, следуя этими путями, зачастую приходят к отрицательным результатам.

Сегодня механические торговые системы скачать возможно с бесчисленного множества сайтов в интернете. Многие при этом считают, что можно переложить всю ответственность за принятие решений при осуществлении торговли на форекс можно переложить на механическую торговую систему, которой они пользуются. Это очевидное заблуждение.

Разработчик, желающий создать работоспособную, более того – эффективную механическую торговую систему, должен стремиться, чтобы она отвечала ряду требований и соответствовала определенным критериям. Необходимо четко ответить на вопрос: «какую цель мы преследуем?», создавая механические торговые системы. А верный ответ на этот вопрос может быть получен только после верной оценки собственного профессионального опыта, навыков, познаний. Ответив на этот вопрос, можете считать, что вы преодолели треть пути к созданию механической торговой системы, необходимой вам. Разумеется, главнейшее требование, которое предъявляется к механической торговой системе, связано с ее эффективностью и способностью приносить ее создателю или владельцу прибыль.

Наблюдения позволяют сделать вывод: основной проблемой многих игроков рынка форекс, препятствующей делать верные прогнозы и принимать адекватные решения, является не нехватка информации, как считают многие, а напротив, явный ее избыток. На трейдера буквально обрушивается лавина информации: прогнозы, новости, компьютерные данные, результаты множества анализов; свою лепту вносят разнообразные «авторитетные исследователи», навязывающие свою житейскую мудрость трейдеру. Разумеется, такой информационный и психологический прессинг мешает игроку, особенно новичку, осуществлять объективный анализ информации и делать верные, спокойные и выверенные, ходы.

Механические торговые системы, попадая в распоряжение такого трейдера, способны сыграть свою положительную роль, устраняя эмоциональные помехи и психологические барьеры.

Таким образом, механические торговые системы прежде всего должны устранять эмоциональный аспект, дисциплинировать трейдера в деле принятия им торговых решений. Разумеется, важной особенностью качественной механической торговой системы является ее способность эффективно выполнять задачи, которые перед ней ставятся, умение своевременно закрывать прибыльные позиции, уменьшать убытки, максимально сохранять депозит трейдера. Одним словом, все требования и правила, учитываемые трейдером при самостоятельной игре на рынке форекс, должны быть реализованы при разработке механической торговой системы.

Для чего нужны механические системы? — Форекс для начинающих — Каталоги форекс — Каталог статей — WellForex

Для эффективного применения трейдером управления капиталом, результаты торговли должны иметь некое постоянство или иметь нечто общее, лежащее в основе. Обычно, самым легким путем для достижения этого результата является использование механической системы торговли. Механическая система торговли позволяет трейдерам избежать субъективизма. Предполагается, что правильная механическая система торговли имеет характерный и повторяющийся набор результатов. И, если исходить из предположения о том, что ситуации, характерные для прошедшего рынка, будут повторяться и в будущем, эта механическая система и в дальнейшем будет давать близкие результаты.

Основываясь на этом предположении, возможно накапливать данные торговой системы (процент выигрыша, средняя прибыль за сделку и т.д.) и ожидать в дальнейшем, что в пределах статистических границ эти данные будут близки.

Тому, кто не делает таких допущений, управлять капиталами было бы очень тяжело. Какова же альтернатива? Трудно поверить, что только голая удача сделала некоторых трейдеров великими. Стоит все же верить в системы торговли, потому что, по- видимому, они работают. Многие системы работают только короткое время, но другие кажутся более основательными. Люди превосходно распознают образы. Люди превосходно действуют в соответствии с образами. Может быть, поэтому системы торговли и работают?

Примером механической системы торговли может быть: «Откройте длинную позицию на рынке и разместить стоп-лосс на 200 пунктов ниже, в случае, если 10-периодная скользящая средняя пересекает 30-периодную скользящую среднюю цены закрытия». Это достаточно простая форма системы торговли. Однако сегодняшние системы могут быть сложными нейронными сетями, использующими генетические алгоритмы, чтобы фильтровать окончательные параметры входа и риска.

Системы торговли зарождаются в голове легко, почти интуитивно. «Когда рынок делает X, то после этого он, обычно, начинает расти”. К счастью, существуют самостоятельные программные средства, которые могут помочь трейдерам автоматизировать их системы торговли. Если система торговли автоматизирована, трейдеры могут управлять ей, используя накопленные данные предистории за несколько лет, чтобы увидеть, как хорошо работал выбранный паттерн.

Процесс автоматизации системы является важным по двум причинам:

  1. Автоматизация системы помогает избежать субъективизма результатов. Например, если трейдер знает, что данная система дает прибыль в 73% случаев и система тщательно испытана, то разумно предположить, что эта система будет продолжать давать такие же результаты и в будущем. Иначе говоря, обладание правильно проверенной механической системой позволяет укрепить у трейдера уверенность в том, что если он будет ей следовать, то получит в будущем приблизительно такие же результаты, как и тем, что она показывала в прошлом.
  2. Наличие автоматической системы с хорошо проверенными результатами дает трейдерам специфическую информацию о характеристиках их систем. Если система торговли тестировалась тщательно, то возможно выявить специфические для данной системы характеристики (например, доверительные интервалы, стандартные отклонения, Z-счета, POR и т.д.) Когда они становятся известны, возможно найти способы использования этих уникальных характеристик. Существуют методики для управления капиталом, которые могут быть специфически подобраны под отдельную систему торговли, но только с помощью тестирования этой системы будут получены надежные данные. Эти «специфические подгонки” методик управления капиталом могут помочь трейдерам получить больше прибыли с меньшим риском, используя ту же самую систему.   

Иметь механическую систему – очень важно, но не обязательно. Возможно, что трейдер, торгующий по собственному усмотрению или на основании фундаментальных данных, имеет для демонстрации состоятельности достаточно полный торговый дневник. Возможно у трейдера есть большое количество зарегистрированных сделок (100 или более, например). Суть состоит в том, что если есть достаточная предыстория, чтобы создать надежную информацию по системе торговли, то пришло время рассмотреть управление рисками.

Главная цель заключается в том, чтобы иметь систему торговли, которая будет одинаково функционировать в похожих обстоятельствах. Система самого высокого класса – это попытка охарактеризовать «особенность” рынка. «Особенность” может проявляться в движении цен, отражающих страх и жадность торгующих масс, или метода, с помощью которых банковские ЭВМ страхуют свои активы в акциях, или даже капризов погоды среднего запада. Очень важно, чтобы трейдеры научились выявлять, есть ли здесь особенности, насколько они регулярны, как ими управлять. Составной частью максимально эффективного использования системы торговли является система управления рисками.

 

Другие статьи по теме:

Как построить свою торговую систему?

Составляющие элементы торговой системы

Forex Trading System: дискреционные или механические системы

В основном существуют два типа торговых систем Forex, механические и дискреционные системы. Торговые сигналы, которые поступают из механических систем, в основном основаны на техническом анализе, применяемом систематически. С другой стороны, дискреционные системы используют опыт, интуицию или суждение относительно записей и выходов. Но какой из них дает лучшие результаты? Или что еще более важно, какой из них лучше подходит для вашего торгового стиля? Вот ответы, на которые мы попытаемся ответить на эту статью.

Сначала мы проанализируем плюсы и минусы каждого системного подхода.

Механические системы

преимущества
Такая система может быть автоматизирована и эффективно обработана.
Он имеет очень жесткие правила. Либо есть торговля, либо нет.
Механические трейдеры менее восприимчивы к эмоциям, чем дискреционные трейдеры.

Недостатки
Большинство трейдеров неправильно используют форекс-системы. Для получения точных результатов вам нужны данные о тике.
Рынок Форекс всегда меняется. Рынок Форекс (и все рынки) имеет случайную составляющую. Рыночные условия могут выглядеть схожими, но они никогда не бывают одинаковыми.
Система, которая успешно работала в прошлом году, не обязательно означает, что она будет работать в этом году.

Дискреционные системы

преимущества
Дискреционные системы легко адаптируются к новым рыночным условиям.
Торговые решения основаны на опыте. Трейдеры учатся видеть, какие торговые сигналы имеют более высокую вероятность успеха.

Недостатки
Они не могут быть перепроверенными или автоматизированными, поскольку всегда необходимо принять решение о мысли.
Требуется время для разработки опыта, необходимого для успешной торговли и отслеживания сделок дискреционным способом. На ранних стадиях это может быть опасно.

Теперь, какой подход лучше для трейдеров Forex? Тот, который лучше подходит вашей личности. Например, если вы трейдер, которому трудно следовать вашим торговым сигналам, тогда вам лучше использовать механическую систему, где ваше решение не будет играть важную роль в вашей системе. Вы принимаете только те сделки, которые система сигнализирует.

Если психологические барьеры, которые влияют на каждого трейдера (страх, жадность, гнев и т. Д.), Ставят вас в нежелательные сценарии, вам также лучше торговать механическими системами, потому что вам нужно только следить за тем, что ваша система говорит вам, долго, закрыть торговлю. Никакое другое решение не должно приниматься.

С другой стороны, если вы являетесь дисциплинированным трейдером, вам лучше использовать дискреционную систему, потому что дискреционные системы адаптируются к рыночным условиям, и вы можете изменить свои торговые условия по мере изменения рынка. Например, у вас есть цель 60 pips при длительной торговле. Но рынок внезапно начинает развиваться довольно сильно, тогда вы можете перенести свою цель, чтобы сказать 100 пипсы.

Означает ли это, что торговля дискреционной системой не имеет правил? Это абсолютно неверно. Торговые дискреционные системы означают, что, как только трейдер находит свою настройку, трейдер решает, что делать. Но каждый трейдер по-прежнему нуждается в определенных правилах, которым необходимо следовать, таких как размер позиции, условия, которые должны быть выполнены, прежде чем думать, чтобы выйти на рынок, и так далее.

Я дискреционный трейдер. Основная причина, по которой я выбрал дискреционную систему, заключается в том, что мои сделки основаны на ценовом поведении, и, как вы уже знаете, цена ведет себя аналогично прошлому, но она никогда не бывает идентичной, поэтому результат каждой торговли неизвестен. Тем не менее, у меня есть жесткие правила в моей системе, некоторые условия должны быть выполнены, прежде чем я даже подумаю о том, чтобы попасть в сделку. Это избавляет меня от неприятностей, как только моя установка присутствует и в соответствии с правилами, которые я установил, я внимательно слежу за ценовым поведением и, наконец, решаю, является ли это хорошей возможностью или нет.

Если вы решите быть дискреционным или механическим трейдером, есть несколько важных моментов, которые вы должны принять во внимание:

1. Вы должны убедиться, что система торговли на Форексе, которую вы используете, полностью соответствует вашей индивидуальности. В противном случае вы обнаружите, что вы нарушите свою систему.
2. Вы также должны иметь некоторые правила и, самое главное, придерживаться дисциплины.
3. Не спешите строить идеальную систему для вас. Это непросто и требует времени и тяжелой работы, но в конце, если все сделано правильно, это даст вам последовательные выгодные результаты.
4. Прежде чем отправиться жить, попробуйте его на демо-счете или даже на небольшой учетной записи (я поеду на второй вариант, так как будут присутствовать психологические барьеры).

Как создать механическую торговую систему? План для начинающих.

Всем привет! Сегодня покажу, как создать механическую торговую систему. Весь алгоритм действий, который я применял для своих стратегий, будет у вас перед глазами. Уверен, что каждый при желании может им воспользоваться и придумать что-то своё! 🙂

Для тех, кто не пробовал придумывать прибыльные стратегии, скажу, что это просто. Нужно попробовать, и всё получится. Конечно, придётся постараться, но без этого никуда!

1. Для начала нам потребуется идея, какая-то закономерность, которая способна приносить прибыль в будущем. Варианты есть. Например, покупать акции после значительного снижения. Чем не идея? Или продавать валюты тех стран, в которых начинаются войны, стихийные бедствия. Можно использовать отскок от уровней поддержки/сопротивления. Трендовость, имеющаяся на ликвидных рынках, тоже неплохо.

Для примера возьму последнюю идею, для наглядности. Что можно сказать о трендах? Скорее всего, система с маленьким стопом и большим профитом будет жизнеспособна, так построены многие стратегии. На рынке существуют длительные периоды флета, поэтому просадки будут продолжительными. Этого для начала хватит.

2. С идеей определились, теперь нужно построить механическую торговую систему, которая будет зарабатывать на трендах. Не знаю, чем закончится реализация данной затеи. По сути, точки входа не очень важны, так как на трендовость это не влияет. Главное – сохранить соотношение риск/прибыль на хорошем уровне, чтобы терять в сделке мало, а зарабатывать много. В этом суть трендовой торговли.

Для работы от уровней поддержки/сопротивления подход может кардинально различаться. Хотя, и в трендовой торговле есть исключения, например, одна из моих стратегий имеет соотношение риск/прибыль = 2/1. И ничего, работает!

Вернёмся к нашей системе. Когда входить в рынок? Например, при закрытии бара над/под МА с периодом 100. Поясню. Если цена находится ниже линии МА, то мы ждём момента, когда произойдёт пересечение, если бар закрывается выше МА, то покупать. Для сделки на продажу всё наоборот. Скриншот ниже.

Я не собираюсь на ваших глазах делать новую ТС, просто показываю, как я действую.

механическая торговая система

Нажмите, чтобы увеличить.

Можно придумать большое количество других точек входа: покупать при пробитии максимума предыдущего бара, покупать ровно в 24:00, открывать сделку перед выходом важных новостей и т.д.

Теперь нужно определиться с уровнем стоп лосса и профита. Мне нравится 50 пп стопа и 250 пп профита. Просто нравится, поэтому и буду так выставляться! 🙂 Соотношение риск/прибыль получается 1/5, это хорошо. На трендах получится много заработать.

Ну, что же, примерный план новой механической торговой системы есть. Будем открывать сделки при совпадении вышеописанных условий, выставлять стоп и профит, а затем ждать результата.

3. Теперь нужно прикинуть, есть ли смысл мучиться дальше, либо стратегия совсем уж плоха. Мелкие таймфреймы мне не нравятся, поэтому выбираю D1. Протестирую её ручками за последний год на EUR/USD, риск 1%.

Получается 18 убыточных сделок и 6 прибыльных (можете проверить). Конечно, выборка небольшая, нужно будет проводить более глубокое тестирование. Убыточные сделки в сумме дают -18%, прибыльные 30%.

4. а) Предварительный тест оказался удачным. Теперь подумаем о мани менеджменте для дальнейшего тестирования. В принципе, риск 1% на сделку подходит для трендовой системы, завышать точно не стоит, будут большие просадки, а занижать, смысла нет.

б) Предварительный тест оказался неудачным. На это может быть несколько причин.

Недостаток тестируемой истории. В моём случае за 1 год получилось всего 24 сделки. Могло сложиться и по-другому. Получили плохие результаты – не расстраивайтесь, протестируйте за 5 лет, возможно, попался неудачный период.

Если с историей тестирования все в порядке, попробуйте изменить саму стратегию. Например, можно увеличить соотношение риск/прибыль до 1/10. Можно выставлять безубыток при достижении какого-то определённого уровня и т.д. В общем, измените стратегию.

Если ничего не помогает, идём в пункт №1 и начинаем сначала.

5. Теперь нужно протестировать на длительной истории, чтобы убедиться в работоспособности стратегии. 10 лет будет в самый раз, можно и больше. Если подключить несколько инструментов, то вообще шикарно. Необходимо добиться нескольких тысяч сделок и разных периодов (кризис, флет), тогда результатам можно будет доверять.

Умеете программировать, пишем код системы и думаем о смысле жизни. Если не умеем, думаем, как бы не помереть от переутомления, во время ручного тестирования. 🙂 Кстати, недавно прочитал, что вода очень важна для организма. Взрослый человек со временем всё меньше ощущает жажду, привыкает к этому чувству. Но для нормального функционирования вода так же необходима! Поэтому, больше пейте воды, работоспособность и активность мозга будут на высоте.

Я свою экспериментальную систему тестировать за 10 лет не буду, всё-таки она для наглядности.

6. После получения результатов тестов внимательно их оцените. Попробуйте что-то изменить в стратегии и сравнить результаты, возможно, получится их улучшить.

Если вас всё устраивает, тогда запишите все правила системы на отдельный лист. Когда входить в сделку, когда выходить, необходимые условия, исключения, всё, что вам нужно помнить. Этот листочек берегите!

7. Оцените просадки и подкорректируйте риск в сделке. Например, если максимальная просадка получилась в районе 50%, стоит её уменьшить. Для меня комфортный уровень 25-35%, соответственно, снижаем риск на сделку до 0.5% и радуемся жизни.

Если просадка вышла всего 10%, то можно увеличить её и итоговую прибыль.

Определитесь с системой манименеджмента. Можно исходить из максимальной просадки, которую нельзя превысить (рассказывал здесь), либо применить пирамидинг для увеличения прибыли или рассчитывать объём сделки пропорционально текущему балансу.

8. Остался последний шаг: оценить влияние издержек на результаты. Может быть, эта система не подходит для реальной торговли.

Если тестируете в мт4, то поищите скрипт, который позволяет изменять значение спреда. У меня такое название: MT4i — SpreadChanger.ex4.

Необходимо увеличить спред на 1-1.5 пп, это средняя величина проскальзывания. Протестируйте вновь и посмотрите, что получится.

Если тестируете руками, тогда к средней величине стопа прибавьте величину спреда+проскальзывание+комиссии. Узнаете влияние на одну сделку, сможете найти общее.

9. Поздравляю, если вы добрались до этого пункта! Ваша механическая торговая система прошла проверку в условиях близких к реальным. 🙂 Осталось соблюдать правила и зарабатывать.

Вот по такому плану я действую, когда создаю новые ТС. Заметьте, что здесь описаны шаги, которые нельзя пропустить, они очень важны!

Кому лень придумывать что-то своё, можете посмотреть рабочие системы, выкладывал в прошлых статьях:

Вот и всё, надо заканчивать. Тот, кто подпишется на обновления блога, будет получать свежие новости и рабочие ТС на почту, агитирую! 🙂

Пусть ваши механические торговые системы приносят только прибыль! Пока!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))