Система трейдинг: Урок 3. Создание торговой системы – Торговая система — главный инструмент успешного трейдера

Содержание

Что такое системный трейдинг ? Базовые понятия

Инвестирование на финансовых рынках сейчас активно предлагается как способ сохранения капитала или получения дохода. Существует большое количество точек зрения о том, каким образом необходимо осуществлять свою торговлю на бирже. Споры о том, какие методы более эффективны, а какие нет, длятся в сообществе инвесторов постоянно.

Тот способ управления своим капиталом, который мы используем и предлагаем другим инвесторам, называется системный трейдинг.

Для начала скажем, чего не стоит ждать от системного трейдинга:

  • Быстрого обогащения и решения всех ваших финансовых проблем.
  • Роста ваших сбережений в геометрической прогрессии.
  • Гарантий получения дохода в произвольный промежуток времени.

Если вам где-то предложат торговлю на финансовых рынках, как способ в течение указанного времени гарантированно получить высокую доходность без риска, то это в большинстве случаях либо прямой обман, либо некомпетентность того, кто вам это предлагает. С высокой вероятностью такая инвестиция приведет к потере всего или большей части вашего капитала.

Что может дать системный трейдинг

Использование принципов системного трейдинга позволяет:

  • Профессионально управлять своими финансовыми активами, качественно контролируя риски.
  • Получать среднегодовой доход на уровне от +25% до +30%.

Под среднегодовым доходом понимается такой положительный результат инвестирования, который может быть получен в среднем за период времени не менее трех лет.

Например, в первый год ваша доходность может составить +10%, во второй год +20%, а за третий +45%. В итоге, среднегодовая доходность за три года составит +25%.

Возможны и такие варианты: первый год 0%, второй год +30%, третий год +45%. Среднегодовая доходность за три года все те же +25%. Но для получения такого результата инвестору пришлось бы в течение года смотреть на нулевой результат своей деятельности.

Поэтому, крайне желательно при выборе способа инвестирования сбалансировать свои ожидания как по потенциальной доходности, так и по риску, которые может предоставить тот или иной подход. Это позволит инвестору более уверенно себя чувствовать в те моменты, когда рыночная фаза будет наиболее неблагоприятной к выбранным стратегиям и результаты инвестирования будут либо отрицательные, либо около нуля в какой-то промежуток времени.

Отвечая на вполне закономерный вопрос, насколько хорошими могут считаться результаты инвестирования со среднегодовой доходностью +25% или +30%, основываясь на более чем десятилетнем опыте системной торговли, хотелось бы отметить следующие моменты:

  • Любая доходность, полученная при контролируемых рисках не более чем -10% и которая превышает банковский депозит или безрисковую ставку в два и более раза, может считаться вполне хорошим результатом инвестирования.
  • Если взять за основу среднюю депозитную ставку за последние 10 лет около +7% годовых, то получая вышеуказанную среднегодовую доходность от +25% до +30%, мы будем опережать этот показатель в три-четыре раза.
  • Доходность и риск, это всегда взаимосвязанные величины. Чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск, который необходимо учитывать и принимать как данность. Любые попытки превзойти безрисковую доходность или банковский депозит, всегда будут сопряжены с тем или иным уровнем риска. И самая главная задача инвестора, использующего системный подход, контролировать этот риск в заранее определенных пределах.
  • В некоторых случаях, инвестор при желании может разработать более рискованную торговую стратегию и соответственно рассчитывать на более высокие показатели доходности. Т.е. при максимальном риске, просадке счета на величину -25%, инвестор может рассчитывать на среднегодовую доходность от +50% до +60%.

Основные принципы системного трейдинга

При системном трейдинге у вас также есть возможность выбирать более агрессивные (приносящие больше дохода) или более консервативные (с меньшим риском) стратегии.

Однако любая стратегия в рамках системного трейдинга является доходной и оправданно рискованной. Поэтому её длительное применение с большой вероятностью даст вам положительный результат.

Само слово «системный» подразумевает набор правил, которые всегда чётко исполняются.

Другими словами, инвестор открывает торговые позиции, полагаясь не на интуицию и собственные ощущения, а на конкретные сигналы, события на рынке.

Главное отличие системного трейдинга: сделка всегда совершается при появлении конкретных сигналов и никогда не совершается, если такие сигналы отсутствуют.

На сегодняшний день создано множество торговых систем для такого трейдинга. Они отличаются друг от друга тем, какие именно сигналы берутся за основу.

Разные системы показывают разную эффективность. Но она всегда выше, чем эффективность спонтанного трейдинга, когда инвестор сам совершает сделки, порой не отдавая себе отчёта, почему он принял решение купить или продать актив.

Где применяется системный трейдинг

Принципы системного трейдинга таковы, что их можно одинаково успешно применять для:

01

Торговли акциями на фондовом рынке

02

Торговли валютными парами на рынке Forex

03

Торговли биржевыми индексами

04

Торговли товарными активами

05

Торговли на срочных рынках (фьючерсы и опционы)

06

Торговли криптовалютами

Мы реализовали технологические решения для торговли на множестве торговых площадок, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящую для вас.

Плюсы автоматической торговой системы

Поскольку системный трейдинг предполагает строгое следование формализованным принципам, то он в большинстве случаев легко автоматизируется. Нет необходимости самостоятельно отслеживать рынок и совершать сделки, автоматическая система способна делать это без вашего участия.

01

Работает без перерывов 24 часа в сутки полностью в автоматическом режиме

02

Не подвержена эмоциям, чётко придерживается заложенных принципов

03

Настраивается, подстраивается и оптимизируется, чтобы быть максимально эффективной

Как начать использовать системный трейдинг

Если у вас есть желание использовать системный трейдинг, мы подготовили для вас все инструменты и возможности, которые вам потребуются.

Вам нужно:

В дальнейшем от вас потребуется оптимизировать отдельные торговые системы, подстраивая их параметры под текущий рынок, а также оптимизировать портфель стратегий целиком, убирая из него малоэффективные стратегии и добавляя новые.

Получать стабильный доход от торговли акциями или другими активами — вполне реально, если делать это правильно.

Мы создали QuantPro Platform именно для того, чтобы помогать серьёзным инвесторам и трейдерам обмениваться информацией и находить лучшие решения.

Присоединяйтесь
Общайтесь
Задавайте вопросы

Нужна ли торговая система в трейдинге?

Всем привет!

В сегодняшней статье речь пойдет о торговой системе. Действительно ли она нужна или можно зарабатывать без нее? На этот вопрос я и постараюсь ответить.

Торговая система трейдера. Нужна ли она?

Нужна ли торговая система в трейдинге?

Что я подразумеваю под понятием торговая система. Это некий набор правил для принятия решений. Система может основываться на разных методах и подходах. Главное, чтобы все правила были максимально формализованы. У вас должно быть минимум мыслей при торговле, все должно быть расписано максимально подробно и досконально. У вас должно быть четкое понимание вашей торговой системы. Все модели должны быть протестированы и подведена статистика. Статистика может включать много различных параметров, но в первую очередь, вероятность отработки той или иной модели. О том, как тестировать систему, на чем она строится и что должна включать, я расскажу в следующей статье. А пока немного о важности наличия торговой системы.

Я считаю, что наличие торговой системы — это важный шаг на пути к успешному трейдингу. Даже если первое время система работать не будет, начало уже положено. Невозможно торговать прибыльно на интуиции. Только наличие четких правил принятия решений может привести вас к успеху. Трейдинг включает в себя не только торговлю. Это еще и довольно нудный процесс сбора и обработки статистических данных. Если вы грамотно научитесь собирать и обрабатывать информацию, то вы добьетесь успеха в этой сфере. При жесткой дисциплине конечно. Так как если трейдер идет на поводу у эмоций и постоянно нарушает правила торговой системы, то результата он точно никогда не добьется. Гораздо лучше соблюдать правила торговой системы и не зарабатывать, чем несоблюдать правила и не зарабатывать. Во втором случае результата у вас точно не будет. А в первом, если вы будете соблюдать правила вашей ТС, максимально подробно записывать все сделки, анализировать полученную информацию, пытаться выявить ошибки и внести коррективы в систему, то потихоньку вы выйдите на положительный результат от торговли. И как минимум, это уже будет говорить о вашей дисциплинированности и умении контролировать свои эмоции.

Без статистики и торговой системы вы не сможете сделать никаких выводов из вашей торговли. Можно проторговать год, два, оказаться в минусе и не понять причину такого результата. Именно поэтому многие забрасывают трейдинг. Но если у вас будет торговая система, вы максимально подробно будете вести журнал сделок и анализировать вашу торговлю, вы сможете выявлять ваши ошибки, дорабатывать систему и выйти на результат. Этот процесс очень небыстрый и трудоемкий, но иного пути нет. Быстрого результата нигде не добиться.

Если вас пытаются научить торговать, основываясь на интуиции, и без изучения четкого плана принятия решений, бегите от такого учителя. Любые попытки предсказать что-то на рынке закончатся неудачей в долгосрочной перспективе. Особенно если у вас нет опыта торговли. По сути, даже торговля на интуиции, она будет основываться на каком-то определенном опыте, накопленном за годы торговле. Но это никак не импульсная сделка, потому что нам захотелось купить. Причем по факту, многие вроде и пытаются написать торговую системы, берут какие-то простейшие шаблонные варианты и считают, что их система даст им заработать. Всем модели должны быть протестированы, и вы должны понимать с какой вероятность отработается та или иная модель. Опять же на основе тестирования и на основе сбора статистики (ведения журнала сделок).

И вы также должны понимать как устроен рынок, как он функционирует и тд. Именно на основе этих знаний будет складываться ТС.

Именно по этой причине большинство аналитиков не зарабатывают на рынке. Можно бесконечно гадать что будет с ценой, как повлияет та или иная новость, но это мало что нам даст в трейдинге. Поэтому не слушайте чужих советов или по крайне мере пропускайте их через себя и анализируйте. Об этом уже рассказывал в отдельной статье, вот ссылка.

Поэтому, как бы вы не торговали, у вас должен быть четкий план действий. Не важно что вы торгуете, свечные модели, трендовая торговля, побарный анализ и тд. Главное использовать те методы, которые можно максимально формализовать. Простой пример. Вы можете 100 % формализовать горизонтальный уровень, но не сможете наклонный. Можете даже проверить себя. Попытайтесь прописать правила для наклонных трендовых уровней и прогоните себя на истории года за два несколько раз. Каждый раз результаты будут отличаться. А ведь многие, якобы гуру трейдинга, пытаются научить следующим образом. Смотри..здесь есть наклонный уровень, видишь цена два раза ударилась, значит нужно покупать от нижней границы и тому подобное. Это все настолько субъективно, что любой начинающий сольется с таким подходом. Нужны правила. Как чертить уровень, как он должен проторговаться, каким количеством баров, какой откат должен быть после каждого бара и тд.

В общем, какой вывод из всего вышесказанного. Любое решение в трейдинге должно основываться не на интуиции, а на четких правилах. И чем все более досконально расписано, тем лучше. Не каждую модель можно формализовать на 100 процентов, но нужно сделать это настолько, насколько возможно. И желательно не отступать от этого плана. Либо вносить коррективы в систему. Бывают конечно на рынке исключительные ситуации, когда исходя из своего опыта, понимаешь, как может повести себя цена. Но каждый такой случай нужно прорабатывать, делать выводы и в дальнейшем вносить в систему. Даже при инвестировании у вас должен быть план принятия решений. Четкие инвестиционные цели. Вы не должны покупать акции на долгосрок просто так, потому что вам захотелось ее купить.

На этом буду заканчивать. Надеюсь данная статья убедила вас в важности торговой системы. Если вы до сих пор пытаетесь торговать на интуиции, то попытайтесь хоть немного структурировать ваши знания и составить хоть какой-то план принятия решений. Записывайте ваши сделки. И через годик другой это позволит значительно улучшить ваши результаты. Всем профитных сделок. Пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Торговые системы: особенности разработки

Мы много говорили о важности торговых систем для успешного трейдинга. Вот вы лично представляете успешный бизнес без качественно составленного бизнес-плана? Я – нет. История уже показала, что планирование в предпринимательской деятельности – это ключевой фактор успеха. Трейдинг – это тот же бизнес. Следовательно, на него распространяются аналогичные требования. Торговая система для трейдера – это тот же бизнес-план. Хаотичная работа на фондовом рынке бесполезна. Это все равно, что плыть на лодке по морю без весел и паруса. Никогда не знаешь, куда тебя занесет. У вас под рукой должна быть четкая схема работы, где будут расписаны все основные критерии работы. Наличие качественной системы под рукой – это шанс повысить результативность торгов и убрать столь надоедливую эмоциональную составляющую. В данной статье я не буду заострять внимание на преимуществах торговых систем. Уделим больше внимания особенностям их разработки. Но до этого я кратко расскажу о двух основных видах торговли – дискреционном и системном виде трейдинга. В чем суть дискреционного и системного трейдинга?
Дискреционный трейдинг
В разрезе выбранной тематики рассмотрение данных видов трейдинга является очень важным. Что такое дискреционный трейдинг? Считается, что это работа по настроению, на основе интуиции, своих ощущений. Но это не совсем так. Даже в этом виде трейдинга есть определенные критерии, согласно которым трейдер выбирает оптимальный момент входа на рынок. При этом последнее слово всегда за специалистом, но для выбора одного из, к примеру, пяти вариантов, необходимо провести хотя бы небольшой анализ. Как поступит дискреционный трейдер, если у него есть выбор между пятью различными акциями? — Нет, он не будет осуществлять покупку наугад. Трейдер выберет те, которые подходят для него больше всего по основным критериям: цене, силе тренда, исполнению и так далее. Несмотря на отсутствие четкой системы, даже в дискреционном трейдинге необходимо придерживаться четких правил. Я вас, наверное, удивлю, но скальперы – это яркие представители данного вида торговли. Им некогда долго думать – они осматривают картину рынка в целом, делают анализ (на основании своих знаний) и принимают решение. Их действия в некотором роде можно назвать интуитивными, но по статистике именно скальперы могут похвастаться максимальными ежедневными заработками. Преимущества:

— в данном виде трейдинга можно быстрее адаптироваться и изменениям рыночного тренда. В процессе торговли проще подбирать тактику и стратегию, есть возможность проявить все свою гибкость и талант, менять принципы работы, исходя из текущего состояния рынка;

— со временем можно выстроить свою эффективную технику с учетом собственных особенностей и знаний. Недостатки:

— часто присутствует психологическая составляющая, которая не дает торговать с максимальной эффективностью;

— дискреционный трейдинг нестабилен. Мало кому из трейдеров удается зарабатывать каждый месяц хорошо зарабатывать.

Системный трейдинг
Данное направление – абсолютная противоположность. Для системных трейдеров главная задача – четкое следование выбранной стратегии. Они с механической четкостью соблюдают все свои плановые наработки, не отступая от них не на шаг. У такого трейдера всегда есть абсолютные правила, нарушение которых недопустимо. Фактически, осуществляется автоматическая торговля, но ведется она не роботом, а человеком. Многие участники рынка, которые предпочитают именно такой вид работы на рынке, создают свои скрипты, с помощью которых компьютер сам ведет торговлю. Почему бы и нет? Правила и условия прописаны – роботу остается четко их соблюдать и приносить доходы своему создателю. Подобная программа способна на многое – она идентифицирует сделку, отправляет ордера, открывает и закрывает позиции. Но без контроля, конечно, оставлять ее крайне не желательно. Преимущества:

— в данном виде трейдинга нет лишних эмоций, которые давят на психику и мешают торговать;

— вероятные убытки можно прогнозировать и, соответственно, защищаться от повышенных рисков;

— прибыль можно получать при движении рынка в любом из направлений. Это позволяет быть «на коне» в любой текущей ситуации;

— при долгосрочной торговле можно рассчитывать на максимальную прибыль. Недостатки:

— если трейдер не имеет достаточного опыта, то ему приходится много времени проводить в убытках;

— нет возможности оперативно реагировать на новости и события;

— приходится регулярно контролировать позиции, что приводит к лишним затратам времени и средств. Какой вид трейдинга ближе по душе – тот и выбирайте.

Особенности создания торговой стратегии
В интернете можно встретить множество рекомендации о необходимости следования той или иной торговой стратегии. Но редко где попадаются рекомендации по эффективному построению таких систем. Давайте исправим данный недостаток. Что же такое торговая система? Это простой свод правил, который можно отобразить на обычном листе бумаги (никаких запоминаний – возможности памяти не безграничны). При разработке стратегии необходимо учитывать, где и как вы будете торговать, а также: 1) Определиться с инструментом фондового рынка. Сегодня у трейдера под рукой есть множество активов, которыми можно пользоваться по своему разумению. К таковым можно отнести акции, валюту, облигации, различные товары, опционы, фьючерсы и многое другое. Сразу отмечусь, что работать со всеми активами одновременно у вас не получится. Важно подобрать инструмент, который будет приносить максимальный эффект – для этого ориентируйтесь на волатильность и ликвидность инструмента. Хотелось бы отметить, что каждая стратегия хороша для каждого конкретного инструмента. К примеру, то, что эффективно при работе с акциями, может оказаться совершенно не эффективным в случае с опционами. Что это значит? Старайтесь для каждого рынка разрабатывать свою стратегию. Как работает большинство начинающих трейдеров? Новички выбирают и торгуют только один актив. В этом случае можно быстрее набраться опыта и после этого переходить к другим инструментам. 2) Решить вопрос с таймфреймом. Что такое таймфрейм? Это одна из частей графика, на которой как раз и осуществляется принятие решения. Что это значит? Чем дольше в ваших планах удерживать определенную позицию, тем большим должен быть заданный интервал. К примеру, трейдер, который занимается, скальпингом, анализирует график на минутном интервале. В случае со свинг трейдером более оптимальным является анализ всего дневного интервала. Многие новички путаются в таймфреймах. Они считаются, что ликвидность или волатильность как-то зависят от этого. Совсем нет. Ценовая активность не меняется в зависимости от вида временного промежутка. С другой стороны различные инструменты на тех или иных таймфреймах могут смотреться совершенно по-разному. Бывает, что на дневном графике все отлично, но на пятиминутном нет никаких перспектив. Какой можно сделать мини-вывод по данному пункту? Если разрабатываете стратегию, то обязательно учитывайте интервал графика, который будет подвергаться анализу, и на основе которого в дальнейшем будут приниматься решения. 3) Выбрать индикаторы. Куда же трейдеру без этих помощников. Конечно, есть спецы, которые совершенно не пользуются индикаторами, но это больше исключение, чем правило. Обычно в торговой системе находится местечко для индикатора. Что это за «зверь» такой? По сути, это сложные математические формулы, с помощью которых осуществляются самые различные вычисления – определяется тренд, импульс, объемы или волатильность. Но индикатору нельзя верить «на слово» и делать то, что он указывает. Программа дает подсказку, где выгоднее всего входить в рынок. К сожалению, данные сигналы часто выходят с запозданиями, поэтому трейдеры редко когда доверяют индикаторам. Для точной работы помощника важно правильно его настроить. Последняя должна быть выполнена с учетом выбранной стратегии. 4) Определиться с размером позиции. Если в торговой системе не предусмотрен размер позиции, то говорить о какой-либо даже небольшой прибыли бессмысленно. Данный пункт имеет ключевое значение при оценке потенциального риска. Что такое размер позиции? Это тот объем ценных бумаг или долларовая цена вашей конкретной сделки. Определяется она не конкретной суммой, а процентом от общего депозита, к примеру, 1, 5, 10, 25% от депозита. Если вы приняли решение по максимальному размеру позиции, то обязательно придерживайтесь его. Если вы новичок на фондовом рынке, то необходимо выбирать минимальный размер позиции. К примеру, стоит работать с одним контрактом (в случае с фьючерсами) или одним лотом (если работа ведется с акциями). Как только вы наберетесь определенного опыта, можно поднимать свою планку. Но не забывайте, что одновременно с этим повышаются и риски. 5) Определиться с правилами входа на рынок. Сегодня можно выделить два основных вида трейдеров – агрессивные и консервативные. Первые больший упор делают на риск и стараются сорвать как можно больший «куш». Вторые придерживаются мнения, что лучше «синица в руках» и предпочитают стабильный заработок. Для агрессивного трейдера достаточно мимолетного сигнала рынка, чтобы начать действовать. Консервативный трейдер откроет позицию только в том случае, если будет в ней полностью уверен. Но в любом случае, как бы вы не торговали, правила входа на рынок обязательно должны присутствовать. Учтите, что чем больше необходимо подтверждений для открытия позиции, тем меньшей будет торговая активность. Соответственно, отличные варианты для заработка попросту пройдут перед носом. С агрессивным входом также не все просто – есть большой риск нарваться на ложный сигнал рынка и слить весь свой депозит. Вообще, правила входа на рынок задаются двумя основными компонентами – точками входа и торговыми фильтрами:

• Точка входа – это основной критерий для входа на рынок. Здесь у каждой стратегии свои тонкости. К примеру, вам необходимо выставить торговый фильтр для длинной позиции. Какие параметры? Здесь все просто – дневной таймфрейм, 10-ти или 30-ти периодная скользящая, указывающая на восходящий тренд (цена располагается между скользящими), рынок S&P 500 говорит о необходимости покупки, а торговля ведется вблизи уровня поддержки.

• Торговые фильтры представляют собой целую систему условий, которые должны быть подтверждены рынком для исполнения сделки. Торговый фильтр играет роль подушки безопасности для вашей точки входа. И еще, при входе в рынок желательно прописывать типы ордеров, которые будут участвовать в открытии позиции. 6) Определиться с правилами выхода из рынка. Данный этап не менее важен. Вы должны четко представлять, когда необходимо покинуть позицию. Наличие в вашей стратегии данного пункта является обязательным. К примеру, если вы торгуете акциями, то убытка не будет до тех пор, пока позиция открыта. Следовательно, от вашего решения по закрытию позиции зависит конечный размер депозита. Но при разработке правил для выхода необходимо учитывать, что в торговле всегда есть два пути – убыточный и доходный. Вы должны уметь своевременно ограничить и зафиксировать полученную прибыль или финансовые потери. Какие критерии необходимо учитывать? Их несколько – уровни трейлинг-стоп и стоп-лосс, стратегию управления позицией, а также время закрытия из позиции.

Выводы
В данной статье приведены лишь рекомендации, а разрабатывать свою стратегию придется самостоятельно. Отнеситесь к этому с максимальной серьезностью, ведь это в первую очередь ваши деньги. Удачи.

Введение / Блог компании ITI Capital / Хабр

В нашем блоге на хабре мы неоднократно поднимали вопросы, связанные с созданием торговых роботов и алгоритмических торговых систем. Сегодня мы представляем вашему вниманию пост, написанный нашим читателем — цель этой публикации заключается в том, чтобы внести ясность в терминологическую путаницу, которая окружает алгоритмическую торговлю.



Цзы Лу спросил: «Вэйский правитель намеревается привлечь Вас к управлению государством. Что Вы сделаете прежде всего»?
Учитель ответил: «Необходимо начать с исправления имен».

Для начала давайте представим главных участников процесса биржевых торгов:

  • Клиент – инвестор, принимает инвестиционные решения и отдает приказы (ордера) брокеру-посреднику
  • Брокер – посредник, является членом биржи и принимает приказы от клиента и передает их для исполнения на биржу, получает от биржи результаты и передает их клиенту (пример такого брокера — это как раз ITinvest — прим. ред.)
  • Биржа – получает приказы от членов-брокеров, осуществляет торги, отправляет брокерам отчеты по торгам

Мы рассматриваем случай, когда брокер является чистым агентом, т.е. средством передачи ордеров клиента на биржу и отчетов – обратно. Брокеры-агенты (agency brokers) зарабатывают исключительно на комиссии, которую платит клиент брокеру за исполнение ордеров.
Электронная торговля

До появления компьютеров и сетей движение ордеров между клиентами, брокерами и биржами осуществлялось с помощью телефона, а до появления телефона – с помощью телеграфа, а до телеграфа в седые бородатые времена – курьерами и вестовыми и даже почтовыми голубями.

В настоящее время движение ордера («order flow») от клиента через брокера на биржу у всех брокеров полностью компьютеризировано, хотя есть случаи, когда некоторые ленивые клиенты с толстыми кошельками предпочитают передавать свои ордера лично по телефону, не прикасаясь к компьютеру, но их ордера все равно заносятся у брокера в брокерский компьютер, и далее они передаются на биржу по сети как и положено в XXI веке.

Инвестор, его цель и стратегия

Инвестор занимается тем, что принимает инвестицинное решение о купле и продаже того или иного актива или целого портфолио активов. Его цель – заработать деньги.

Инвестор может принимать решение самостоятельно, руководствуясь чутьем, знаниями, инсайдерской информацией, шепотом русалок, расположением планет и полетом птиц, конфигурацией «японских свечей» («технический анализ») или квартальными отчетами компаний («фундаментальный анализ»). В принятии таких инвестиционных решений для анализа данных и расчетов многие инвесторы уже давно используют компьютеры. Торговля на основе таких расчетов называется «quantitative trading».

Получив из расчетов сигналы «продавай»/«покупай», инвестор генерирует ордер-заявку на куплю (продажу), которая отправляется к брокеру на исполнение. Если инвестор работает с целым портфолио активов, одновременных заявок на куплю и продажу может быть несколько сотен.

Автоматизировання торговля

Если инвестор может выразить свою инвестиционную интуицию, видение, стратегию в виде компьютерного кода, он может полностью автоматизировать принятие инвестиционных решений, поручив компьютеру все: от анализа поступающих рыночных данных и вычисления потенциальной прибыли-убытков до генерирования ордеров на куплю-продажу. Себе инвестор оставляет только проверку, мониторинг и расслабленную игру в гольф.

В те горячие моменты, когда у инвестора трясутся руки и гложут сомнения, компьютер бесстрастно вынесет вердикт покупать-продавать и купит и продаст в точном соответствии с заложенным в нее набором правил. И принесет прибыль. Если, конечно, набор правил верный.

Такой стиль торговли называется «автоматизированным» (automated trading). Другие названия для такой торговли: «rule-based trading» (торговля по правилам), «systematic trading» (торговля по системе). Компьютерная программа в этом случае называтся «автоматизированной торговой системой» (automated trading system) или «торговым роботом» (trading robot).

Если набор правил, по которым принимается инвестиционное решение, хранится в особом секрете разработчиком от тех, кто им пользуется, такая система называется «черный ящик» (black box), а торговля с ее помощью – «black-box trading».

Цель «автоматизированной торговли», как и любой другой проприетарной торговли – зарабатывание денег. Набор правил автоматизированной торговой системы разумеется тоже можно назвать алгоритмом, но от этого «автоматизированная торговля» не становится «алгоритмической».

Когда вы пишете «роботов» в торговых терминалах или в Visual Basic-е и запускаете их торговать на бирже, вы занимаетесь не алгоритмической торговлей, а автоматизированной проприетарной торговлей.

Алгоритмическая торговля

Термин «алгоритмическая торговля» используется для обозначения другого специфического процесса, в котором не принимаются инвестиционные решения. В алгоритмической торговле алгоритмы используются для исполнения больших ордеров с минимальными потерями.

Цель алгоритмической торговли – эффективно уменьшить затраты на исполнение ордера (execution costs), уменьшив влияние ордера на рынок (reduce market impact).

Слово «торговля» (trading) в этом термине не совсем удачное. Оно имеет слишком широкое значение и у большинства ассоциируется с деятельностью по купле-продаже, поэтому корректно называть этот процесс «алгоримическим исполнением ордера» (algorithmic order execution).

Откуда именно в алгоритмический движок попадает ордер – не суть важно, главное — его создает не алгоритмический движок. Чаще всего алго-движок брокера работает над крупным ордером, поступившим от клиента.

Исполнение ордера

До появления алгоримической торговли большие клиентские ордера в брокерских конторах обрабатывались вручную. Над ордером что называется «работали» трейдеры (working the order), аккуратно «продавливая» его на рынок по частям (slicing), руководствуясь чутьем, опытом и реакцией.

Такие ордера назывались «high touch», так как такие ордера требовали много внимания и заботы. Поток этих клиентских ордеров брокеры называют «high touch order flow», а у брокера такими ордерами занимался особый отдел трейдеров «high touch trading desk». За «ручную работу» с ордером клиенты платят брокеру самую высокую комиссию.

Почему так важно осторожно работать с большими клиентскими ордерами, читайте в разделе «Большой ордер двигает рынок» в конце статьи.

С ростом потока заявок трейдеры уже не успевали уделять должное внимание каждому большому ордеру и появилась идея использовать для этого компьютеры. Это вполне объяснимо, раз ордера поступают к брокеру электронно и уже назходятся в компьютере, то почему бы не запрограммировать компьютер простейшим правилам исполнения ордеров и поручать им рутинную работу?

Так были созданы алгоритмические движки (algorithmic engines), которые делали все то же самое, что делал вручную обычный трейдер с большим ордером, а именно: большой родительский ордер (parent order) делился, используя специальный алгоритм с заданными параметрами, на маленькие ордера (child orders) и каждый маленький ордер отправлялся на рынок в предопределенный момент времени. Компьютеры очень легко могут обрабатывать тысячи клиентских ордеров одновременно и делить их на сотни «маленьких медвежат», оставляя трейдеру время и возможность работать над другими более сложными ордерами вручную.

Как видите, по-началу алгоритмические движки были всего лишь вспомогательным инструментом для трейдеров брокерской компании, к которому они прибегали, когда исполнение клиентского ордера не требовало особого внимания, а нужно было просто дисциплинированное исполнение определенной стратегии.

Direct Market Access

Direct Market Acess – «прямой доступ к рынку», это когда брокер пропускает ордер через свою торговую систему на рынок в полностью автоматическом режиме без дополнительного ручного вмешательства.

Если ордер от клиента принимается электронно и уже находится в компьютере, почему бы не запрограммировать компьютер на выполнение определенных проверок и после этого сразу отправить ордер на биржу? Эта простая идея была реализована в начале 2000-ых годов, когда повсеместно биржи стали электронными, а брокеры стали предлагать услугу DMA своим клиентам.

В отличие от «high touch» ордеров, в DMA-сервисе к клиентским ордерам никто не прикасается, их никто не обрабатывает и не проверяет вручную. Поэтому они называются «low touch». «Low» потому что кое-какая обработка все-таки ведется: ордер проходит через торговую систему брокера, где его проверяют на валидность (validation) и соответствие различным лимитам и рискам (risk checks). Только после этого торговая система брокера отправляет ордер на биржу. Все проверки ордера проходят за доли секунды, но тем не менее они вносят свой вклад в разницу между времененем поступления ордера к брокеру и поступлением ордера на рынок.

Эта задержка («latency») нравилась не всем клиентам, и брокеры пошли на еще более смелый сервис – предоставление «naked DMA» или «sponsored DMA». В naked DMA клиент сам подключается к бирже напрямую, создавая свою собственную инфраструктуру, и отправляет свои ордера со своей торговой системы напрямую на биржу, минуя инфраструктуру брокера, но пользуясь его идентификатором.

Идентификатор брокера клиенту требуется потому, что на бирже могут торговать только члены биржи, коим является брокер, но не клиент. Т.е. все ордера, отправленные клиентом через naked DMA, отправляются от имени брокера (он выступает как sponsor, сдающий в аренду свой идентификатор и свою репутацию) под ответственность клиента. Брокер же получает информацию об ордерах клиента пост-фактум в виде протокола (drop-copy) от биржи. Такие ордера называются «zero-touch», потому что брокер к ним не прикасается вообще. В последнее время naked DMA стали прижимать правительственые регулирующие органы, особенно в США.

За пользование сервисом DMA клиенты тоже платят брокеру комиссию, пусть и мизерную.

Direct Strategy Access

Отступление: У некоторых брокеров алгоритмы исполнения называются словом «стратегии» (strategy). Просто так красивее звучит. Это вносит путанницу, потому что слово «стратегия», например, в словосочетании «инвестиционная стратегия» приобретает совершенное значение.

Где-то около 2004 года крупные брокеры стали помимо DMA-сервиса предоставлять клиентам доступ и к своим алгоритмическим движками. Теперь клиент мог прислать ордер с параметрами, где было указано, какой именно алгоритм брокера он выбирает, насколько агрессивно надо выполнять ордер, когда надо начать выполнение ордера и когда закончить. Этот особый ордер внутри брокерской инфрастурктуры пренаправляется в алгоритмический движок, который потом «работает» над ордером, отправляя на биржу его по маленьким кусочкам.

Выше я писал, что алгоритмы иногда для красоты и рекламы называются стратегиями, поэтому прямой доступ к ним называется «direct strategy access», т.е. буквальнно «прямой доступ к стратегиям». Ордера носят название «DSA orders», а поток таких ордеров называется «DSA flow».

За пользование алгоритмами брокера клиент платит брокеру еще дополнительную комиссию.

Инвестор и алгоритмическая торговля

Так как клиент-инвестор уже имеет прямой доступ к рынку через DMA-сервис от брокера, то ему ничто не мешает (если есть бюджет) создать свой собственный алгортимический движок у себя, заточенный под его собственные нужды, который будет исполнять его большие ордера, сгенерированные его автоматизированной торговой системой.

Инвестор может купить готовый (of-the-shelf) алгоритмический движок у сторонней конторы (vendor), либо нанять программистов, чтобы они написали ему свой собственный (custom built).

В любом случае у инвестора алгоритмический движок становится частью его автоматизированной торговой системы, но по-прежнему является модулем исполнения ордеров. Генерацией же ордеров занимается инвестиционная часть торговой системы.

Большой ордер двигает рынок

Главная задача брокера-агента – услужить клиенту, т.е. качественно исполнить ордер клиента, чтобы клиент, покупая не переплатил, а продавая – не потерял. Но если и переплатил, то не слишком много. И тут против брокера-агента вступает главный рыночный закон обратной связи спроса и предложения. Если клиент передает для обработки очень большой ордер, скажем продать 100.000 акций (речь идет об ордере на сумму как минимум миллион у.е.), то его нельзя просто взять и выбросить на рынок. Это моментально приведет к дисбалансу рынка, а это приведет к тому, что желающие купить будут понижать свою цену, видя что кому-то надо продать такое больше колчиество акций. Выглядит это так – продавец видит на рынке текущие котировки акции XYZ покупка/продажа 100 – 110. И посылает ордер: продать 100.000 по 100 у.е., планируя выручить 10.000.000 у.е. Неумелый брокер вываливает весь ордер на рынок, и что же он видит? Те, кто еще недавно желал купить по 100 у.е., моментально отзовут свои заявки и подадут новые заявки: нет, мы уже не хотим покупать по 100, мы хотим купить по 90. Брокер почешет в затылке и переопределит свой ордер: ладно, продаю 100.000 по 90 у.е. Если покупатели не повторят свой финт, брокер выполнит ордер, принеся клиенту на тарелочке вместо 10.000.000 у.е. всего 9.000.000. Т.е. на исполнении ордера клиент потерял 10% капитала, из-за криворукого торопливого брокера. Да еще заплатил комиссионные. Клиенту это очень не понравится.

Данный феномен называется «большой ордер двигает рынок» («moves the market»), влияние большого ордера на цены на рынке (market impact) характерно не только для финансового рынка. Если, скажем, вы привезете на базар КАМАЗ бананов, чтобы продать их побыстрее, базарные торговцы-перекупщики обступят ваш КАМАЗ и тут же начнут снижать цену, за которую они у вас согласны перекупить весь грузовик.

Трейдинг блог

Торговля акциями

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Торговые системы являются своего рода бизнес планами для трейдинга. Работать без них на финансовых рынках – это, как пустить корабль в океан с опущенными парусами. У вас перед глазами должна лежать схема, в которой по пунктам расписаны все необходимые критерии для трейдинга. Если разобраться, то торговые системы – это ваш путь к менее эмоциональному и более прибыльному трейдингу.

Системный или дискреционный трейдинг

Почему-то некоторые начинающие трейдеры считают, что дискреционный трейдинг –  это торговля по настроению, по звездам, или еще по чем-то, но только не по торговой системе. Да, окончательное решение всегда остается за человеком, поскольку в него или в нее всегда есть выбор: торговать все подряд или остановиться только на лучших вариантах. Например, когда торговая система находит дискреционному трейдеру 10 акций, которые отвечают его критериям, то он не будет торговать все 10, а выберет несколько лучших по наличию тренда, силе движения цены, исполнению по отношению к остальному рынку. Но, запомните, торговая система с четкими правилами присутствует всегда.

Системные трейдеры, с другой стороны, следуют своим торговым системам с механической точностью. Поскольку они основываются на абсолютных правилах, то этот тип трейдинга хорошо подходит для частичной или полной автоматизации. Например, стратегию можно в виде скрипта прописать в торговой платформе и после ее запуска, компьютер начнет торговать без вашего участия, включая идентификацию сделки, отправку ордера, управление и закрытие позиции.

Всегда помните, что любой вид трейдинга требует адекватной торговой стратегии. О том, как их разрабатывать мы и поговорим далее.

Правила создания торговых стратегий

Торговая система – это комплекс правил на листе бумаге (не в голове или в компьютере), которые определяют, как и где вы будете торговать, и включает следующие компоненты:

Рынок

Сегодня трейдер не ограничен исключительно акциями. У вас есть широкий выбор торговых инструментов, включая облигации, товары, валюту, биржевые фонды, фьючерсы, опционы и e-mini (мини фьючерсные контракты). Однако, для того, чтобы ваш трейдинг имел шансы на успех, вам нужно остановиться на инструментах, которые имеют хорошую ликвидность и волатильность. Темы торговых инструментов, ликвидности и волатильности мы рассматривали в соответствующих статьях.

Важно отметить, что стратегия, которая хорошо работает для акций, не обязательно должна подойти для, скажем, фьючерсов. Под разные рынки у вас должны быть разработаны разные торговые системы. Многие успешные трейдеры работают следующим образом: сначала фокусируются на торговле какого-то одного инструмента, а потом, с постепенным ростом необходимых навыков, добавляют другие.

Таймфрейм

Таймфрейм – это интервал графика, на котором происходит принятие вашего торгового решения. Во многом он ассоциируется со стилем трейдинга. Другими словами, чем дольше вы планируете держать позицию, тем больше должен быть интервал ваших графиков. Например, свинг трейдер большинство своего времени проводит за анализом дневки, а скальпер основывает свои торговые решения, анализируя минутку.

Запомните следующее: ценовая активность (ликвидность и волатильность) остается одинаковой на разных таймфреймах для одного и того же торгового инструмента; но один и тот же торговый инструмент может по-разному выглядеть на различных таймфреймах, например, чудесно на дневке, но ужасно на 5-минутке. Поэтому, укажите в своей стратегии, какой интервал графика вы анализируете чаще всего, и на котором основываете свои торговые решения.

Индикаторы

Торговые системы должны включать любой индикатор, что применяется на вашем графике. Технические индикаторы – это математические формулы, основанные на прошлой или текущей цене бумаги, а также на ее объемах торгов. Применяются различные их типы, например, для определения тренда, импульса, волатильности или объемов, но, ни один не должен использоваться вами, как генератор сигналов на покупку или продажу. Задача индикатора – индикация бумаг, которые отвечают торговым критериям и приближаются к точке вашего входа в рынок.

Дополнительно, каждый индикатор имеет свои настройки, которые вы также должны внести в стратегию. Например, если вами используется скользящая средняя, то нужно указать ее период: 10, 50, 200 и т.д.

Размер позиции

Торговые системы, которые не учитывают этот критерий, обречены на провал. Это один из наиболее важных пунктов, поскольку отвечает за размер вашего риска.

Размер позиции – это долларовая стоимость вашей сделки, или количество бумаг, что вы позволяете себе торговать в одной сделке. Определяется она в процентах от торгового капитала, например, 0.5%, 1%, 2%, 5% и т.д., и никогда не нарушается и не изменяется произвольно.

Вообще, для начинающего трейдера нормально стартовать свой трейдинг с минимального размера позиции, скажем: 1 лот для акций или 1 контракт для фьючерсов. Со временем и наработкой опыта планку можно подымать, принимая каждый раз все бо́льшие риски.

Вход в рынок

Трейдеры по своей натуре либо консервативны, либо агрессивны, и это отображается на их правилах входа в рынок. Консервативные трейдеры могут ждать много подтверждений своей правоты, прежде чем открыть позицию, в то время, как агрессивные иногда руководствуются минимальными рыночными сигналами. Независимо к кому типу относитесь вы, но правила входа в рынок должны соответствовать вашему восприятию рисков, поскольку это как раз тот момент, когда вы рискуете частью своего торгового капитала.

Всегда учитывайте следующее: чем больше вам нужно подтверждений, тем меньшая будет ваша торговая активность, и тем большее количество торговых возможностей вы упустите; обратное касается агрессивных входов.

Торговые системы описывают правила входа в рынок двумя компонентами: торговыми фильтрами и точками входа. Торговые фильтры – это комплекс условий, которые должны быть созданы рынком, чтобы сделка исполнилась. Рассматривайте их, как «подушку безопасности» для точки входа. В виде торговых фильтров мы используем разные ценовые движения или индикаторы, которые создают нам условия для безопасного открытия позиции.

Точка входа – это тот единственный критерий, на котором мы основываем наше решение – отправить исполнительный ордер. Давайте я покажу вам пример на основе стратегии свинг трейдинга:

  1. Торговые фильтры для длинной позиции (создание основания):
  • Таймфрейм дневной
  • 10- и 30-периодная скользящие средние указывают восходящий тренд, цена находится между ними
  • Наличие не мене 2-х нисходящих дней подряд
  • Торговля ведется возле уровня поддержки
  • Рынок S&P 500 указывает на покупку
  1. Точка входа (в основании):
  • Вход в рынок маркет ордером в конце торговой сессии, которая закрывается выше максимума предыдущего дня
  • Если формируется важная свечная модель, то входить в рынок в конце торговой сессии, когда есть уверенность в окончательном ее формировании.

Учтите, при создании точки входа важно указывать типы ордеров, которыми вы собираетесь открывать позиции. Поэтому, перейдите по выделенной ссылке и почтите об этом подробнее.

Выход с рынка

По моему мнению, это второй по важности пункт после размера позиции, который должны описывать торговые системы. Например, при торговле акциями вы не получите убыток до тех пор, пока не закроете свою позицию. А как и на каком уровне вы будете это делать нужно решить.

При создании правил для выхода из рынка помните, что каждая сделка имеет два пути развития: прибыльный и убыточный. Другими словами, вам нужно учитывать как вариант возможного убытка и его ограничение, так и вариант возможной прибыли и уровень ее фиксации. Вот критерии, которые вам понадобятся:

  1. Стратегия управления позицией в случае ее прибыльности
  2. Уровень стоп лосс
  3. Уровень трейлинг-стоп
  4. Время. Например, закрывать позицию в конце торговой сессии или что-то подобное.

Давайте посмотрим на предложенные мною правила выхода из рынка:

  1. Уровень начального стоп лосс
  • На 1-2 цента ниже минимума разворотной модели
  • За уровень поддержки
  • Не менее 1 ATR
  1. Управление прибыльной позицией
  • Стоп лосс переносится после окончания торговой сессии под минимум предыдущего дня. Позиция закрывается рынком.

Торговые системы являются абсолютными условиями для успешного трейдинга на финансовых рынках, как бизнес планы для предприятий. Мы рассмотрели основные правила и критерии, по которым создаются стратегии. Но еще важно научится тестировать торговые системы для определения их эффективности, о чем и поговорим в следующем посте. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!


Интересная информация — уровень стоп лосса
рассказать друзьям

Оцените статью

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(3 голоса, в среднем: 5 из 5)

Как написать свою торговую систему.

Это тема крайне важная, но практически никто про неё не пишет. Я не знаю, почему происходит подобное, и почему люди не хотят «палить граали».

Система должна быть чёткая и краткая, понятная не только вам, но и любому человеку. Когда люди пишут систему на двадцати листах А4, я это не понимаю. Написав такую систему, они сами путаются в ней, начинают сливать, в общем и целом данная система ничем не лучше интуитивного входа. Здесь, у авторов таких систем, скорее всего психологическая проблема – страх упустить прибыль, что, в конечном счёте, заставляет их писать так много параметров, чтобы быть в рынке крайне много.  Конечно, далее я дам вам систему, но если вы захотите как-то её изменить – знайте, систему нужно писать грамотно, иначе вы будете сливать средства. Чёткость в системе должна проявляться в том, что в ней не должно быть слишком много параметров. Олег Тиньков говорил: «Хороший бизнес-план должен поместиться на ресторанной салфетке. Хороший бизнес-план должен быть простой, чёткий и краткий, чтобы его мог понять даже привокзальный бомж». Эта фраза как нельзя лучше подходит для трейдинга и написания торговой системы.

Наше сознание может одновременно держать внимание всего на трех параметрах. Более подробно про это написано в книге по популярной психологии «Мозг. Инструкция по применению». Именно поэтому ваша система должна состоять всего из трех параметров, по которым определяется, когда вы входите в позицию, три параметра, по которым вы ведёте позицию и три параметра, по которым вы выходите из позиции.

Пример из плохой торговой системы. «Если индикатор А нарисовал пересечение сигнальной линии и индикатор Б нарисовал пересечение, а в это время две скользящие средние пересекаются, и объёмы это подтверждают, то я вхожу в рынок по тренду».

Эта цитата взята из популярной системы, которая тиражируется по интернету, названия индикаторов я уже позабыл. С данной системой никогда не будет прибыли, забудьте о ней. Здесь начнётся путаница. Вам предлагается сразу держать во внимании пять параметров. Индикатор А, индикатор Б, две скользящие, тренд, объёмы. Здесь крайне легко свалиться в недисциплинированность и банально запутаться. Некоторые трейдеры будут думать: «Ну вот, все параметры сошлись, за исключением индикатора Б, хотя вот сейчас он просто обязан нарисовать».  Таким образом, человек позволяет себе нарушать систему и ведёт себя к потерям. Другой момент в том, что ресурсов внимания у вас не хватает, значит, произойдёт следующий процесс: вы банально забудете какой-то параметр. Чаще всего вы забудете самый важный параметр, например, тренд. В итоге – опять убыток. Важно понимать, вы – не робот. По этой причине, если у вас сложная система – пишите робота, хотя это гиблое дело.

Система должна быть разбита на следующие кластеры:

  1. Когда я вхожу в позицию? В данном параметре вы должны чётко определить: когда именно вы входите в позицию, что должно произойти в рынке, что заставит вас зайти в него?

 

  1. Как я управляю позицией? Здесь вы должны написать контроль позицией. Сюда же включаются возможные доливки, усреднения, фиксация части позиции и т.п., выставление стопов, профитов.

 

  1. Риск/вознаграждение. Здесь вы описываете, что в вашем понимании риск. Хорошая сделка должна отбивать 3 стопа. Иными словами, ваша сделка со стопом 10 пунктов, должна ориентироваться на профит в 30 пунктов. Не стоит входить там, где профит будет меньше или равен стопу. Я не знаю, откуда пошёл миф про 2% на сделку. Это дурость. На первых этапах, чем меньше процента депозита на сделку – тем лучше.

 

  1. Когда я выхожу из позиции? Здесь вы описываете критерии выхода из позиции. Например, смена тенденции, сильное отвержение и т.п.

 

  1. Лимиты потерь. Лимиты потерь должны включать в себя лимиты потерь на день, лимиты потерь в месяц. Надо подгадать так, чтобы в месяц вы не могли потратить более 10-20% своего счёта. Это будет вам сигналом, что система у вас неверная и её надо менять. С лимитами на день – аналогично. Сделали лимит потерь на день – закрывайте позиции и отдыхайте. К сожалению, бывают дни, когда вы не можете адекватно воспринимать рынок, это будет защита от данных дней. Я рекомендую устанавливать лимит потерь в день в размере 3-4 стопов.

 

  1. Вывод средств. Сколько денег вы выводите, сколько остаётся на счёте. Выводить надо не менее 80%, если вы неопытный трейдер. Чем больше опыта, тем меньше можно выводить со своего счёта.

 

  1. Отслеживание себя, психологию. Какие эмоции должны произойти, что должно появиться в вашей личности, чтобы вы себе сказали: «Я сегодня не торгую?» Возможно это агрессия на рынок, страх потери, сильная раздражённость и т.д. Так же необходимо себя отслеживать. Каждый час просто задавайте себе вопрос: «Я сейчас в эмоциях? Да или нет?» Первое, что придёт на ум, будет верно. Если вы в эмоциях, целесообразно хотя бы сделать «перекур» или перестать временно вести торговлю.

Каждый параметр системы должен быть описан и просчитан. Ни одна цифра, ни один элемент системы не должен браться «от фонаря». Если вы пишите, что мой стоп 120 пунктов, а в день у вас лимит потерь, например, 100 пунктов, то такой подход будет неверен. Если вы пишите: «Я торгую по тренду», тогда вам нужно описать, что такое тренд и как понять, какой он – лонговый или шортовый.

Из книги Артёма Звёздина “Биржа. Легко не будет.”

Обсудить можно на нашем форуме

Почему системный трейдинг не всегда приносит доход?

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня очень важная тема, трейдерские судьбы многих людей зависят от её понимания, это не преувеличение! Почему системный трейдинг не приносит доход? Это вопрос, который остро стоит в настоящее время и важен не только новичкам! Расскажу своё видение ситуации и постараюсь правильно донести моё понимание этого вопроса, приступим!

системный трейдинг

Есть интересная статистика (кто-то делает такие исследования 🙂 ), по данным которой большинство зарабатывающих трейдеров имеют системный подход к торговле. Очевидно, что не все системные трейдеры зарабатывают, есть очень много людей пытающихся работать системно, но получать доход выходит не у всех! Конечно, всем получать прибыль просто не получиться, ведь для заработка одних другие должны терять, именно это и происходит! Но помочь разобраться в причинах неудач хотя бы некоторым, особенно упорным людям, было бы здорово! 🙂 Я не рассматриваю случаи невыполнения системы торговли или отсутствия мани менеджмента, нет! Я буду рассматривать глобальный самообман почти каждого новичка! Я сам через него прошёл, куда же без этого?! 🙂

Главная причина отсутствия дохода от системного трейдинга заключается в самообмане!

Если говорить подробнее, то за системный трейдинг часто принимают метод анализа, а это совершенно разные вещи!

Что такое метод анализа? Это способ прогнозирования дальнейшего поведения рынка, основанный на предыдущем опыте. Бывает графический метод, волновой, фундаментальный и т. д. (кстати, я написал про свой опыт здесь: «6 методов технического анализа рынка, которые я попробовал!»). Метод основывается на закономерностях, которые подтверждались в прошлом с определённой вероятностью. Многие трейдеры пользуются различными видами анализа для прогнозирования рынков, достаточно покопаться в интернете, таких примеров море! Что же плохого в этом? На первый взгляд ничего, но есть одно большое отличие от системы, которое не даёт трейдерам возможности заработать! Догадались какое?

Что такое торговая система? Это чёткий план, описывающий необходимые действия во всех предполагаемых ситуациях. Любая система основывается на каком то анализе. Если представить метод анализа первым уровнем, то система будет вторым! 🙂 Кардинальное отличие в том, что анализ прогнозирует рынок, система определяет ваши действия в соответствии с ситуацией на рынке. Вот на этом большинство начинающих системных трейдеров и обманываются! Это очень важное отличие! Запомните! Метод анализа может ошибаться, а может правильно предполагать поведение рынка, смысл системы в том, чтобы быть готовым к любому сценарию, чтобы исключить эмоциональное давление на трейдера, исключить выбор непосредственно перед сделкой, когда психологическая нагрузка очень велика. Система – шаблон, которому следовать проще, чем всегда стараться понять ситуацию на рынке и заработать на ней!

В качестве примера мы возьмём графический анализ, просто потому, что все с ним знакомы. Все знают про треугольники, головы и плечи и т.д. Так вот, если вы, обладая этими знаниями, начнёте сейчас торговать, это не будет системным трейдингом! Почему? Потому что это метод анализа! Чтобы получить систему на основе способа прогнозирования, нужно проработать все возможные ситуации на рынке, постараться исключить все неизвестные моменты. Нужно определить финансовые инструменты на которых вы хотите применять систему и понять почему именно они (гадание не использовать 🙂 )? Чётко определить время торговли, день или ночь, какие дни (лучше проверить экспериментально, протестировав систему). Определить, на каком таймфрейме торговать. Определить способ расчёта уровней стоп- и профит-ордеров, или другие способы фиксирования результата сделки. Нужно определить максимальный риск в сделке и полностью разработать систему манименеджмента, наиболее эффективную для вашей системы. Знать, что вы будете делать при потере связи с брокером (работать через телефон, КПК, подключите резервный интернет). И это только основное!!! Вы должны перестать думать, вы должны исключить потребность думать и принимать решения, всё это ляжет на плечи вашей торговой системы!

Вот эта неразбериха твориться в головах начинающих трейдеров, чем быстрее вы её решите, тем лучше! Системный трейдинг классная вещь, если всё продумать, то будет и результат. Но продумывать возможные ситуации начинают, когда с ними столкнуться (таковы психологические особенности человека). Сначала потеряют половину средств, а затем до людей начинает доходить (в лучшем случае!!!), что риски завышены! Как разобраться с этим вопросом читайте в моей статье: «Узнайте, каким должен быть размер позиции!».

Эмоциональный получился пост, чтобы не разжигать огонь в груди буду его заканчивать! 🙂

Главное из моих рассуждений: не поленитесь, поймите разницу между системным трейдингом и методом анализа рынка, тогда ваши деньги будут работать на вас!

Чтобы не пропустить следующие интересные посты подпишитесь на обновления по почте в форме ниже, это очень удобно! Или добавляйтесь в социальных сетях. Желаю вам хорошего настроения, пока!

P. S. Очень известный фильм, но не устаю смотреть этот отрывок!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))