Фьючерс товарный – Фьючерс для новичка – основные понятия и термины, особенности финансового инструмента

Содержание

Товарная секция рынка фьючерсов и опционов FORTS — Московская Биржа

Расчетный фьючерс на сахар-сырец

Фьючерс на сахар-сырец предоставляет широкие возможности, как для инвесторов, так и для отраслевых участников рынка (хеджеров).
Подробнее »


Контракты на драгоценные металлы

Фьючерсные контракты на драгоценные металлы – это уникальные финансовые инструменты, которые обеспечивают всем желающим лицам доступ на рынок драгоценных металлов. Фактически это лучший способ торговли драгоценными металлами по мировым ценам, доступная и удобная альтернатива традиционным инвестициям, таким как слитки, монеты, акции добывающих предприятий и обезличенные металлические счета. Расчеты производятся в деньгах, на базе значений Лондонских фиксингов (www.lbma.org.uk по рынкам золота и серебра и www.lppm.org.uk по рынкам платины и палладия).
Подробнее »


Контракты на нефть

Фьючерсы на нефть сорта Urals — это первые биржевые контракты на нефть сорта Urals, которая занимает существенную долю в мировой добыче и является одним из ведущих эталонов на мировом рынке высокосернистой нефти. Расчеты по контракту на нефть сорта Urals осуществляются на базе рыночных цен по котировкам биржи ICE (www.theice.com) и Platts (www.platts.com) в день исполнения фьючерсов.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent это расчетные контракты на главный ценовой индикатор мировой торговли нефтью — нефть сорта Brent. Расчеты по контракту на нефть сорта Brent осуществляются на базе рыночных цен по котировкам биржи ICE в день исполнения фьючерсов.
Подробнее »


Контракты на среднюю цену электроэнергии

Фьючерсные контракты на значение Индекса средней цены электроэнергии – это первые срочные биржевые контракты на российском энергетическом рынке, который является одним из крупнейших энергетических рынков Европы.

Проект по созданию рынка расчетных фьючерсных контрактов на электроэнергию осуществляется совместно Группой РТС и ОАО «Московская энергетическая биржа».
Подробнее »


Расчетный контракт на медь

Расчетный фьючерс на медь Grade A – первый расчетный срочный инструмент на промышленные металлы в российских рублях на биржевом товарном рынке РФ. Срочный биржевой инструмент на цену меди позволяет решить задачу управления ценовым и валютным риском для предприятий — участников рынка промышленных металлов.
Подробнее »


Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Википедия — свободная энциклопедия

Избранная статья

Американская экспедиция на К2 1953 года (англ. 1953 American Karakoram expedition) — американская экспедиция на вершину Чогори под руководством доктора Чарльза Хьюстона, состоявшаяся летом 1953 года и ставившая своей целью первое восхождение на второй по высоте восьмитысячник планеты. Это была пятая по счёту попытка восхождения на К2 и третья со стороны американских альпинистов.

Экспедиция вылетела из Нью-Йорка в Карачи 25 мая 1953 года и после почти месячного перехода к Базовому лагерю у подножия К2 начала свою работу на горе. За чуть менее чем полтора месяца осады ребра Абруццкого (Абруцци) были организованы восемь промежуточных лагерей. В последнем из них (на высоте 7770 м) 2 августа собрались все участники экспедиции, готовясь к финальному рывку. Однако в ночь на 3 августа на гору обрушился шторм, который не утихал последующие две недели. На пятые сутки пережидания непогоды неожиданно тяжело заболел один из сильнейших участников экспедиции Арт Гилки, которому требовалась немедленная эвакуация вниз, но альпинисты смогли её начать лишь 10 августа. Вечером того же дня Арт Гилки погиб в результате схода снежной лавины, но, даже не имея «на руках» больного, все альпинисты смогли спуститься в Базовый лагерь только 15 августа, претерпев все возможные испытания.

Хотя экспедиция не достигла своей главной цели, в альпинистских кругах на десятилетия вперёд она стала эталоном альпинистской взаимовыручки и, по словам Райнхольда Месснера, «самой потрясающей неудачей, которую только можно себе представить».

Хорошая статья

Солове́цкий ка́мень в Санкт-Петербурге — памятник жертвам политических репрессий в СССР и борцам за свободу. Он находится на Петроградской стороне в историческом центре города, на его старейшей площади — Троицкой. Этот сквер расположен рядом с местами, непосредственно связанными с политическими репрессиями в СССР — Домом политкаторжан, тюрьмой и некрополем Петропавловской крепости, Большим домом.

Памятник представляет собой гранитную глыбу, привезённую с территории бывшего Соловецкого лагеря, считающегося символом ГУЛАГа и советского государственного террора в целом. Он был установлен по инициативе и силами бывших политических заключённых и Санкт-Петербургской организации «Мемориал». Авторами памятника выступили художники Юлий Рыбаков и Евгений Ухналёв, которые в советское время сами пережили политическое заключение. Мемориал призван увековечить память не только о жертвах репрессивной системы и о борцах с ней, но в широком смысле он символизирует ценность свободы, прав человека и человеческого достоинства. Соловецкий камень является центральным местом мероприятий, посвящённых памяти жертв государственного террора в СССР, а также других правозащитных акций.

Изображение дня

«Дрозд-отшельник» — один из геоглифов Наски

Товарные фьючерсы и особенности торговли ними

Помимо акций, валют и сырьевых товаров на бирже можно использовать товарные фьючерсы. Эти производные инструменты имеют свои преимущества и недостатки, в связи с которыми общество трейдеров разделилось на две категории. Одни придерживаются мнения о выгоде и ценности данного актива, а другие опасаются глобальных последствий спекулятивных торгов и сетуют на сложность определения цены. Чтобы разобраться в ситуации и принять собственное решение, дельцу будет полезно ознакомиться с характерными чертами фьючерсной торговли.

В чем особенность товарных фьючерсов?

Определение «фьючерс» происходит от английского слова «future», что в переводе означает «будущее». В этом и заключается основная суть производного инструмента, который предоставляет возможность заключать контракты на поставку через недели или даже месяцы.

Договор с указанными расценками подписывается сейчас, но исполняется по завершении обозначенного периода. Если котировка пошла вверх, то покупатель берет товар по относительно низкой цене и зарабатывает на разнице стоимостей. В случае снижения курса выигрывает продавец, ведь реализует продукт по прошлому, более высокому ценнику.В чем особенность товарных фьючерсов?

На первых порах фьючерсы применялись с целью хеджирования рисков. Покупатель и продавец оговаривали сроки поставки и стоимость товара. Они совершали операцию в указанный день даже в тех случаях, когда ценник на международном рынке менялся. Таким образом, обе стороны были уверены в сделке по заявленной цене. Они могли спокойно вести бизнес, имея надёжного партнёра.

На данный момент фьючерсные контракты распространились на многие отрасли. Их полноценно используют в торгах акциями, индексами, физическими товарами или валютами. Помимо хеджирования рисков инструмент приобрел дополнительную функцию – спекулятивную.

Теперь для получения прибыли на операции купли-продажи не обязательно обременять себя имущественными правами. Дельцы могут договориться о сделке, не имея реальных продуктов. В зависимости от перемещения цены, по истечению оговоренного срока один из них получает прибыль, а второй – убытки.

Товарные фьючерсы имеют несколько отличий от стандартных активов:

  1. Срочность – каждый документ описывает конкретные сроки исполнения договора, которые не могут нарушаться ни одной стороной.
  2. Торгуя ценными бумагами, делец не имеет на руках физического товара. Некоторые фьючерсные контракты действительно исполняются, предполагая поставку продукции, однако сам документ являет собой лишь обязательство о покупке или продаже.
  3. Жесткий контроль со стороны государства и биржевой площадки. Поскольку торги этими инструментами не имеют под собой реальной базы, они являются зыбкими и ненадёжными. В связи с этим рынок должен постоянно контролироваться вышестоящими органами. Это позволяет избежать мошенничества и снизить риски.

Производный инструмент во многом отличается от стандартных, однако тоже торгуется на мировой бирже и приносит заработок инвестору. Прибыль игрока напрямую зависит от котировок товарных фьючерсов. Если делец правильно предугадает направление цены, он может получить хорошую прибыль от совершенной операции.Преимущества и недостатки торговли товарными фьючерсами

Товарные фьючерсы: преимущества и недостатки

Производный актив не является полноценным товаром, однако достаточно хорошо подходит для спекулятивной деятельности. Среди его достоинств можно выделить простоту участия в торгах. Инвестор может войти в рынок с минимальным депозитом и постепенно увеличивать его за счет удачного совершения сделок. Поскольку операция купли-продажи осуществляется по упрощенной схеме, делец не теряет средства на транспортировке и хранении товара.

Брокеры предоставляют для фьючерсных торгов особенно крупное плечо. Не имея внушительных накоплений, человек сможет торговать значительными лотами и получать относительно большую прибыль. Высокая ликвидность этих ценных бумаг обеспечивает возможность для быстрой покупки или продажи. Исполнение указанных обязательств гарантируется биржей, что повышает уровень безопасности и улучшает защиту от мошенничества партнёра.

При этом нельзя забывать об изъянах, присущих контрактам на поставку. Такие ценные бумаги вовсе не подходят для инвестиционных целей. Срок их жизни обычно составляет не более 3-4 месяцев. Если вкладчик желает заниматься долгосрочными сделками, ему придётся выбрать другой инвестиционный актив.

Несмотря на низкий порог вхождения, для полноценной работы по этому финансовому инструменту потребуется крупная сумма. Большое кредитное плечо приведет к быстрой потере средств в случае неудачной сделки. Делец должен обеспечиться внушительным депозитом для того, чтобы продолжать работу после нескольких потерь.

Некоторые специалисты утверждают, что контракты на поставку создают кризисные ситуации на рыночной площадке. Они расширяют возможности для спекулятивных сделок, однако мешают полноценным торгам реальными товарами. В связи с необоснованным завышением или понижением цен поставщики и покупатели могут оказаться в невыгодном положении.

Инструмент плохо подходит для новичков, ведь предполагает широкие познания в рыночных торгах. Спекулянт должен понимать, как перемещается котировка и чего ожидать от цены определенного товара. Для минимизации рисков рекомендуется применять исключительно длинные позиции со спредами. Торги на понижение курсов требуют моментального принятия решений и мгновенной реакции на изменения рынка. Их могут использовать лишь самые продвинутые игроки.Как торгуется фьючерс на товар?

Как торгуется фьючерс на товар?

В отличие от работы на спотовом рынке, которая ведется круглосуточно с понедельника по пятницу, спекуляция фьючерсными контрактами доступна лишь в определенные часы. Каждый брокер имеет своё расписание, поэтому игроку придётся спросить у него время работы и составить в соответствии с этим собственный график.

По большей части фьючерсные торги не отличаются от привычных операций с акциями или товарными позициями. На котировку влияют фундаментальные факторы, цена во многом зависит от экономической и политической ситуации в государстве эмитента. Важные новостные сводки могут резко изменить рыночное настроение и повлечь за собой серьёзные последствия. Спекулянту следует внимательно следить за всеми событиями, которые непосредственно касаются его актива.

Самым ликвидным фьючерсом мирового рынка является нефть. Данный товар регулярно торгуется на международной площадке. Его ценовые колебания можно достаточно легко предсказать благодаря регулярному выходу новостей и огромному количеству аналитики. Новичок, который желает опробовать себя в работе с контрактами на поставку, может взять на вооружение нефтяные фьючерсы.

Стоит помнить о том, что производные инструменты отличаются высокой прибылью и значительными рисками. Начиная работать с ними, следует подготовиться к возможной потере депозита и предусмотреть все опасности.

Фьючерс простыми словами о сложном от Masterforex-V

Фьючерс (от англ. futures — фьючерсный контракт) – это простыми словами договор, оформленный в форме дериватива (ценной бумаги, представленной в листинге на бирже) с четко обозначенными условиями продажи (Sell) или покупки (Buy) стандартного для биржи количества товаров в четко определенный срок в будущем.

Содержание

Кому и зачем нужны фьючерсы? Кто и как на них зарабатывает

Фьючерсы стали неотъемлемым атрибутом

  1. Для реального сектора экономики, в котором фьючерс — это «страховое» приобретение оптовой «стандартной» партии биржевого товара по предоплате, как правило, по более низкой цене, чем текущая.

    Например, сеть хлебопекарен покупает на международной бирже по минимальной цене на рынке «стандартный» фьючерс пшеницы (wheat) на 5000 бушелей (136,08 тонн) для его последующей доставки на хлебоприемные пункты своей страны, будучи на 100% уверенной, что специалисты биржи проверят не только «товарно-транспортные накладные», но и качество и количество товара, проследят за отгрузкой, мало того, товар обязательно будет застрахован от форс-мажора. Таким образом, из любой точки мира, нажатием одной кнопки можно покупать или продавать тысячи наименований фьючерсов, не отходя от компьютера.

    SUGARUSD

    Комментарии wiki Masterforex-V: на графике видно, что покупка во время уборки урожая в июле-августе по цене $4550-4650 для реального потребителя данного биржевого товара себя полностью оправдала (цена выросла до $5227, хотя фьючерс пшеницы находится в долгосрочном медвежьем тренде с июня 2008г (мирового кризиса), когда фьючерс пшеницы стоил $13200.

  2. Для финансовых спекуляций, когда вы во время сбора урожая, приобретаете через биржу фьючерс — «стандартную» партию любого биржевого товара для перепродажи этого фьючерса позже, на той же самой международной бирже. Все верно, деньги «из воздуха».

Торговля CFD и торговля фьючерсами: сравнение

В 1851 году был подписан первый фьючерсный контракт. Продуктом была кукуруза, и это произошло в Чикагской торговой палате (CBOT).

План заключался в том, чтобы продавец (фермер) и покупатель (промышленная компания) взяли на себя обязательства по обмену продукта по фиксированной цене. С тех пор торговля фьючерсами привлекла больше рынков, а также больше покупателей и продавцов.

Торговля CFD и торговля фьючерсами: сравнение

В то время, как рынок фьючерсов это преимущественно площадка для коммерческих и институциональных трейдеров, он также породил спекулянтов — людей, которые получают прибыль от выбора правильного направления рынка.

Но с появлением технологий и супер быстрых компьютеров многие трейдеры решили торговать CFD (или контрактами на разницу). В этой статье мы обсудим все, что нужно знать о торговле фьючерсами, CFD, плюсах и минусах каждого продукта, рынках, на которых вы можете торговать, и о том, как разработать стратегию для использования обоих этих продуктов.

Торговля CFD на GOLD

Фьючерсы

Фьючерсный рынок возник в сырьевой отрасли. Его участниками были фермеры, шахтеры и производители нефти, которые хотели уменьшить риски, в связи с ценой, которую они получат за свой продукт в будущем. Из-за этого появился фьючерсный контракт.

По существу, продавец фьючерсного контракта соглашается продать точное количество товара в определенный день в будущем для тех, кто хочет купить контракт. Цена этого контракта будет зависеть от спроса со стороны покупателей, а также от поставок других продавцов.

Аналогичным образом, покупатель фьючерсного контракта согласился бы на фиксированную цену, чтобы купить товар у продавца по истечении срока действия контракта.

Например, с Admiral Markets вы можете торговать CFD на сырьевые товары и другие подобные продукты. В настоящее время торговля фьючерсами это больше, чем просто доступные товары (о чем мы подробнее расскажем далее в этой статье). Однако, цены остались на том же уровне, например, крупные фьючерсные биржи в Америке.

Например:

  • Чикагская товарная биржа
  • Чикагская торговая палата
  • Нью-йоркская товарная биржа

Фьючерсные биржи также можно найти по всей Европе и в других крупных финансовых торговых центрах. Единственная разница в том, что вместо того, чтобы покупать и продавать контракты в «биржевой яме», все это осуществляется электронным путем через брокера.

Что такое торговля фьючерсами

Пока мы разобрали, какой рынок фьючерсов был предназначен для предприятий, фермеров, шахтеров и т.д.

Однако из-за частых экстремальных колебаний цен на некоторых из этих рынков он также породил спекулянтов и различные стили торговли фьючерсами.

Один из таких стилей — внутридневная торговля фьючерсами. Используя этот тип торговли, трейдер спекулирует на краткосрочных колебаниях цен в течение торгового дня. Большинство дневных трейдеров очень активны, часто открывают несколько позиций в день, чтобы получить прибыль в конце дня.

Тем не менее, считается очень рискованным выбирать такой стиль, особенно для начинающих трейдеров.

Другой стиль торговли — торговля фьючерсами. В основе этого стиля лежит прибыль от изменения цены двух разных позиций. Например, трейдер с фьючерсным спрэдом может одновременно занимать две позиции на том же рынке, но с разными датами, чтобы получить прибыль от изменения цены.

Трейдеры могут выбрать долгосрочные стратегии, но как Вы узнаете по мере обучения, это уже для тех, у кого очень большой капитал.

Бесплатный демо-счет Форекс

Рассмотрим, как торгуются эти фьючерсные контракты:

Торговля фьючерсными контрактами

Мы уже знаем, что фьючерсный контракт это соглашение одной стороны о покупке или доставке товара или валюты, при фиксированной цене и дате. Но как они торгуются?

Торги фьючерсами проходят на биржах, где все контракты стандартизированы. Это означает, что каждый контракт имеет одинаковую спецификацию, независимо от того, кто покупает или продает. Контракты торговли фьючерсами стандартизируются с точки зрения качества, количества и сроков расчетов.

Например, все, кто торгует нефтяным контрактом на Нью-йоркской товарной бирже, знают, что один контракт будет состоять из 1000 баррелей нефти Западного Техаса (WTI) на определенном уровне качества. Большинство фьючерсных контрактов имеют код из пяти символов.

Первые два символа обозначают продукт, третий — месяц, а последние два — год. Например, нефть WTI читается как CLX20. CL = сырая нефть, X = ноябрь (есть определенный код месяцев и букв, перечисленных на веб-сайте биржи) и 20 = 2020 год.

Конечно, есть некоторые недостатки, связанные с фиксированной датой истечения срока действия вашей позиции (мы еще более подробно обсудим в этой статье). Кроме того, вы не можете изменить размер контракта, который часто может быть довольно большим. В примере с нефтью один контракт эквивалентен 1000 баррелям нефти.

Вы не можете торговать меньшим. Поскольку некоторые Фьючерсные контракты могут быть довольно большими, некоторые из тех, кто торгуют на фьючерсный спред и дневной торговле, перешли на CFD.

Что такое CFD и торговля CFD

торговля cfd на нефть онлайн

CFD это производный продукт, который позволяет трейдеру спекулировать на росте и падении рынка. CFD был первоначально разработан в начале 1990-х в Лондоне двумя инвестиционными банкирами в UBS Warburg.

По сути, CFD это контракт между двумя сторонами, покупателем и продавцом. В соглашении оговаривается, что продавец будет платить покупателю разницу между текущей стоимостью рынка и стоимостью, когда договор закроется.

В этом случае продавец обычно является вашим брокером, в отличие от торговли фьючерсами, где вы торгуете напрямую с покупателем или продавцом товара. С CFD трейдер выплачивает разницу между ценой открытия и закрытия сделки. В то время как торговля на CFD может показаться похожей на торговлю фьючерсами, есть большие различия.

CFD или фьючерс — в чем разница

Торговля фьючерсами

Торговля CFD

Даты истечения срока действия (ежемесячно, ежеквартально)

Как правило, нет дат истечения срока действия контракта

Торгуется на биже (CBOT, CME, NYMEX)

Торгуется через контрагента (ваш брокер)

Отсутствие права собственности

Отсутствие права собственности

Возможность длинных и коротких позиций

Возможность длинных и коротких позиций

Возможность маржинальной торговли (с использованием заемных средств)

Возможность маржинальной торговли (с использованием заемных средств)

Меньше доступных рынков, чем CFD

Возможность торговать 3000+ инструментами


Фьючерсы или CFD — чем торговать

В зависимости от Вашего стиля торговли, Вы можете выбрать CFD фьючерсы или другие инструменты. Существует множество преимуществ и недостатков торговли фьючерсами и CFD. Мы выделим некоторые из наиболее важных:

Преимущества: Торговля фьючерсами и торговля CFD

  • Полная прозрачность цен: фьючерсы открыто торгуются на публичных биржах, таких как Чикагская товарная биржа. Поскольку они часто покупаются и продаются институциональными инвесторами и коммерческими компаниями, цена очень точно отражает основное направление рынка. CFD цена рассчитывается на базовом рынке фьючерсов, а затем корректируется с учетом комиссий брокера. Эти рынки могут быть как с минимальной так и максимальной ликвидностью, но ликвидность выше на экзотических рынках, которые не торгуются так часто.
  • Рентабельность для трейдеров высокого уровня: комиссии по фьючерсным контрактам, довольно низкие на более крупных рынках. Это делает его идеальным для трейдеров из-за экономии средств. Однако, как вы узнаете ниже, фьючерсы на торговлю требуют большего стартового капитала по сравнению с CFD.

Недостатки: Торговля фьючерсами и торговля CFD

  • Очень большие размеры контракта: при торговле фьючерсами вы приобретаете контракт на покупку определенного количества товара. Эти суммы стандартизированы. Например, золото торгуется в размере 100 унций за контракт, при этом каждый пункт эквивалентен 100 долларам. Это означает, что если вы купили только один контракт (по самой выгодной цене на фьючерсном рынке), то движение в десять долларов означало бы, что вы потеряете 1000 долларов США. Золото неустойчиво и движется гораздо больше, чем десять долларов в день. При торговле CFD Вы можете выставить настройки контракта и успешно контролировать риски.
  • Даты истечения сделки: каждый фьючерсный контракт имеет дату окончания. Это означает, что приближение даты истечения контракта фактически уменьшает Ваш доход. Это также может означать, что продление существующего контракта невозможно. Торговля CFD не имеет истечения срока действия, что добавляет большую гибкость для трейдера, который может закрыть позицию в любое время.
  • Меньше доступных рынков: Несмотря на наличие большого количества рынков для торговли фьючерсами, это ничто по сравнению с объемом рынков, доступных для торговли CFD.

На каких рынках возможны торговля фьючерсами и торговля CFD

При торговле фьючерсами первыми доступными рынками были торговля фьючерсами на сырьевые товары и торговля фьючерсами на нефть. Однако сегодня люди торгуют валютными фьючерсами, криптовалютой и индексами, а также торговля фьючерсами на акции. Это может показаться довольно большим рынком, однако все те же фьючерсные рынки доступны для торговли CFD. Есть рынки, которые просто не указаны на фьючерсном рынке. Например акции котируются на фондовом рынке, но также торгуются CFD. Рынок фьючерсов предлагает только некоторые пары основных валют, тогда как торговля CFD предлагает большое разнообразие мировых валют.

Конечно, чем больше сделок, тем больше информации Вам нужно учитывать, например, часы торговли фьючерсами. Все фьючерсные рынки, доступные для торговли, имеют разное время открытия и закрытия (хотя некоторые из них одинаковы). Некоторые сделки закрываются в течение часа в середине дня. Например, часы торговли фьючерсами на золото: Sun — Fri 17:00 — 16:15 CT с 45-минутным перерывом каждый день, начинающимся в 4:15 вечера на бирже CME Globex. Когда начинают торговаться CFD или фьючерсы на биткойн и индексы? На бирже CME Globex: 5:00 вечера. — 4:00 вечера. CT воскресенье — пятница. Имея эту информацию, Вы можете решить что Вам ближе, CFD или фьючерсы.

Торговля фьючерсами — как начать торговлю и стратегии

Торговля фьючерсами не отличается от торговли на любом другом рынке. Разумеется, есть сведения о сроках истечения сделок, а также в управлении рисками и размерах контрактов. Однако процесс разбора стратегии одинаков. Вот некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать при открытии сделки с использованием стратегий торговли фьючерсами:

  • Какой стиль торговли подходит именно Вам? На выбор есть множество стилей. Будете ли это дневная торговля фьючерсами? Будете ли это торговля фьючерсами или торговля опционами на фьючерсы? Наличие четкого плана имеет важное значение для создания прочного фундамента, для начала торговли.
  • На каких рынках торговать? Будете ли Вы торговать нефтяными фьючерсами? Или, может быть, торговля товарными фьючерсами? Помните, каждый фьючерсный контракт имеет разные размеры контракта и минимальные суммы, которыми вы можете торговать. Трейдеры с небольшими счетами могут найти подходящие рынки для торговли фьючерсами.
  • Какую стратегию использовать? Ваша торговая стратегия поможет определить Ваши параметры для входа и выхода на торги. Возможно, Вы используете торговые индикаторы или простые ценовые шаблоны действий, которые помогут вам в принятии решений. Основой является разумное использование доступных инструментов, чтобы вы могли начать строить прочную основу, которая будет способствовать дальнейшему успеху.

Помимо поиска подходящего стиля, рынок и стратегия также являются важными факторами для поиска лучшей торговой платформы торговли фьючерсами. Существует довольно много фьючерсных торговых платформ, но может быть полезно использовать платформу, которая также предлагает вам множество продуктов, таких как CFD на валютные пары, индексы, товары и акции.

торговля форекс на демо счете

Пример торговли фьючерсами

Ведущим фактором для некоторых трейдеров может быть гибкость в создании и использовании идей на разных рынках. Например, давайте посмотрим на дневной график фьючерсного рынка казначейских облигаций США, который доступен для торговли на торговой платформе Admiral Markets:

Во-первых, давайте посмотрим на 12-месячный график:

фьючерсы или cfd

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 MT4 — USTNote_Z8 — Диапазон данных: с 22 мая 2017 года по 10 октября 2018 года — Выполнено 20 декабря 2019 года в 9:07 PM BST

Теперь, посмотрим данные с 18 июня — 8 октября 2018 года:

фьючерсы или cfd

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 MT4 — USTNote_Z8 — Диапазон данных: с 18 июня 2018 года по 8 октября 2018 года — Выполнено 20 октября 2019 года в 9:24 PM BST

скачать метатрейдер бесплатно

Первое, что Вы заметите, это то, что имя символа — USTNote_Z8. Это означает, что мы рассматриваем казначейские облигации США в «месяце Z» 2018 года. Рассматривая символы Чикагской товарной биржи, месяц Z — декабрь. Это означает, что этот контракт истечет в декабре. Но когда он действительно истекает?

Простым способом проверки является щелчок правой кнопкой мыши по инструменту торговли фьючерсами в окне «Наблюдение за рынком Admiral Markets MT4» и выберите «спецификация».

На графике откроется следующее окно:

Пример торговли фьючерсами

Источник: Admiral Markets MT4 USTNote_Z8

Как Вы уже можете видеть, дата последней сделки — 2018.11.30. Таким образом, мы действительно видим контракт на декабрь 2018 года на казначейские облигации США. Теперь вернемся к графику торговли фьючерсами:

фьючерсы или cfd

Источник: Admiral Markets MT4 USTNote_Z8 — Диапазон данных: с 18 июня 2018 года по 8 октября 2018 года — выполнено 20 декабря 2019 года в 9:36 PM BST

В светло-синем эллипсе выше видно, что рынок остался ниже синей линии на графике, которая показывает 20-дневную среднюю скользящую. Этот показатель полезен, поскольку он может помочь определить общую тенденцию рынка. Поскольку цена торгуется ниже скользящей средней, это подчеркивает, что рынок находится в нисходящем тренде.

Трейдеры торгующие по трендам, будут стремиться торговать на этом движением вниз, и искать короткие позиции. Они могут также использовать паттерны изменения ценовых действий или другие торговые показатели, чтобы помочь в определении сроков их сделок.

К примеру:

фьючерсы или cfd

Источник: Admiral Markets MT4 USTNote_Z8 — Диапазон данных: с 18 июня 2018 года по 8 октября 2018 года — выполнено 20 декабря 2019 года в 9:47 PM BST

Выделенный белый прямоугольник в синем эллипсе является примером медвежьего разворота. Некоторые трейдеры используют эти бары для торговли и могут входить, когда нижний бар пробит, а стоп-лосс находится на максимуме бара.

В этом случае цена входа в размере 118.71 при стоп-лосс на уровне 119.01, торгуемая на 10 лотах, приведет к потере 300 долларов США. Если трейдер держался и закрыл три дня спустя 3 октября 2018 года, прибыль составляла бы приблизительно 810,00 долларов США.

Однако представим, что трейдер хотел воспользоваться этим движением вверх, но не хотел больше рисковать. Тогда, трейдеру было бы выгодно исследовать отрицательную корреляцию американских облигаций, таких как US Treasury Note с валютной парой USDJPY.

Когда один рынок поднимается, другой идет вниз, но не всегда. Для диверсификации риска торговли, было бы полезным иметь доступ и к другим рынкам.

Торговля фьючерсами и другие рынки

Давайте посмотрим на дневной график валютной пары USD/JPY за тот же период времени, что и казначейские облигации США:

Давайте сначала начнем с 12-месячного графика:

фьючерсы или cfd

Источник: Admiral Markets MT4 USDJPY — Диапазон данных: с 4 мая 2017 года по 10 октября 2018 года — Выполнено 20 декабря 2019 года в 9:08 PM BST

фьючерсы или cfd

Источник: Admiral Markets MT4 USDJPY — Диапазон данных: с 20 июня 2018 года по 8 октября 2018 года — Выполнено 20 декабря 2019 года в 21:59 BST

Вы можете заметить, что он очень похож на график казначейских облигаций США. В этом случае USDJPY торгуется выше своей 20-ти дневной скользящей средней, предполагая возможную тенденцию роста.

Это упрощенный пример, однако лучшей платформой для торговли фьючерсами для трейдера, желающего диверсифицировать доход, будет та, которая предлагает множество инструментов для торговли.

Если сравнивать что лучше, CFD или торговля фьючерсами, то многое зависит от предпочтений пользователя. Тем не менее, комбинация обоих инструментов, может стать правильным балансом для большинства трейдеров.

Продолжайте свое обучение на Форекс

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Торговля фьючерсами

Торговля на финансовых рынках многогранна и многообразна. Рынок производных финансовых инструментов является важной и чрезвычайно популярной составляющей финансового рынка. Миллионы инвесторов и трейдеров оценили уникальность деривативов — прежде всего, эффективность при сравнительно низких затратах. Инструменты срочного рынка используют спекулянты в краткосрочной торговле и инвесторы для страхования (хеджирования) рисков в операциях с акциями, облигациями, в арбитражных операциях, а также для создания торговых стратегий на основе комбинаций фьючерсов и опционов. На глобальном уровне объемы торговли срочного рынка значительно превышают объемы сделок на рынках базовых активов.

Фьючерс — биржевой контракт, предметом которого является покупка (продажа) базового актива по определенной цене в указанный срок. По своей сути, это — отсроченный договор. Базовым инструментом такого контракта выступают акции, биржевые индексы, сырьевые товары.

История

На американских рынках торговля фьючерсами ведется с середины XIX столетия. И, хотя сведения о первых фьючерсных биржах относятся к более давним временам, сохранились упоминания о торговле рисовыми контрактами в Японии в средние века, современная история фьючерсов связана с Чикаго. Большую роль в развитии города сыграло открытие в 1825 году водного канала Эри для движения грузовых судов. Это событие стало серьезным толчком для превращения Чикаго в центр торговли сельскохозяйственными товарами и древесиной. Водное сообщение и железная дорога связали производителей и покупателей Центра и Восточного побережья Америки. Зимой транспортное сообщение было затруднено, и для хранения продукции начали активно строить склады. Именно здесь появилось крупнейшее в США зернохранилище.

В 1848 году была создана «Торговая палата Чикаго» (CBOT) — первая товарная биржа.

Известно, что первый фьючерсный контракт был заключен в марте 1851 года. Это был фьючерс на 3000 бушелей кукурузы с поставкой в июне.

Фьючерсы стали идеальным решением, учитывая сезонность продаж. Местные фермеры заключали контракт с биржей на поставку будущего урожая. Производители продукции обеспечивали себе гарантированного покупателя и защищали себя от возможного падения цен. Организованный рынок позволял контролировать качество товара и выполнение обязательств со стороны и покупателей, и продавцов.

С 1919 года Чикагская товарная биржа начала функционировать под современным названием СМЕ.

Середина двадцатого века стала тяжелым испытанием для площадки. Объемы торгов упали катастрофически из-за снижения спроса на ранее популярные товары, так как благодаря развитию биржевых технологий были нивелированы сезонные колебания, и многие фьючерсы потеряли прежнюю популярность. Одновременно Конгресс ввел запрет на контракты на лук, что также стало негативным фактором. Торги практически свелись к нулю. Появление новых контрактов на замороженную свинину и живой скот оживили торговлю.

В 70-е годы ХХ столетия появились фьючерсы на валюты. Секция International Monetary Market (IMM) стала первым в мире финансовым фьючерсным рынком. Торговля валютными контрактами активизировала торги и способствовала дальнейшему активному развитию СМЕ.

Следующим удачным шагом стало введение с 1980 г. фьючерсов на биржевые индексы.

Развитие электронной торговли принесло новые возможности.

В 1992 году начала работу электронная площадка CME Globex. Теперь доступ к торгам стал доступен с домашнего компьютера, это привлекло на биржу миллионы трейдеров со всего мира, торговля онлайн способствовала дальнейшему развитию биржи.

С появлением мини-фьючерсов на валюты многие трейдеры оценили преимущества и проявили огромный интерес к торговле данным инструментом.

На СМЕ торгуются как расчетные, так и поставочные фьючерсы. Биржа реализует возможность поставки.

Наиболее ликвидными фьючерсными контрактами являются:

— фьючерс индекса S&P500;

— контракт на сырую нефть;

— контракты на казначейские облигации;

— фьючерс на золото;

— среди валютных фьючерсов наиболее популярны контракты на евро, японскую иену, мини-контракты на основные мировые валюты;

— фьючерсы на кукурузу и пшеницу традиционно лидируют среди товарной группы.

Чикагская товарная биржа сегодня является одним из мировых лидеров по объемам торговли фьючерсными контрактами. Объемы торгов фьючерсами превышают 10 млн. контрактов в день.

Российский рынок FORTS

Активное развитие российского срочного рынка началось с 2001 года, когда Фондовая биржа РТС и фондовая биржа «Санкт-Петербург» объединились в FORTS — «Futures&Options on RTS». За прошедшее время ФОРТС превратилась в ведущую площадку России, на которой торгуют высококапитализированные инвестиционные компании, крупнейшие банки, профессиональные инвесторы, трейдеры.

На ФОРТС обращаются фьючерсы на наиболее ликвидные ценные бумаги Московской фондовой биржи — акции «Газпрома», «Сбербанка», «Лукойла», «Норникеля», «Роснефти», «Северстали», «Сургутнефтегаза» и другие. Один из самых популярных контрактов — фьючерс на индекс РТС.

Преимущества торговли фьючерсами

  1. Для спекулянтов и мелких инвесторов

Операции по фьючерсным контрактам дешевле, чем аналогичные сделки на фондовом рынке. Они имеют более низкие биржевые сборы и не сопровождаются дополнительными издержками, такими как услуги депозитария.

Срочный рынок предоставляет возможность использования кредитного плеча от 1:5 до 1:10, что выгодно для участников, у которых не слишком большой депозит.

Контракты на индексы наиболее популярны, так как «сглаживают» влияние отдельных корпоративных событий.

  1. Для институциональных инвесторов

Институциональные инвесторы — основные участники срочного рынка. Для этой категории не стоит задача извлечения прибыли в краткосрочной сделке, они используют фьючерсы для хеджирования (страхования) позиций от неблагоприятного движения цен на рынке базового актива.

Открывая противоположные позиции по фьючерсным контрактам и базовому активу — покупая акции и продавая фьючерсы или наоборот, хеджеры страхуются от возможного нежелательного падения или повышения цен акций, облигаций, валютных позиций.

Производные инструменты дают возможность страховать даже те позиции, на которые не выпущены фьючерсы.

Портфельные инвесторы используют фьючерсы для эффективного управления портфелем ценных бумаг.

Высококвалифицированные участники рынков создают стратегии на основе комбинации фьючерсов и опционов.

Характеристики фьючерсных контрактов

Параметры фьючерсных контрактов стандартизируются биржей и указываются в спецификации.

Количество базового актива зависит от вида актива — штуки акций, баррели нефти, унции золота. Например, для нефти — это 1000 баррелей; для золота — 100 тройских унций; для евро — 125000 евро. Цена исполнения контракта называется «страйк».

Дата исполнения контракта — дата экспирации, отражена в названии фьючерса. Фьючерс RTS-3.19 означает, что срок окончания контракта на индекс РТС приходится на март 2019 года; GCM19 — фьючерс на золото исполнится в июне (М) 2019 года.

В спецификации инструмента прописывается также минимальный шаг цены — минимально возможное изменение котировки. Например, для нефтяных фьючерсов эта величина составляет 0,01 дол. Также определяются стоимость базисного пункта, ставка гарантийного обеспечения для позиций лонг и шорт.

Фьючерсные контракты предполагают поставку обозначенного количества базового актива по окончании срока действия контракта, на следующий день после даты экспирации. В большинстве случаев реализацию поставки берет на себя биржа. Такой вид фьючерсов называется поставочными.

В современной торговле широко применяются расчетные фьючерсы, для них поставка товара не предполагается, все фьючерсы на биржевые индексы являются расчетными.

Вот Вы и ознакомились с тем, что такое фьючерсы. И если Вы хотите начать ими торговать, но не знаете с чего начать — попробуйте начать с наших бесплатных видеоматериалов.


Московская Биржа | Рынки

Фьючерсы Последний день торгов День исполнения Способ исполнения Исполнение в пром. или вечерний клиринг 
Фьючерсы на российские акции Третий
четверг
месяца исполнения
Торговый день,
следующий
за третьим четвергом
Поставка (автоматическое заключение сделки Т+2 на Фондовом рынке ) Вечерний клиринг
Фьючерсы на российские индексы индексы (РТС и Мосбиржи)    Третий четверг
месяца исполнения
Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) Вечерний клиринг
Фьючерсы на курсы валют Вечерний клиринг
Фьючерсы на драгметаллы Вечерний клиринг
Фьючерс на медь Вечерний клиринг
Фьючерс на акции иностранных эмитентов, обращающиеся на Frankfurt Stock Exchange Третья пятница месяца исполнения Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) Вечерний клиринг
Поставочный фьючерс на драгметаллы День, предшествующий третьему четвергу
месяца исполнения
Первый торговый день, следующий за последним днем заключения Контракта Поставка (автоматическое заключение сделки Т+1 на Валютном рынке и рынке драг металлов) Вечерний клиринг
Фьючерс на курс доллар США – индийская рупия За 2 торговых дня до последнего торгового дня месяца Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) Вечерний клиринг
Фьючерсы на Brent Дата исполнения (Final Settlement Date) соответствующего фьючерсного контракта Brent Crude Futures, публикуемый на сайте биржи ICE Futures Europe по адресу http://www.theice.com http://moex.com/ru/derivatives/commodity/oil/ Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) Вечерний клиринг
Фьючерсы на сахар-сырец Дата последнего дня заключения (Last Trade Date) соответствующего фьючерсного контракта Sugar № 11 Futures, публикуемый на сайте ICE Futures U.S. http://www.theice.com http://moex.com/ru/derivatives/commodity/rawsugar/ Первый торговый день месяца Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) Вечерний клиринг
Фьючерсы на ОФЗ Торговый день,
предшествующий
5-му числу месяца исполнения
Торговый день,
следующий за последним днем
торгов фьючерсом
Поставка (автоматическое заключение сделки Т+1 на Фондовом рынке) Вечерний клиринг
Фьючерс на RUONIA Последний торговый
день месяца исполнения
Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) Вечерний клиринг
Фьючерс на Light Sweet Crude Oil Дата дня исполнения (Settlement Date) фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, публикуемая на сайте http://www.cmegroup.com
https://www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil/
Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) Пром. клиринг
Фьючерс на цветные и промышленные металлы Третий четверг месяца исполнения
https://www.moex.com/a4437
Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) Пром. клиринг
Фьючерс на волатильность российского рынка Последний день заключения опциона ближней серии,
используемого в месяц и год исполнения контракта
Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) Вечерний клиринг