Программа для игры на бирже – Торговля на бирже (биржевая игра) для новичков – пошаговое руководство как начать играть на бирже в Интернете + 9 советов как правильно торговать и зарабатывать

Содержание

Обзор программ для игры на биржах

Хотя международный валютный рынок forex существует уже несколько десятилетий, наибольший пик он получил в последние годы. Благодаря развитию технических средств и телекоммуникационных технологий, сегодня игрой на бирже может заняться любой желающий. Этот лёгкий готовый бизнес, франшиза, стал возможным по многим причинам, одной из которых являются совершенные программы, устанавливаемые на пользовательский компьютер для организации удалённого торгового терминала, обеспечивающие удобную работу при интернет-трейдинге и способные получать и передавать всю необходимую торговую информацию для осуществления валютных сделок.

На сегодняшний день можно выделить несколько компьютерных программ, созданных признанными лидерами данного направления, которые предлагаются для использования многими брокерскими компаниями и дилинговыми центрами. Как правило, данные программы распространяются бесплатно среди клиентов этих организаций, что намного удешевляет франшизу. Существующие программы могут изготавливаться по принципу «всё в одном» и представлять из себя мультипрограмму с полным набором необходимых инструментов на все случаи жизни, а могут создаваться по модульному принципу. При этом пользователь может наращивать программное обеспечение с нужными функциями по мере надобности. Такой принцип имеет, например, торговая система AFM, включающая модульные блоки AFMDealer, AFMNews, AFMSystem и так далее.

Наиболее известная из мультипрограмм – MetaTrader 4. Программа скачивается и без проблем устанавливается на компьютер, имеет удобный и понятный интерфейс. Вся информация, необходимая трейдеру, включая котировки валютных пар отображается в удобном виде на графиках и в таблицах. Имеются встроенные финансовые новости форекс. Программа MetaTrader 4 достаточно популярна среди сегодняшних трейдеров и позволяет легко вести игру на бирже. Программное обеспечение может создаваться также и под пользователя с разным уровнем квалификации. К примеру, торговая платформа ModernForex предназначена для начинающих трейдеров, а СlassicForex – для профессионалов. Нужно отметить и такие предложения как специализация торговых программ под разные виды финансовых инструментов. Программа Strategy Runner удобна для торговли валютой и фьючерсами, Laser Trade – для торговли акциями. С помощью программы Quik удобно торговать облигациями, акциями, опционами или паями ПИФ.

Некоторые программы ориентированы на российские биржи, а другие на американские, европейские или мировые. Часто инвестор не желает вникать в суть валютных торгов и тем более разбираться в интерфейсе профессиональных программ для трейдеров, поэтому специально для них разработаны простые программы, позволяющие контролировать их денежные вложения. При этом инвестор может повлиять на ход торгов, самостоятельно выбирая торговые стратегии и степень риска на принципах доверительного управления капиталом. Broco Investor является примером такой программы для инвестора.

Ещё один класс торговых платформ можно объединить общим мобильным принципом работы. В данном случае для интернет-трейдинга участник рынка форекс может использовать карманные мобильные устройства – КПК, коммуникатор или смартфон. С таким программным обеспечением, как MetaTrader Mobile, игра на бирже станет мобильной и доступной в любой момент времени, а данная франшиза позволит контролировать прибыль независимо от местонахождения своего владельца.

Сегодня получило развитие ещё одно направление обеспечения торговли на рынке форекс – это торговля через веб платформу. Представителями таких программных средств являются, например, ClassicWEB и Systematic. Разработаны также и wap-версии сайтов для мобильных телефонов. Разработчиком Systematic является компания Tradency, известная как мировой лидер программных продуктов для автоматизации финансовых рынков. Эта программа имеет отличительные особенности и представляет собой новый уровень программного обеспечения для профессионального трейдинга. Разработки компании Tradency отличаются повышенным уровнем безопасности и высоким качеством.


Торговая платформа Systematic представляет из себя веб-платформу, которую не нужно загружать на персональный компьютер. Удалённый терминал трейдера устроен в его аккаунте сайта компании, с которой он заключил договор. Чтобы начать работу, пользователь должен зайти по парольному доступу на сайт в свой аккаунт – личный кабинет и, используя средства управления платформой Systematic, начать игру на бирже.

Платформы для трейдеров: лучший софт для торговли

Доброго времени, уважаемые трейдеры! Выбор программного обеспечения для работы – достаточно сложный и очень важный вопрос в трейдинге. Ведь какие-то программы хорошо подходят, к примеру, для торговли на Форекс, другие же предназначены исключительно для бинарных опционов.

Какие платформы для трейдеров стоит использовать? Постараемся разобраться в этой статье.

Содержание статьи:

Торговая платформа Quik

Торговый терминал Quik – одна из наиболее популярных программ на русском среди отечественных трейдеров. С ее помощью можно торговать на различных фондовых биржах.

Название программы является аббревиатурой, которая расшифровывается как Quickly Updatable Information Kit. Эта платформа создана еще в конце прошлого века командой талантливых новосибирских разработчиков.

quik

Торговая платформа Quik

И благодаря своей гибкости и богатому функционалу он быстро приобрел широкую популярность, которая сохраняется до сих пор.

Помимо хорошей скорости передачи данных, Квик может похвастаться богатым функционалом. С его помощью легко исполняются все виды заявок, вплоть до лимитированных, рыночных и условных.

Также платформа включает целый набор утилит для анализа состояния инвестиционного портфеля. Предусмотрены функции для автоматизации финансовых операций. Есть возможность выставить условия для снятия торговых заявок.

Среди дополнительных достоинств можно выделить совместимость с большинством программ-аналитиков вроде AmiBroker и др.

Чтобы скачать и установить Quik нужно сначала открыть брокерский счет, например у брокера Открытие

Ninja Trader

В целом очень неплохой инструмент для профессионального трейдера. Из ключевых достоинств Ниндзя Трейдер можно выделить то, что предусмотрена возможность подключения любых скриптов и индикаторов, коих множество на просторах интернета.

ninjatrader

Торговая платформа NinjaTrader

Для работы с программой нужно скачать ее с официального сайта, для чего понадобится пройти регистрацию, введя действующую электронную почту.

Стоит отметить, что сервис периодически не высылает письма на почту от mail.ru, так что стоит использовать другой почтовый сервис (подойдет Google или Яндекс).

MetaTrader

Метатрейдер 4 и 5 версии — одна из наиболее популярных торговых платформ среди трейдеров-одиночек по всему миру.

Основной причиной этого является универсальность, с этой платформой работает подавляющее большинство брокеров двух наиболее популярных рынков трейдинга — валютный Форекс, а также рынок бинарных опционов.

Кроме того, многие брокеры позволяют работать при помощи этой программы с демо-счетом.

MetaTrader 4

Торговая платформа MetaTrader 4 через брокера Alpari

Рекомендую открыть демо-счет у надежного брокера Alpari

Другая причина заключается в широком функционале и возможности подключения сторонних индикаторов, добавления скриптов, скачанных из интернета и т.д.

Кроме того, многие инструменты трейдера уже входят в стандартную версию программы, к примеру, несколько видов баров и свечей, уровни Фибоначчи и др.

Мобильный трейдинг

Каждый трейдер — человек, тесно связанный с технологиями. Потому многие разработчики софта для трейдинга все больше внимания уделяют мобильным платформам.

Возможность взаимодействовать с рынком при помощи телефона или планшета позволяет участнику торгов находиться где угодно и все равно продолжать работать.

Сегодня существует множество приложений для смартфонов на iOS и Android, и мы поговорим о наиболее популярных.

FinamTrade

finamtrade

Бесплатная торговая многофункциональная платформа FinamTrade

Кроссплатформенное приложение для работы с рынком от одноименного брокера. На официальном сайте finam можно скачать версию не только для смартфонов и планшетов на Андроид или iOS, но и полноформатную ПК-версию.

Разница в функционале мобильного Финам и программы для ПК почти не заметна, единственный значимый недостаток – в портативном приложении нет сложных стоп-ордеров. В остальном же это полноценный терминал, предоставляющий вам доступ к валютной бирже, фондовому рынку России и срочному рынку.

ActTrader

acttrader

Мобильное приложение ActTrader позволяет следить за своими торговыми счетами и историей сделок

Программа на Андроид и iPhone, которая позволит вам следить за своими торговыми счетами и историей сделок, а также позволит заключать основные типы сделок. Внушительный функционал, почти не уступающий ПК-аналогам, это то, за что многие трейдеры любят эту программу.

Стоит отметить, что версии приложений для iPhone, iPad и Android имеют некоторые отличия в функционале. К примеру, на iOS-планшетах возможна работа с несколькими окнами, чего нет в других версиях.

Здесь можно скачать ActTrader на андроид смартфон или iOS устройство

Forex Signals

forexsignals

Forex Signals удобное приложение для получение своевременных сигналов

Это приложение, как следует из названия, в первую очередь предназначено для работы с сигналами. Основой для рабочего алгоритма стала сложная математическая модель, по которой курсы валют высчитываются на основе стоимости доллара.

Это позволяет программе постоянно анализировать стоимость различных валют, генерируя на основе полученных данных сигналы на покупку или продажу выбранного актива.

Forex Signals доступна в магазинах приложений Play Market и AppStore

RealTime Stock Tracker

RealTime Stock Tracker

Мобильное приложение RealTime Stock Tracker позволяет следить за котировками с графиками и новостями финансового мира

Это утилита, предназначенная для мониторинга основной информации, необходимой каждому трейдеру. Изменения котировок с графиками, новости финансового мира и многое другое будет у вас в кармане.

Вся информация обновляется в режиме реального времени, а в числе дополнительных функций программы есть возможность работы с техническими индикаторами, что позволит вам строить прогнозы прямо на экране смартфона или планшета.

Программа доступна в магазинах приложений на iOS и Android

Trade Interceptor Forex

Trade Interceptor Forex

Мобильное приложение для трейдеров Trade Interceptor Forex

Это приложение, разработанное для работы с Forex и CFD. Разработчик не остановился только на компьютерах и выпустил мобильную версию программы, которая практически ничем не уступает версии для ПК.

В числе инструментов все популярные методы технического анализа, а также монитор котировок валютных пар и потоковые графики.

Скачать приложение можно на официальном сайте или с Play Market или AppStore

ПО для начинающего трейдера

Лучший продукт для начинающих, предлагаемый разработчиками трейдерского ПО — это Форекс Тестер.

Из названия очевидно, что эта платформа разработана специально для обучения работе с валютным рынком Forex.

forex tester 3

Forex Tester 3 для тестирования стратегий на истории

Профессионалы рекомендуют именно этот терминал тем, кто хочет многого добиться именно на рынке торговли валютой.

Forex Tester — это не стандартный торговый терминал, но программа, разработанная специально для обучения торговле на бирже и проверки новых стратегий в действии без риска.

Благодаря ей вы сможете протестировать свои навыки торговли и стать увереннее в реальных торгах.

На этом все, дорогие друзья. Благодарю за внимание! Не стесняйтесь делиться статьей со своими друзьями, пусть знают, какое ПО лучше использовать в трейдинге.

Также рекомендую подписаться на обновления блога, дальше будет много интересного!

С уважением, Руслан Мифтахов

ТОП полезных программ/ресурсов для анализа и трейдинга

ТОП полезных программ/ресурсов для анализа и трейдинга

Для прибыльного трейдинга очень важно быть в курсе всех последних событий и проводить качественный анализ. Наличие достаточной информации позволяет более точно прогнозировать дальнейшее изменение курса и спекулировать на этом.

Если раньше нужно было делать запрос в компании на получение финансовых сводок и отчетов или подписывать различные журналы, то сегодня, для получения актуальных данных достаточно иметь компьютер и «знать где смотреть».

Я подготовил свой ТОП самых полезных программ/ресурсов для трейдинга и анализа, которые использую и сам.

  1. Для фундаментального анализа — Торговый терминал Think or swim и ресурсы Morningstar.com + Finviz.com
  2. Для технического анализа — Можно использовать любой терминал. Тот же Think or swim или MT5. Среди онлайн ресурсов однозначно Tradingview.com
  3. Для экономического календаря — Investing.com. Самый простой выбор. Я выделил скрипт календаря в отдельный .html файл и теперь смотрю календарь без кучи рекламы и лишнего контента. Кому нужен файл – пишите в ЛС.
  4. Для календаря отчетности — Лучше всего зайти на сайт компании и посмотреть дату публикации отчета. Но среди ресурсов это однозначно Earningswhispers.com. Также можно просмотреть на finance.yahoo.com (но исключительно за скринера, который поможет выбрать необходимые отчета из всего списка)
  5. Для скрининга — Вновь Finviz.com и вновь терминал Think or swim. Лучшие решения для отслеживания акций и подбора WatchList на основе ваших параметров
  6. Для поиска актуальной инфо — здесь можно перечислить всякие BloombertTV и тд, но пока наилучшим решением для себя выбрал Телеграм канал «MarketTwits». Не знаю, что за безумец его ведет, но инфо появляется мгновенно! Ну а пользуясь случаем, подписывайтесь и на мой канал 😉

Если нужна консультация по каждому ресурсу более подробно — пишите в ЛС!

Функционал приложений для трейдеров на бирже


Сделки на бирже, инвестиционного, спекулятивного или иного характера, относятся к операциям с высокой степенью риска потери денег. Без финансовой подушки а также продвинутых знаний механизмов рынка заниматься сделками подобного рода не рекомендуется.

Чтобы деятельность на бирже была удобной, объективной и потенциально прибыльной, стоит использовать функциональные инструменты. Одним из них может стать специализированное приложение с опциями информационной поддержки.

Доступность без привязки к месту

Удобство приложений, в первую очередь, заключается в их мобильности — достаточно иметь соответствующий гаджет с выходом в интернет, и через приложение пользователь получит доступ к важной, обновляемой, актуальной информации. Наличие оповещений становится полезным бонусом. 

Отметим, что удобство интерфейса, объективность транслируемых данных, оперативность выхода новостей, обилие рекламы зависят от выбора информационного продукта. Почитайте отзывы о доступных приложениях перед установкой, а также проверьте его пользовательский рейтинг.

Публикация новостей

Независимо от области рынка, в которой работает инвестор или спекулянт, новости оказывают непосредственное влияние на прогнозы, стоимость активов, тренды и курсы. Это правило ложится в основу фундаментального анализа, который применяют и на фондовой бирже, и при сделках с фьючерсами, на Forex, в нефтяном сегменте, сделками с металлами и т.д.

Через хорошее приложение пользователь получает возможность следить за новостями из интересующей сферы, в том числе — форс-мажорного характера. 

Аналитика, разборы, прогнозы

Для заключения обдуманных, потенциально прибыльных и минимально рискованных сделок необходим целый багаж знаний и навыков, опыт и умения. Однако это не означает, что трейдер не может читать чужие аналитические материалы — возможно, именно в них он найдет ответы на свои вопросы или данные для формирования правильной торговой стратегии. 

Данные для технического анализа

Кроме фундаментального анализа используют и другой подход — с использованием технических и статистических данных. В приложениях добросовестных разработчиков представлены графики с возможностью тонкой настройки, транслирующие необходимую информацию для технического анализа в выбранной паре. Сюда же можно отнести доступ к статистике и архивам.   

На правах рекламы

Программное обеспечение для трейдеров и инвесторов


На таких биржах, как ФОРТС либо ММВБ, можно торговать активами самостоятельно (это касается фьючерсов, акций, валюты). Прежде всего открывается счет, к примеру, брокерскиеы компаний Альфа Директ, Атон, БКС, Кит финанс, ВТБ24, Финам и др. обеспечивают для игроков приличные условия. Следующее действие трейдера – оснащение своего компьютера торговым терминалом (таким как Quik). Новичкам для успеха требуется определенное обучение и приобретение опыта, это можно сделать на обучающих курсах, а также при самостоятельной торговли на бирже. Только после этого вас, пожалуй, можно будет зачислить в трейдерско-инвесторские ряды. Впрочем, и этого недостаточно, ибо наступает время уже аналитической работы и приходит черед торговых машин, которые придется освоить, чтобы опережать конкурентов и иметь преимущества. Инвестирование вкупе с трейдингом являются прекрасной сферой деятельности, где можно проявить интеллект и активность себе во благо.

Софт и советники для торговли являются основными помощниками в трейдинге. Бывают моменты замешательства, когда у трейдера отсутствует четкое видение ситуации, нет четкого алгоритма действий, когда сомнения преобладают, а разум словно отключается, тогда-то и нужен специальный софт, действующий без эмоций, целенаправленно, хладнокровно, особенно когда торговый день не задался. Отметим, что биржевые боты и машины (торговые роботы) для Quik так же не безупречны, но они реально снижают риски и повышают вероятность заработка, при условии, что ими управляет опытный трейдер, которому не в новинку система Quik.

Учтите, что биржевой софт вас не спасет, если вы считаете его волшебным средством от всех проблем. Данные роботы – не панацея, не универсальные работники, выполняющие за человека практически все действия.

Если вы настроены серьезно вести биржевые торги, то шансы на успех с роботом, безусловно, увеличиваются, однако он совсем не гарантирован. Если плохо умеете торговать, то данный недостаток компенсирует биржевой бот, но глупо ожидать, что он заменит вас. Это всего лишь инструмент высокой технологии, требующий специальных навыков, умений, которые постигаются исключительно в ходе работы с данным роботом. Прежде чем погружаться в серьезную торговлю, нужно вникнуть в нюансы торгового робота, разобраться в настройках, понять возможности машины, тренироваться пару недель-месяцев, прежде чем задействовать солидный капитал. Помните, что бот станет партнером и помощником в умелых руках, и чем выше уровень вашего с ним взаимодействия, тем больше шансов получить хороший доход.

Клуб трейдеров: торговля и обучение целый год

BetFair бот, программа для автоматической торговли на бирже BetFair

Устали от ручного кликанья по сайту биржи?
Хотите автоматизировать свои ставки и зарабатывать быстрее?
Хотите запускать сложные стратегии ставок в один клик?
Не хотите сидеть за компьютером весь день?
Всего это можно добиться с MarketFeeder Pro — торговым ботом для BetFair с неограниченными возможностями для автоматических ставок!

Вот пример того, как MarketFeeder Pro генерирует прибыль:

MarketFeeder Pro объединяет в себе обычные для трейдера инструменты ежедневной торговли с уникальными возможностями для запланированных или запрограммированных задач:

  • Маркет Локатор для быстрого поиска рынков, основанного на выбранных вами критериях;
  • Торговля триггерами для определения инструкций программе проверки необходимых условий и выполнения необходимых действий автоматически;
  • Time Machine для быстрого тестирования стратегий и триггеров на исторических данных BetFair.

MarketFeeder Pro вам подойдет, если вы устали от «бумажной» торговли и хотите прекратить делать всё вручную. Вы можете задать инструкции программе в виде простого выбора из списка в специальном редакторе триггеров. Программа автоматически найдет нужные рынки, проверит необходимые условия и сделает ставки без вашего участия! Идеально для трейдеров, определившихся со своей стратегией.

Что делает программу особенной:

  • Возможность протестировать вашу стратегию без риска реальными деньгами. Используя виртуальные деньги, вы можете исправлять вашу стратегию снова и снова, пока не будете готовы сделать ставку реальными деньгами.
  • Торговля триггерами — позволяет вам указать ключевые моменты вашей стратегии один раз с помощью простых правил, которые программа неукоснительно будет выполнять снова и снова автоматически во множестве рынков с максимальной скоростью, выполняя все расчеты за доли секунд. Вы можете запрограммировать почти любую стратегию.
  • Огромная коллекция библиотеки примеров и статей поможет вам разобраться во всем многообразии возможностей программы.
  • Вы можете обновлять сколько угодно рынков одновременно. Не нужно больше переключаться между ними.
  • Каждый из них может обновляться с частотой до 0.3 сек.
  • Встроенные автоматические функции:
    • Авто-уравнивание (хеджирование)
    • Авто-датчинг (арбитраж одного рынка)
    • Ладдер интерфейс для скальпинга
  • С помощью специального сервиса вы можете даже отправлять смс (себе или множеству подписчиков) при наступлении заданных вами условий.
  • Интеграция с Excel, возможность написания своих макросов.

С первого взгляда на MarketFeeder Pro видно, что программа создана для удобства торговли. Интерфейс программы с одной стороны очень похож на интерфейс биржи. С другой стороны вы видите множество улучшений, направленных на быстрый доступ к основным функциям биржи и программы, позволяющие сделать работу намного комфортнее и эффективнее, чем с сайтом биржи:

В инженерном отображении рынка вы можете настроить 10 ячеек для каждого исхода на отображение любых параметров и их комбинаций в виде арифметических выражений:


Популярные среди трейдеров функции авто-уравнивания и «датчинг» могут быть применены к рынку полностью автоматически при удобном случае. MarketFeeder Pro «знает» когда наступает подходящий момент чтобы сделать необходимые ставки, автоматически вычисляет размер этих ставок и молниеносно отправляет их на биржу. Вы получаете гарантированную прибыль на всех исходах не зависимо от результата события.

После того, как вы наиграетесь с автоматическими функциями трейдинга, переходите в «высшую лигу» — начинайте писать свои триггеры! Это простые инструкции программе проверить необходимые параметры в каждом обновляемом рынке и на основе вычислений сделать вывод о необходимости ставки или иного действия. Языком, близким к русскому (!), вы можете «запрограммировать» проверки и действия любой сложности. Вам доступны группировки и логические операторы для связывания условий, выражения триггеров для комплексных вычислений, которые могут быть сколь угодно сложными. Возьмем простейший пример, описанный русским языком и запишем его в триггере:

Сделать ставку ПРОТИВ $4 по текущему коэффициенту «против» на фаворита собачьих бегов
если его коэффициент вырос более, чем на 1.5 за последние 10 минут
если его коэффициент меньше 6 за 1 минуту до запланированного старта.
Продолжать ставки на всех подходящих рвнках, пока общая прибыль за день не достигнет $20
При проигрыше добавить его размер к следующей ставке.

Измените свое представление о торговле! Вы можете торговать намного быстрее и точнее, чем при ручной торговле! Всё, что вам нужно — это формализовать свою стратегию в набор правил. Всё остальное бот сделает за вас!

Если вы знакомы с Excel, то MarketFeeder может быть даже расширен. Вы можете подключить документ Excel, содержащий ваши макросы, выполняющие все необходимые вычисления. Из Excel вы можете строить свои графики, таблицы, делать ставки и многое другое!

Возьмите БЕСПЛАТНЫЙ триал сейчас!

как использовать Python для алгоритмической торговли на бирже. Часть 1 / ITI Capital corporate blog / Habr

Технологии стали активом — финансовые организации теперь не только занимаются своим основным бизнесом, но уделяют много внимания новым разработкам. Мы уже рассказывали о том, что в мире высокочастотной торговли лучших результатов добиваются обладатели не только самого эффективного, но и быстрого софта и железа.

Среди наиболее популярных в сфере финансов языков программирования можно отметить R и Python, также часто используются C++, C# и Java. В опубликованном на сайте DataCamp руководстве речь идет о том, как начать использовать Python для создания финансовых приложений — мы представляем вам серию статей-адаптаций глав этого материала.

Структура руководства:

  • Первая часть предназначена для новичков на рынке, в ней речь пойдет об устройстве финансовых рынков, акциях и торговых стратегиях, данных временных рядов, а также о том, что понадобится для начала разработки.
  • Во второй части будет представлено введение в работу с данными временных рядов и инструментами финансового анализа, вроде подсчета волатильности и скользящих средних, с помощью Python-библиотеки Pandas.
  • Затем мы перейдем к непосредственной разработке простой импульсной торговой стратегии.
  • В четвертой части речь пойдет о том, как проводить бэктест стратегии на исторических данных.
  • В завершение, будут затронуты вопросы оптимизации стратегии для повышения ее производительности, а также оценки ее работы и надежности.

Введение: простым языком об устройстве сферы финансов


Прежде чем окунуться в мир торговых стратегий, имеет смысл коснуться базовых понятий. Однако это не означает, что то, о чем пойдет речь ниже, рассчитано совсем на новичков. Будет здорово, если вы предварительно ознакомитесь с курсом по использованию Python для работы с данными, а также представляете себе, как работать со списками и пакетами Python, а также хотя бы на базовом уровне знакомы с NumPy и Pandas.

Акции и торговля на бирже


Когда компания хочет продолжить развитие бизнеса, запускать новые проекты или расширяться, то в качестве инструмента финансирования может использовать акции. Акция представляет долю во владении компании, акции обменивают на деньги. Акции можно покупать и продавать: участники таких сделок проводят операции с уже существующими, ранее выпущенными акциями.

Цена, по которой конкретная акция будет продана или куплена, может постоянно меняться, вне зависимости от бизнес-показателей выпустившей акции компании: все определяется спросом и предложением. Важно понимать различие между акциями и, например, облигациями (бондами), которые используются для привлечения именно заемных средств.

Когда речь идет о трейдинге, то рассматриваться может не только продажа и покупка акций — сделка может быть заключена по разным активам, в числе которых могут быть как финансовые инструменты, так и, например, драгоценные металлы или ресурсы вроде нефти.

При покупке акций инвестор получает определенную долю в компании, из чего может в будущем извлечь финансовую выгоду, продав эту долю. Стратегии могут различаться: существуют длинные сделки (long), заключаемые в надежде на дальнейший рост акций, и короткие, когда инвестор предполагает, что акции будут дешеветь, поэтому продает акции в надежде в будущем «откупить» их обратно по более низкой цене.

Разработка торговой стратегии включает в себя несколько стадий, что похоже, например, на построение моделей машинного обучения: сначала нужно сформулировть стратегию и описать ее в формате, позволяющем запустить ее на компьютере, затем нужно протестировать работоспособность получившейся программы, оптимизировать ее, а затем оценить результативность и надежность работы.

Торговые стратегии обычно проверяют с помощью бэктестинга: это подход, при которым стратегия «прогоняется» на исторических данных о торгах — на их основе программа генерирует сделки. Это позволяет понять, принесла бы такая стратегия доход при том развитии рыночной ситуации, что наблюдалось в прошлом. Таким образом, можно предварительно оценить перспективность стратегии в торгах в режиме реального времени. При этом, нет гарантий того, что хорошие показатели на исторических данных повторятся при работе на реальном рынке.

Данные временных рядов


Временной ряд — это последовательность цифровых данных, полученных на последовательных равных промежутках времени. В сфере финансов такие ряды используются для отслеживания движений цен за определенный период времени, записанных в равные интервалы. Вот, как это выглядит:

По оcи X расположены даты, а цена — на оси Y. «Последовательные равные промежутки времени» в данном случае означает, что по временной оси даты расположены с двухнедельным интервалом: можно сравнить 3/7/2005 и 3/31/2005, а также 4/5/2005 и 4/19/2005 (здесь даты записаны в принятом в США формате, когда сначала идет месяц, а затем день).

Однако финансовые данные обычно включают не два параметра (цена и дата), а пять — помимо величины торгового периода, это цена открытия торгового периода, наивысшая и низшая цена в его рамках, а также цена в момент закрытия периода. Это значит, что если мы рассматривает дневной период, то анализ данных даст нам информацию о том, на каком уровне находилась цена в момент старта и завершения торгов в выбранный день, а также какой была максимальная и минимальная цена в ходе торгов.

Выше были описаны базовые понятия, которые необходимо знать, чтобы продолжить изучение данного руководства.

Основы Python для сферы финансов: Pandas


Одним из самых востребованных инструментов при использовании Python для разработки финансовых приложений является пакет Pandas. Он нужен уже в самом начале, но по мере углубления в процесс разработки понадобятся и такие пакеты как NumPy, SciPy, Matplotlib.

Для начала сфокусируемся на Pandas и применении этого инструмента к анализу временных рядов. Ниже речь пойдет о том, как с помощью данного пакета импортировать данные, анализировать и манипулировать ими.

Импорт финансовых данных


Пакет pandas-datareader позволяет получать данные из таких источников, как Google, Yahoo! Finance или Всемирный банк — подробнее о доступных источниках данных написано в документации. В этом руководстве будет рассматриваться получение данных с сервиса Yahoo! Finance. Для начала работы необходимо установить последнюю версию пакета с помощью pip:
pip install pandas-datareader

Инструкции по установке версии в разработке представлены здесь.
import pandas_datareader as pdr
import datetime 
aapl = pdr.get_data_yahoo('AAPL', 
                          start=datetime.datetime(2006, 10, 1), 
                          end=datetime.datetime(2012, 1, 1))

Не так давно в Yahoo API произошли изменения, так что для начала самостоятельной работы с библиотекой нужно установить исправления, который позволит дождаться официального патча. Подробнее проблема описана здесь. Однако для этого руководства данные были скачаны заранее, так что проблем с его изучением не возникнет.

Важно также понимать, что несмотря на то, что pandas-datareader — это удобный инструмент для загрузки данных, он далеко не единственный для Python. Также можно использовать библиотеки вроде Quandl, которая позволяет получать данные с сервиса Google Finance:

import quandl 
aapl = quandl.get("WIKI/AAPL", start_date="2006-10-01", end_date="2012-01-01")

Также многим известно, что в сфере финансов для анализа данных очень популярен Excel. Для удобства будущей работы можно интегрировать этот инструмент с Python (подробнее по ссылке).

Работа с данными временных рядов


Для импортирования данных мы использовали pandas_datareader. В результате возник объект aapl — это DataFrame, то есть двумерная именованная структура данных со столбцами потенциально разных типов. Первое, что следует сделать при работе с таким фреймом — запустить функции head() и tail() для того, чтобы взглянуть на первый и последний столбцы датафрейма. Для получения полезной статистической сводки по скачанным данным можно воспользоваться функцией describe().

Пример этого кода можно найти на странице исходного материала.

Данные содержат четыре столбца с ценой открытия и закрытия торгового периода, а также максимальной и минимальной ценой — мы рассматриваем дневные интервалы и акции Apple. Также мы получаем два дополнительных столбца: Volume и Adj Close. Первый из них используется для того, чтобы зафиксировать количество акций, с которыми совершались сделки в торговый день. Второй столбец — это «отрегулированная» цена закрытия (adjusted closing price), это значит, что в цену закрытия периода были добавлены все действия с акциями, которые могли быть совершены до момента открытия следующего торгового дня.

Если нужно сохранить данные в CSV-файл, это можно сделать с помощью функции to_csv(), а прочитать файл можно с помощью read_csv() — это полезно для ситуаций, когда источник данных меняется и доступ к ним временно теряется.

import pandas as pd
aapl.to_csv('data/aapl_ohlc.csv')
df = pd.read_csv('data/aapl_ohlc.csv', header=0, index_col='Date', parse_dates=True)

После базового анализа скачанных данных, пора двигаться дальше. Для этого можно, к примеру, изучить индексы и столбцы, выбрав, например, десять последних строк конкретного столбца. Это называется разбиением (subsetting), поскольку берется лишь небольшой набор имеющихся данных. Получившееся подмножество — это ряд, то есть одноразмерный именованный массив.

Для того, чтобы посмотреть на индекс и столбцы данных следует использовать атрибуты index и columns. Затем можно выделить подмножество из десяти последних наблюдений в столбце column. Для изолирования этих значений следует использовать квадратные скобки. Последнее значение помещается в переменную ts, а проверка ее типа осуществляется с помощью функции type().

# Inspect the index 
aapl.index
 
# Inspect the columns
aapl.columns
 
# Select only the last 10 observations of `Close`
ts = aapl['Close'][-10:]
 
# Check the type of `ts` 
type(ts)

Использование квадратных скобок удобно, но это не самый характерный способ при работе с Pandas. Поэтому также стоит рассмотреть функции loc() и iloc(): первая из них используется для label-based индексирования, а последняя для позиционального индексирования.

На практике, это значит, что можно передать ярлык ряда вроде 2007 или 2006-11-01 в функцию loc(), а целые числа вроде 22 или 43 передаются функции iloc().

# Inspect the first rows of November-December 2006
print(aapl.loc[pd.Timestamp('2006-11-01'):pd.Timestamp('2006-12-31')].head())
 
# Inspect the first rows of 2007 
print(aapl.loc['2007'].head())
 
# Inspect November 2006
print(aapl.iloc[22:43])
 
# Inspect the 'Open' and 'Close' values at 2006-11-01 and 2006-12-01
print(aapl.iloc[[22,43], [0, 3]])

Если внимательно взглянуть на результаты процедуры разбиения, то станет видно, что в данных пропущены определенные дни. Дальнейший анализ паттерна покажет, что обычно не хватает двух или трех дней. Это выходные дни и государственные праздники, во время которых нет биржевых торгов.

Помимо индексирования есть несколько способов узнать о данных больше. Можно, к примеру, попробовать создать семпл из 20 строк данных, а затем переформатировать их таким образом, чтобы appl стал не дневным значением и месячным. Сделать это можно с помощью функций sample() и resample():

# Sample 20 rows
sample = aapl.sample(20)
 
# Print `sample`
print(sample)
 
# Resample to monthly level 
monthly_aapl = aapl.resample('M').mean()
 
# Print `monthly_aapl`
print(monthly_aapl)

Прежде чем перейти к визуализации данных и проведению финансового анализа, можно начать вычислять разницу между ценами открытия и закрытия торгового периода. Эту арифметическую операцию можно с помощью Pandas — нужно вычесть значения столбца Open данных appl из столбца Close. Или, другими словами, вычесть aapl.Close из aapl.Open. Получившийся результат будет храниться в новом столбце датафрейма aapl под названием diff, который можно удалить с помощью функции del:
# Add a column `diff` to `aapl` 
aapl['diff'] = aapl.Open - aapl.Close
 
# Delete the new `diff` column
del aapl['diff']

Получившиеся абсолютные значения уже могут быть полезны при разработке финансовой стратегии, однако обычно требуется и более глубокий анализ, например, процентных величин роста или падения цены определенной акции.

Визуализация данных временных рядов


Помимо анализа данных с помощью функций head(), tail() и индексирования, также возможна их визуализация. Благодаря интеграции Pandas с инструментом для создания графиков Matplotlib это можно сделать довольно легко. Нужно лишь использовать функцию plot() и передать ей релевантные параметры. Кроме того, если добавить параметр grid, то получившийся график будет наложен на сетку.
# Import Matplotlib's `pyplot` module as `plt`
import matplotlib.pyplot as plt
 
# Plot the closing prices for `aapl`
aapl['Close'].plot(grid=True)
 
# Show the plot
plt.show()

Этот код дает вот такой график:

В следующей части руководства речь пойдет о финансовом анализе данных временных рядов с помощью Python.

Продолжение следует…..

Другие материалы по теме финансов и фондового рынка от ITI Capital: