Стратегии на фондовом рынке: Лучшие торговые стратегии на фондовом рынке: ТОП-7 – как разработать свою торговую стратегию

Содержание

Обзор стратегий фондового рынка

На фондовом рынке существует великое множество стратегий, позволяющих трейдеру зарабатывать деньги при любых условиях — при росте рынка (бычий рынок), при падении или обвале на фондовых площадках (медвежий рынок), при боковом тренде без выраженных колебаний, при боковом тренде с высокой волатильностью (нейтральный рынок).

Стратегии фондового рынка отличаются также и по уровню возможной доходности и риску. Не все стратегии одинаково хорошо подходят для начинающих и профессиональных трейдеров.

Начинающему трейдеру не стоит сразу начинать со сложных и рискованных стратегий. Лучше всего ему подойдет трейдинг с использованием простых и малорискованных стратегий в реальной торговле и одновременным использованием более сложных стратегий на игровом, тренировочном счете.

Далее мы рассмотрим самые разнообразные стратегии — от наиболее простых и надежных, до самых рискованных и малоизвестных.

Стратегии на растущем фондовом рынке — бычьи стратегии

Стратегии на растущем фондовом рынке носят название бычьих. Это историческая традиция, в основе которой лежит тот факт, что бык бьет рогами снизу вверх — поднимает на рога.

Бычьих стратегий достаточно много. Самая простая из них известна практически всем: купил и держи. Но для трейдера и профессионального инвестора необходимы знания всех имеющихся бычьих стратегий, а также возможных способов минимизации рисков. Поэтому в данном разделе постепенно будут рассмотрены все известные бычьи стратегии, такие как:

Long Calls, Covered Calls, Protective Put и другие…

Покупка опционов колл (Long Calls)

Если трейдер твердо убежден в том, что в ближайшее время рынок будет расти, то он может использовать стратегию Long Calls, то есть купить опционы колл. Иными словами, вместо покупки акций, приобретается право на их покупку по установленной опционом цене на срок, определяемый опционом.

Рассмотрим, для примера, акции компании Microsoft (MSFT), которые в определенный момент времени стоили 55,00$. Потребовалось бы 55 000$, чтобы купить 1000 акций.

Вместо того, чтобы покупать акции вы могли бы купить MSFT колл опционы с ценой исполнения в 55 долларов и сроком действия в 1 месяц. Например, в мае месяце июньские опционы можно было бы приобрести по цене 2,50$.

Это означает, что, приобретя 10 опционов на общую сумму в 2500 долларов вы приобретаете временный контроль над 10000 акций компании Microsoft. Таким образом, вы вкладываете в сделку и подвергаете риску только 2 500 долларов вместо 55 000 долларов, которые бы были потрачены в случае приобретения акций, а не опционов.

Примечание: один опцион дает право приобрести 100 акций. Цена покупки рассчитывается следующим образом: 2,50$ * 100 акций * 10 контрактов (опционов) = 2 500$.

Покупка опционов колл. Плюсы и минусы

Покупка опционов колл (Long Calls) — достаточно эффективная стратегия на рынке быков. Нельзя не отметить, что у этой стратегии есть несколько несомненных преимуществ, если сравнивать её с обычной покупкой акций.

Во-первых, для покупки одного колл опциона, дающего право приобрести сто акций по указанной опционом цене в течение фиксированного срока, необходима сумма, в несколько раз меньше, чем для приобретения самих акций.

Таким образом, инвестор может войти в рынок со значительно меньшим капиталом. Более того, при удачном стечении обстоятельств — правильно выбранном моменте покупки колл опционов и мощном движении рынка вверх — отдача от каждого вложенного доллара значительно превысит таковую от перепродажи тех же самых акций.

Другим немаловажным выигрышным моментом является то, что, при негативном развитии событий, размер потерь не превысит суммы, потраченной на приобретение опционов. Естественно, при покупке акции эта сумма будет значительно выше.

Но есть у опционной стратегии и один большой минус — временной фактор. Нельзя забывать, что стоимость опциона связана не только с ценой на акции, но и оставшимся временем действия опциона, Чем меньше это время — тем дешевле опцион.

Инвестор, в случае с покупкой колл опционов, должен не только правильно определить направление движения цены на акции, но и время, в которое данное изменение произойдет. Но даже и это еще не все — он также должен правильно определить и дельту, на которую за указанное время увеличится стоимость акций.

Иначе, вполне вероятно, его ждут убытки.

Именно поэтому, на начальных этапах работы на рынке ценных бумаг инвесторам не рекомендуют использовать опционные стратегии. Причина здесь одна — нехватка опыта и знаний. Известно, что как торговля опционами, так и торговля акциями на бирже является довольно непростым занятием. Необходимы годы тренировок и определенный нюх, чтобы успешно покупать и продавать опционы.

Самый эффективный способ — год-другой потренироваться на игровом брокерском счете, не подвергая свои деньги ни малейшему риску. И только после этого переходить к реальной торговле опционами. Или навсегда забыть о ней, вычеркнув из списка приемлемых для себя стратегий.

Медвежьи стратегии фондового рынка

Медвежьи стратегии применяются трейдерами и инвесторами на падающем фондовом рынке и позволяют извлекать выгоду при падении цен на те или иные виды ценных бумаг. Падающий рынок и соответствующие стратегии называют медвежьими потому, что, как считается, медведь наносит удары лапами сверху вниз, прибивая противника к земле.

Количество медвежьих стратегий не меньше чем бычьих, но они значительно менее известны среди начинающих инвесторов и трейдеров и, соответственно, значительно реже применяются. Но для того, чтобы стать успешным трейдером или инвестором, необходимо знать способы получения доходов при любой ситуации на фондовых площадках.

Нейтральные стратегии фондового рынка

Время от времени на фондовом рынке складывается ситуации, когда цены на ценные бумаги колеблются вокруг определенного значения без заметного движения вверх или вниз. В такой ситуации использование бычьих или медвежьих стратегий не слишком эффективно и лучше всего применять стратегии нейтральные.

Это даст положительный эффект только в том случае, если трейдер или инвестор правильно определил ситуацию на рынке как нейтральную. Если вдруг вход на рынок был сделан не вовремя, в преддверии бычьего или медвежьего тренда, то вместо доходов придется подсчитывать убытки.

Но, иногда, отсутствия ярко выраженного изменения цен обосновано фундаментальными причинами и с большой долей вероятности можно прогнозировать стабильность ситуации на определенный срок. Как раз в течение этого срока нейтральные стратегии и могут дать наибольшую отдачу.

В этом разделе мы подробно рассмотрим такие стратегии, поскольку квалифицированный инвестор и во время стагнации на рынке ценных бумаг должен уметь получать доход.

Посмотрите также:

Поделиться и сохранить:

4

Выбор торговой стратегии на фондовом рынке

Современные самостоятельные участники фондового рынка делятся на инвесторов и спекулянтов. Инвесторы резонно полагают, что если грамотно выбрать ценные бумаги и удерживать их достаточно долго, игнорируя неизбежные рыночные колебания, то терпение окупится сторицей.

  • Долгосрочный инвестор вкладывает деньги в акции многообещающих компаний на срок от одного года. Такому инвестору необходимо опираться на фундаментальный анализ, учитывать перспективы экономики в целом и даже политическую ситуацию в стране. Для
    технического анализа
    ему подходят месячные и недельные графики.
  • Среднесрочный инвестор удерживает свои позиции от нескольких месяцев до года. Он работает по дневным и недельным графикам и наряду с техническим тоже использует фундаментальный анализ.
  • Краткосрочный инвестор держит бумаги от одной до нескольких недель и для анализа графиков использует дневные и часовые интервалы.

Пошаговая инструкция для начинающих долгосрочных инвесторов здесь.

Спекулянты отличаются от инвесторов тем, что удерживают акции меньше недели. Их не интересуют балансовые отчеты компаний. Их интересуют движения цены. Решения по совершению сделки они принимают на основе только технического анализа.

  • Скальперы
    используют разницу между ценами покупки и продажи. Купив акции по цене спроса (по биду/bid), скальпер мгновенно выставляет их на продажу по цене предложения (по цене аска или оффера/ask, offer). Скальперы предпочитают спокойные, а не лихорадочно движущиеся бумаги.
  • Свинг – трейдеры могут удерживать открытые позиции от нескольких часов до нескольких дней. Прибыль они извлекают из рыночных колебаний и работают как по пятиминутным, так и по часовым графикам. Они вкладываются не столько в акции, сколько в трейды – определенные движения ликвидной бумаги (ликвидная — быстро обращаемая в деньги акция по цене, близкой к рыночной).
  • Дей-трейдеры торгуют только внутри одного дня. Они никогда не переносят позиции на следующий день (что позволяет не платить за кредит), улавливают колебания длительностью всего в несколько минут и предпочитают бумаги с высокой
    волатильностью
    (изменчивостью цены) и ликвидностью. Торгующие интрадей (внутри дня) считают своим преимуществом тот факт, что внешний фон просто не успевает навредить открытой позиции на столь коротком промежутке времени.

Пошаговая инструкция для начинающих трейдеров тут.

Каким вы будете участником фондового рынка – решать только вам. Делая этот выбор, очень важно учитывать свои индивидуальные способности и возможности. Насколько быстро вы принимаете решения. Готовы ли к сверх-напряженному графику внутридневной торговли. Надо ли вам вообще торговать каждый день или у вас уже есть любимая работа, и нужно лишь купить акции для долгосрочного инвестирования доходов и держать эти инвестиции под контролем. Возможно, вы стремитесь к гармонии, пытаясь достигнуть поставленных финансовых задач с наименьшим напряжением и наибольшим комфортом, что вполне реально для среднесрочного инвестора… В любом случае, начинать осваивать рынок лучше с анализа дневных и недельных графиков. Вы успеете перейти на более мелкие и быстрые масштабы, когда уверенно освоитесь на рынке, наберетесь опыта, освоите необходимые для успешной торговли технические

идикаторы.

Как выбрать торговую стратегию

Опираясь на вышеизложенную информацию, свой образ жизни и финансовые цели вы сможете выбрать и свою торговую стратегию. Спекулятивная подойдет тем, кто готов полностью посвятить себя трейдингу. Инвестиционная же стратегия идеальна для тех, кто хочет долгосрочно вложить часть своего капитала в фондовый рынок, чтобы обеспечить доход выше инфляции. Такая стратегия не требует больших затрат времени, так как подразумевает удержание акций в течение длительного времени (согласно выбранной вами

торговой системы) и является не основным, как у спекулянта, а только дополнительным или уже пассивным источником дохода.

Например, инвесторы, работающие по недельным графикам, затрачивают на анализ графиков и принятие решения о сделке  всего один час пятничного вечера (или утро понедельника, если угодно). Также существуют инвестиционные планы, согласно которым решения принимаются  всего раз в месяц или раз в квартал. Конечно, многое зависит и от размера торгового капитала.

Кстати, опытные спекулянты предпочитают оставаться при этом и инвесторами. Они имеют два торговых счета. Один – для агрессивной торговли, которая несет в себе приличные риски. Второй – инвестиционный, для долгосрочного удержания сильных акций, достойных качественного портфеля.  И иногда, глядя на среднегодовую доходность своего инвестиционного счета, они видят, к чему, собственно, должен стремиться счет спекулятивный…

— Есть два рода жульничества, такие зловредные, — говорил Джефф, — что их следовало бы уничтожить законодательной властью. Это, во-первых, спекуляция Уолл-стрита, а во-вторых — кража со взломом.

— Ну насчет одного из них с вами согласится каждый, — сказал я, смеясь.

— Нет, нет, и кража со взломом тоже подлежит запрещению, — сказал Джефф…

О. Генри, «Кто выше?» 🙂

Курс продолжит статья, которая поможет определить Размер Торгового Капитала

Последовательность всех уроков вы найдете на странице Содержание курса

Стратегии на фондовом рынке. Основные подходы

Стратегии на фондовом рынке

Выбора торговой стратегии на фондовом рынке часто предполагает под собой стиль инвестора. Хочет ли он получить доход на всю жизнь, или перепродаст акции завтра? В данной статье говорим о краткосрочных, долгосрочных инвестициях, а также о спекулянтах. Можно ли обеспечить себя на всю жизнь вложившись один раз в толковое предприятие, либо отдать деньги брокеру для постоянной перепродажи ценных бумаг?

Выбираем правильные стратегии

Грамотно подобранная стратегия является ключом к успеху на любой отрасли торговли на фондовом рынке. Выбор торговой модели можно сравнить с выбором маршрута для альпиниста. Ведь сумев сориентироваться, выбрать правильные инструменты и время для похода, можно взойти на вершину. При поисках подходящей для себя тактики поведения на рынки можно опираться на собственные чувства и личностные характеристики. Определитесь, чего вы хотите достичь, помимо денег? Какой тип торговли вам подойдет?

Если инвестиции для вас это способ сохранить и приумножить уже имеющиеся накопления, то отличным вариантом станут для вас долгосрочные инвестиции. Если же вы хотите сделать трейдинг своей основной деятельностью, то обратите внимание на стратегии скальпинга. Обо всем этом мы поговорим ниже, вашей же задачей является проникновение в суть написанного, а также самоанализ, необходимый для выработки такого фундаментального решения.

За стратегией стоит личность

Итак, для начала стоит определиться непосредственно с типом инвестора, который вы хотите представлять. Наверняка вы слышали, что на бирже трейдеры делятся на “быков” и “медведей”. Это так. Но еще всех игроков такого большого рынка можно разделить на два типа. Это спекулянты и инвесторы.

Спекулянты, несмотря на некоторый негативный окрас слова, не делают на рынке ничего противозаконного. Просто они используют довольно резкую модель действий, часто не воспринимаемую всерьез многими опытными торговцами. Именно торговлей можно назвать тот процесс, который пытаются воплотить в своих стратегиях спекулянты. А воплотить спекулянтов можно в рамках трех категорий.Стратегии на фондовом рынке

Классификация спекулянтов

  • Скальперы. Это возможно один из самых умеренных типов быстрой торговли. Задача здесь состоит, как и в любой спекуляции, в покупке дешевого актива и продажи его, как только наступит момент, при котором цена вырастет до отметки прибыльной продажи. Хороший скальпинг возможен при выборе спокойных бумаг обладающих перспективой к скорому росту. Акции редко удерживаются больше одной недели. Использует часовые дневные графики. Торговые стратегии на бирже для этих парней часто обходятся работой по индикаторам.
  • Свинг-трейдер. Это торговец, который способен держать открытые позиции в промежутках от нескольких часов до нескольких дней. Прибыль ему гарантирует его работа на рыночных колебаниях, а выбираемый таймфрейм может быть как пятиминутным, так и часовым. Им используется пробойная стратегия а также свойственна модель поведения медведей на рынке.
  • Дей-трейдер. Как понятно по названию, это торговец, сделки которого не выходят за рамки одного дня. Его продажи могут быть совершенны буквально через несколько минут после покупки. Это невероятно нервная работа, требующая высокой концентрации и стальных нервов. Именно дей-трейды часто изображаются в кино, как люди, которые находятся в одном помещении, громко кричат что-то друг другу и постоянно разрывают телефонные линии. Горячая работенка, ничего не скажешь. Но и довольно прибыльная.

Стоит обязательно сказать, что несмотря на большое количество сделок, спекулянты как таковые, не превосходят по доходности долгосрочных инвесторов, о которых речь пойдет ниже, так как их сделки часто основаны на совсем небольших скачках цены за экземпляр бумаги. В то время как длительная дистанция сделки позволяет инвестору подождать пока дерево его достатка взрастет на максимум, прежде чем продать акцию. Но на длительной дистанции доходы трейдеров и инвесторов могут быть одинаковыми. Здесь все зависит не от типа, а от непосредственного лица ведущего торговлю и его индивидуальных навыков.Стратегии на фондовом рынке

Еще стоит отметить, что спекулянты всегда платят больше налогов, так как каждая проданная ими бумага подлежит проходу через налоговый комитет. В то время как инвестор не платит до тех пор, пока не продаст свою акцию. Учитывая, что некоторые акции содержатся пожизненно, можно говорить что “долгосрочники” обладают возможностью не платить налоги со стоимости акции вообще.

Классификация инвесторов

Классификация инвесторов выглядит следующим образом:

  • Долгосрочный тип. Это тот портрет, который и может продержать акции одной компании всю свою жизнь. Начинается эта грань от одного года. Очевидно, что вкладывая деньги, подобный типаж видит в компании весь ее потенциал и хочет обогатиться вместе с ней. Такой подход считается консервативным и весьма проверенным, эдакой классикой торгового мира. Стратегии инвестирования на фондовом рынке заставляют такое лицо выбирать компанию довольно долго и только по результатам тщательного фундаментального анализа.
  • Среднесрочный инвестор выбирает стратегии торговли на фондовом рынке основанные на срок около полугода и до года. Также детально анализирует, использует стратегии хеджирования на торговле фьючерсами и другими срочными контрактами. У данного типа популярна стратегия медведей. Когда торговец ждет некоторый срок, чтобы обнаружить падение цены на интересный актив, а затем закупает его. После того как цена вырастет – вновь продает. На американских биржах подобные инвесторы используют также и BIR – стратегии. Но увы, в российских фондовых реалиях они не всегда выполнимы. Стратегия усреднения также весьма популярна.
  • Краткосрочный инвестор. Предпочитает инвестиции от нескольких месяцев до полугода. Свойственно бычье поведение и пробойная стратегия, а также медвежьи “повадки”. Часто краткосрочные инвестиции требуются как долгосрочным игрокам, так и быстрым трейдерам для пополнения или сохранения своих финансовых резервов. Поэтому стратегии торговли на фондовом рынке часто выбирается исходя из нынешней ситуации, либо опыта основной торговли.Стратегии на фондовом рынке

Какой подход выбрать

Стратегии торговли на фондовом рынке могут отличаться не только моделью проводимого фундаментального анализа, но и обуславливаться личными предпочтениями. Стоит отметить, что долгосрочные инвестиции больше подвержены макроэкономическому влиянию. А значит стратегии торговли на фондовом рынке для инвесторов должны учитывать и международное положение политических и экономических дел. Акции предприятия растут в зависимости от управленцев, а значит если инвестор обладает достаточным уровнем знаний в данной отрасли, то взяв в свои руки большой пакет акций, а вместе с ним и бразды правления предприятием, он может использовать свои знания для собственного заработка.

Это одно из основных отличий инвестиций от быстрой перепродажи. Также важно понимать, что владение ценными бумагами подразумевает под собой еще и получение дивидендов, что часто является основным средством дохода для лонг-таймера. Поэтому выкупив определенный пакет ценных бумаг, в целью получить доход на всю жизнь и оставить после себя его для потомков, вам будет неприятно получать плохие новости из данного предприятия. Это можно считать ключевым минусом.

Помните, что все имеющиеся стратегии торговли на фондовом рынке в первую очередь диктуются личными соображениями, и выбирайте их исходя и собственных убеждений.

 

Стратегии инвестирования в акции: пример рабочей торговой системы

Здравствуйте, дорогие друзья и читатели. В сегодняшней статье мы поговорим про существующие стратегии инвестирования в акции, которые подходят для торговли на фондовом рынке. Перед изучением этого материала мы рекомендуем ознакомиться со статьей «Как инвестировать в акции». В ней подробно рассказывается о базовых моментах, которые будут интересны всем начинающим инвесторам. Обязательно ознакомьтесь с этой статьей в свободное время.

Что такое биржевая стратегия и зачем она нужна

Стратегии инвестирования в акции компаний – это последовательный набор действий, которые помогают инвестору оценивать рыночную ситуацию и находить выгодные точки входа и выхода из сделки.
Поскольку фондовый рынок непредсказуем и не поддаётся алгоритмическому просчету – заработать на нем можно только в том случае, если реализовать принцип математического ожидания. Математическое ожидание – это разница между всеми прибыльными и убыточными сделками инвесторов.

Хорошо продуманная торговая стратегия позволяет добиваться положительного математического ожидания и получать прибыль в условиях постоянной рыночной неопределенности. Более того, правильная торговая стратегия позволяет зарабатывать даже при большем количестве отрицательных сделок.

Убыточные сделкиПрибыльные сделкиИтоговый результат
1 сделка: -100 $
2 сделка: -100 $
3 сделка: -100 $
1 сделка: + 400 $+ 100 $

Разновидности торговых стратегий

Не существует какой-либо официально утвержденной классификации, позволяющей разбить существующие стратегии на категории. Поэтому мы выделим несколько важных биржевых критериев и на их основе поделим стратегии на виды.

По характеру рыночного движения. Здесь выделяют трендовые, контртрендовые и канальные алгоритмы. Они позволяют зарабатывать в зависимости от того, в каком направлении двигается рынок.

ТрендовыеКонтртрендовыеКанальные
Вы торгуете в том направлении, в котором движется рынок.Вы торгуете против основного рыночного движения.Вы торгуете в тот момент, когда цена достигает верхней или нижней границы канала.
Рынок растет – вы покупаете.Рынок падает – вы продаете.Рынок растет – вы продаете.Рынок падает – вы покупаете.Цена около верхней границы – вы продаете.Цена около нижней границы – вы покупаете.

По сроку действия. Основным параметром здесь выступает время, на протяжении которого сделка находится в активном состоянии.

СкальпинговыеКраткосрочныеВнутридневныеСреднесрочныеДолгосрочные
До 5 минутДо 1 часаДо 1 дняОт нескольких часов до нескольких днейОт нескольких дней до нескольких месяцев

По методу рыночного прогнозирования. Это набор специальных правил, по которым пользователь узнает, когда входить и выходить из позиции. Здесь выделяют технический, фундаментальный, графический, волновой и объемно-кластерный анализ. Чтобы познакомиться с каждым из перечисленных методов, мы рекомендуем просмотреть подборку следующих видео.

Основы технического анализа.

Понятие фундаментального анализа.

Общее представление о графическом анализе.

История и понятие волнового анализа.

Понятие объемно-кластерного анализа.

По типу реализации. Проводить торговые операции на фондовой бирже можно самостоятельно или с помощью специальных торговых программ, которые называются советниками. По этому критерию все стратегии подразделяются на ручные, автоматические и полуавтоматические.

РучныеАвтоматическиеПолуавтоматические
Все торговые операции пользователь проводит самостоятельно.За трейдера всю работу выполняет советник.Советник находит точку входа и подает сигнал. Инвестор анализирует полученную информацию и самостоятельно принимает решение: входить в позицию или пропускать сигнал.

Пример действующей торговой системы

Предположим, вы просмотрели доступные акции ММВБ и решили поработать с котировками Apple. Чтобы не устанавливать на ПК дополнительное программное обеспечение, мы воспользуемся живым графиком TradingView. На указанном сайте вы можете бесплатно работать со всеми группами торговых активов, пользоваться стандартными индикаторами и делать графическую разметку графика.

Подготовительная часть. В первую очередь вам нужно в строку поиска вбить «Apple» и установить часовой интервал.

Добавьте два технических индикатора: «MACD» и «Индекс относительной силы» («RSI»). Чтобы найти указанные инструменты – в навигационном меню выберите вкладку «Индикаторы». После этого вы получите настроенный и готовый к работе график.

Переходим к обзору торговых правил, за счет реализации которых можно купить или продать акции.

Правила входа на покупку.

  • Найдите максимальное и минимальное значение предыдущего дня и проведите через полученные точки горизонтальные уровни. Найти горизонтальный уровень вы можете в левой вертикальной панели. Он записан под названием «Горизонтальная линия».
  • Посмотрите на MACD. Хотя бы один из столбиков должен находиться над серединной линией.
  • Линия RSI должна возрастать и превышать уровень 60.000.
  • Рассчитайте размер ставки. Она не должна превышать 2% от депозита. Это значит, что если у вас на депозите 1000 $, то в одну позицию нельзя инвестировать более 20 $.
  • Выставьте отложенные ордера StopLoss и TakeProfit. StopLoss должен в 3-5 раз быть меньше TakeProfit. Чтобы разобраться в природе указанных защитных ордеров – посмотрите следующее видео.

Пример сделки на покупку. Желтым прямоугольником отмечена точка входа. Крестиком помечен StopLoss, а галочкой TakeProfit.

Правила входа на продажу.

  • Найдите максимальное и минимальное значение предыдущего дня и проведите через полученные точки горизонтальные уровни.
  • Посмотрите на MACD. Хотя бы один из столбиков должен находиться под серединной линией.
  • Линия RSI должна убывать и быть ниже уровня 40.000.
  • Рассчитайте размер ставки. Она не должна превышать 2% от депозита.
  • Выставьте отложенные ордера StopLoss и TakeProfit.

Пример сделки на продажу.

Заключение

Теперь вы знаете, какие существуют стратегии инвестирования. В следующих статьях мы уделим внимание тому, как выбрать акции для инвестирования и подобрать оптимальный торговый алгоритм. Если предложенный материал оказался для вас полезным — поделитесь им с друзьями в соцсетях.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Перечитать статью

Оценка материала

Топ-8 трейдинг стратегий на фондовом рынке в 2017 году

В январе 2017 года, когда Дональд Трамп стал Президентом, множество экспертов предсказывали волатильность фондового рынка и повышение процентных ставок.

Как оказалось на деле, несмотря на атаки террористов, природные катастрофы и провокационные твиты, 2017 год финишировал как один из наименее волатильных за всю историю.

Казалось бы, анализ прошлых событий – это пустая трата времени, но на самом деле они могут быть полезными для организации мыслей в голове. Такая информация также может быть полезной, чтобы оглянуться назад и посмотреть, что работает, а что нет. Давайте посмотрим, какие активы были интересными с точки зрения инвестора и трейдера в 2017 году. В этом обзоре я брал только криптоактивы и американский фондовый рынок. Итак,

#1 Покупка и холд биткоина (HODL)

Очевидно, что одна из лучших стратегий 2017 года – это было просто купить и держать биткоин, т.к. эта криптовалюта была сильнейшим активом в мире.

В начале года курс биткоина колебался около $950, затем поднялся до $20 000 и закончил год на отметке $14 000, т.е. прирост составил почти 1400%.

прибыльные стратегии на фондовом рынке в 2017

#2 Низкая волатильность

В 2017 году была волатильность, вызванная террористическими атаками, изменениями процентных ставок, выборами и т.д.

«Индекс страха» VIX оставался низким и фондовый рынок двигался все выше и выше. Если кто-то не знает, VIX – это тикер, который официально зарегистрирован для индекса волатильности фондового рынка Чикагской биржи опционов. Это инструмент для определения волатильности опционов на индекс S&P 500. Так вот, индекс S&P 500 в 2017 году демонстрировал все новые и новые высоты.

Трейдинговые стратегии, предназначенные для низковолатильных ETF (см. Что такое ETF фонды?), таких как VXX, были одними из самых эффективных стратегий 2017 года, «сделав» около 200% за год. Инвестор, например, мог купить XIV в январе и заработал бы примерно 173% к первоначальному капиталу.

лучшие стратегии на фондовом рынке в 2017

Проблема с реализацией таких стратегий заключается в том, что существует высокий риск разорения, если риск не контролируется должным образом.

#3 Лонг BA, шорт GE

Было исследование, что в 2017 году хорошо прослеживалась обратная корреляция между BA (Boeing Co) и GE (General Electric). В 2017 году был хороший бычий тренд для BA и медвежий для GE.

Согласно этому исследованию GE страдает от нерационального использования капитала и, возможно, им потребуется сократить дивиденды, в то время как экономический рост Boeing Co был налицо.

И хотя они начали год с примерно одного и того же уровня капитализации, BA финишировал год с приростом в 90%, в то время как GE упал на 50%.

лучшие стратегии на фондовом рынке в 2017

лучшие стратегии на фондовом рынке в 2017

#4 Купить на дне

Достаточно просто взглянуть на дневной график S&P 500, чтобы понять, что 2017 год был отличным временем для трейдеров, которые предпочитают короткие позиции. Казалось бы, как только рынок падает на ближайший уровень поддержки – это отличный момент для отскока и входа институциональных и мелких инвесторов. И здесь вопрос только в использовании правильной стратегии, которая будет хорошо работать на откатах.

Данный тип стратегии, как правило, хорошо работает для развитых фондовых рынков, а также может быть реализован с помощью ETF. Однако успешность стратегии зависит от наличия фильтра режима для того, чтобы оставаться вне рынка во время медвежьих трендов.

лучшие стратегии 2017 года на фондовом рынке

#5 4 сильнейшие акции с доходом более 1000% в год

Нет никаких сомнений в том, что биткоин был выдающимся активом в 2017 году, но похожие гигантские возможности для заработка могли быть найдены и на фондовом рынке, если бы мы не пожалели времени, чтобы их найти.

На Bloomber осенью была статья, где они провели глобальный анализ фондового рынка и нашли четыре акции, которые выросли на более чем 1000% в год. Это такие акции как Pepper Food Service Co. Ltd., Indiabulls Ventures Ltd., HEG Ltd. и China Investment Fund.

лучшие стратегии на фондовом рынке в 2017

Еще один сильный актив, Siebert Financial Corp (SIEB) смог достигнуть более 950% прибыли в основном за счет планов по блокчейну. Вообще в 2017 году если кто-то эксплуатировал слово «блокчейн», то это играло в большущий плюс.

лучшие стратегии 2017 года на фондовом рынке

#6 Движущая сила глобального фондового рынка

2017 год был отличным годом для глобального фондового рынка и обороты хорошо росли. Фактически каждая из крупнейших и экономически развитых стран закончила 2017 год выше и со средней прибылью 28% в долларах США.

top 8 trejding strategij na fondovom rynke v 2017 godu 8

Эти доходы были получены с относительно небольшими просадками – ну просто идеальные условия для инвесторов. Например, Cambria Global Momentum ETF (GMOM) дошел до прибыли в 20% в 2017 году.

top 8 trejding strategij na fondovom rynke v 2017 godu 9

Одно из преимуществ таких форм движений на рынке – это возможность адаптировать под это дело простую стратегию, основанную на входах в лонг на небольших откатах.

#7 Золото

Стратегии по золоту используют простые алгоритмические правила для торговли драгоценными металлами. Точные правила следующие:

Основная идея в том, чтобы избегать экстремальных условий и брать понемногу прибыль на медленно движущемся тренде. Как видно по кривой ниже, стратегия отлично работала в 2016 и неплохо показала себя в 2017, где она превратила $32000 в $48000 при торговле одним контрактом.

Но нужно учесть, что в 2016 была большая волатильность, поэтому сегодня такие системы нуждаются в доработке.

top 8 trejding strategij na fondovom rynke v 2017 godu 10

#8 Короткие позиции по акциям судоходства

Компании речного пароходства вроде DRYS, TOPS и DCIX привлекли много внимания со стороны инвесторов по своим методам бухгалтерского учета и обратного дробления акций.

Но шортить эти акции было не просто по причине их недостатка. И это было слишком рискованно, большие скачки цены запросто могли убить маржинальный счет. Но в итоге все три акции потеряли в стоимости более 99% к концу 2017 года

top 8 trejding strategij na fondovom rynke v 2017 godu 11

Заключение

Стоит сказать, что несмотря на относительное спокойствие и движение вверх фондовых рынков, 2017 год не был легким для индивидуальных инвесторов. Тем более, что инвестирование никогда не является простым, даже при хороших условиях на рынке.

Многие инвесторы оказались пойманными, пытаясь хеджировать риски и предполагая при этом, что волатильность будет увеличиваться. Многие трейдеры просто взрывали свои депозиты на высокой доле заемных средств.

Конечно, смотреть назад и анализировать проще, чем принимать решение прямо здесь и сейчас. И не факт, что то, что работало в прошлом году, будет работать в этом. Поэтому не стоит считать, что стратегии, которые хорошо показали себя в 2017 году, будут также хорошо работать в 2018 году, но какие-то закономерности при желании выявить можно.

  • Просмотров: 2788
  • 28.01.2018 в 20:13
  • Автор: Admin
Теги Инвестирование, Фондовый рынок

Шортить на фондовом рынке — что это такое (шорт и лонг на бирже)?

Long ForexПрибыль — основная цель каждого участника торговых отношений финансового рынка. С развитием фондовой биржи постоянно увеличиваются число и сложность торговых стратегий, с помощью которых можно ее приумножить.

Они отличаются периодом и действиями с инструментами, которые производятся для достижения необходимого результата. Что такое лонг и шорт, как эти технологии используют участники биржи, шортить на фондовом рынке — что это, нужно разобраться для проведения удачных торговых сделок.

Суть шортовой и лонговой торговли

длинная позицияПростую схему торговых соотношений «купить подешевле, а продать подороже» знает любой заинтересованный в фондовом рынке участник. Чтобы реализовать такую стандартную формулу, используют несколько видов контрактов и сделок. В одних используется игра на понижение, а других — повышение ставок.

Если изучать график любого актива в долгом периоде, можно увидеть тенденцию: повышение цены происходит медленно, скачками и ступенчато. При этом падает она быстро, иногда это занимает часы или минуты. Поэтому контракты на повышение рассчитаны на долгий срок, а на падение — короткий.

Для обозначения разных видов применяют термины шорт (short) и лонг (long), что в переводе означает, соответственно, короткий и длинный.

шортить на фондовом рынке как этоОпытные трейдеры знают, что такое шорты и лонги на бирже и как ими управлять. Сутью шортовых операций является приумножение прибыли за счет снижения стоимости инструментов фондовой биржи, т.е. обвал рынка используют для заработка. Целью лонговых сделок — увеличение прибыли при повышении стоимости.

Если охарактеризовать эти термины простыми словами, то зашортить — это сначала продать, а потом выкупить, когда цена будет ниже, при этом получив доход. А лонговать — вначале купить, потом подождать, когда стоимость станет выше, и тогда уже продавать актив.

Короткие коммерческие операции, т.е. продажи без покрытия — это продажи акций, взятых в кредит у брокера под процент. На практике трейдер берет у брокера некоторое количество ценных бумаг или других инструментов торговли, продает и дожидается падения цены. Затем выкупает нужное количество и отдает брокеру вместе с его комиссией, а остальное забирает себе как прибыль.

При проведении шортовых сделок нужно учесть курс за прошлые периоды, ликвидность самого актива и поведение рынка, наличие тренда и флета — особого времени, когда цена стоит на одном месте.

шорт и лонг в торговлеУчастники рынка, которые работают в долгосрочных периодах, используют лонги. Если они полагают, что стоимость бумаг будет повышаться, то закупают их с последующей продажей по более высокой цене. Трейдеры лонгуют на собственные деньги, приобретая актив и затем продавая, оставляя себе прибыль в виде разницы.

Примеры шорта и лонга

Практически шорт выглядит так. Трейдер анализирует рынок и делает вывод про снижение цены актива. Поэтому он продает его, взяв в долг у брокера. После снижения цены трейдер выкупает актив обратно.

Пример. Ethereum продается по стоимости 100 долл. за монету. Трейдер предполагает, что цена снизится до 70 $. Поэтому покупает у брокера 20 монет и продает за 2000 долл. Через некоторое время криптовалюта падает в цене до 70 долл., после чего трейдер покупает 20 монет за 1400 $, отдав затем их брокеру вместе с его комиссией, которая составляет 100 долл. При этом прибыль составит 500 долл.

short

Комиссия брокера зависит от многих факторов, но больше всего от ключевой ставки в государстве. Чем она выше, тем дороже совершать короткие сделки, т.к. нужно, чтобы доход от совершения короткой операции получался выше, чем проценты за пользование активами.

Новичков интересует, что такое лонг на бирже. Он действует на практике следующим образом. Трейдер тратит свои средства на покупку акций, если при анализе тренда он предполагает, что стоимость будет расти. После повышения он продает актив по высшей цене.

биткоин как биржевой товарПример. Трейдер закупает биткоин по 2 тыс. долл. за 1 монету. Через несколько месяцев цена вырастает до 4 тыс. долл. и трейдер продает их, имея 2 тыс. долл. прибыли с каждой монеты.

Контракты по лонгам заключаются трейдерами, которые ориентируются в долгосрочных графиках котировок.

Особенности шортовой и лонговой торговли

Торговые стратегии на фондовом рынке подчиняются своим законам и правилам. Для получения дохода трейдеры совершают действия по одной и той же схеме.

кто такой трейдерОна включает анализ направления котировок, удерживание ордера, вход и выход из биржи. Трейдер знакомится с финансовыми отчетами компании, считает мультипликаторы и оценивает положение. Так выявляются компании, акции которых имеют потенциал падения или роста.

Действия совершаются продуманно, после анализа и проверки предыдущих показателей и графиков, учитывая торговую стратегию, риск депозита и психологию трейдеров.

Иногда участники биржи открывают сразу и шорт, и лонг позиции. Такими особенными вариантами сделок занимаются арбитражники — трейдеры, цель которых купить на 1 бирже дешевле, а втором месте — продать подороже. В таких случаях они получают доход на разнице котировок.

арбитраж

Также открытие шортовой и лонговой сделок на биржах поможет минимизировать риски, связанные с ценовыми скачками. В связи с открытием шорта трейдер также может получить на свой счет дополнительные средства. Но это лишь второстепенный фактор, связанный с целью заработать на падении активов.

При использовании шортов обязательно устанавливайте стоп-лосс, т.е. цену, при которой акции продаются автоматически, ограничивая денежные потери.

что такое операции шорт

Риски шортовых сделок

Короткая и длинная позиции на бирже являются высокорисковыми. Риск шортовых операций связан с несколькими причинами.

Брокер дает акции под кредит, который потом нужно вернуть с процентами. Продавая акции, вы получаете прибыль — это и есть кредитные деньги. Проводя операции, нужно внимательно ознакомиться с процентной ставкой.

Риск менеджментПродажи в коротких периодах — это риск, связанный с математическим ожиданием. Оно предполагает, что при продаже акций ваша прибыль ограничена, а убыток — безграничен.

Дивидендная отсечка. После выплат дивидендов акции падают на размер дивидендов. Предположительно, трейдер может заработать на этом падении. Но есть нюанс. Если на момент отсечки у трейдера будет открыта короткая позиция по акциям, взятым в кредит у брокера, то он заплатит дивиденды первоначальному владельцу акций из своего счета. Поэтому трейдер, возможно, и заработает на падении, но его выплаты превысят этот заработок.

Некоторые брокеры специально закрывают короткие позиции клиентов перед отсечкой. Не советуют открывать шорты трейдерам, которые только начинают играть на бирже, и тем, кто зарабатывает на долгосрочных контрактах. Всегда есть риск, что котировки пойдут вверх, а не вниз, и шорт принесет убытки.

Short и long на рынке Форекс

Рынок Форекс обозначает покупку как «buy», а продажу — «sell». Трейдинг на рынке Форекс предполагает 2 действия: покупка валютной пары или ее продажа.

шот и лонг

Среди трейдеров покупка валютной пары называется лонг, а продажа — шорт. Но эти названия не связаны с длительностью открытия позиции. Ордера открываются и на несколько часов, и на несколько дней.

Пример заключения сделок в МТ4 на форекс:

Шорт и лонг на рынке криптовалюты

На рынке криптовалюты существует возможность заработать прибыль на повышении цены, купив криптовалюту, и увеличивать свой доход при падении стоимости, открыв шортовую сделку.

криптовалюты

Особенности лонговой торговли криптовалютой в том, что нужно найти правильное время для входа в лонг, а затем удерживать открытую позицию до достижения поставленного результата. При этом нужно заниматься анализом прогнозированных котировок.