Форекс торговые системы механические – Торговая Система Forex | Торговая система forex. Торговые системы форекс бесплатно. Механические торговые системы форекс. Система торгов на форекс. Скачать торговую систему форекс. Прибыльные торговые системы форекс. Автоматические торговые системы форекс. | Форекс Книги

Содержание

Механические торговые системы

Никто не хочет попасть впросак и лишиться своего капитала, а наоборот – трейдер стремится к увеличению своих средств. Преследуя эту цель необходимо уяснить многие тонкости и нюансы биржевой торговли, как среди любителей, так и профессионалов.

Нет поводов для беспокойства у тех игроков на бирже, которые имеют четко спланированную и хорошо разработанную торговую систему или торговый план. В различных ситуациях достаточно действовать в соответствии с этим планом. Биржевик находится в курсе последних процессов на рынке и определяет, какие именно действия предпринять в соответствии со своим торговым планом. Как правило, такие торговые планы выполнены как компьютерная программа.

В то же время торгующий вопреки какой-нибудь стратегии не опирается на установленную систему правил, поэтому решения его обычно субъективны, он руководствуется исключительно движением цен в текущий момент. Соответственно, единственная опора такого биржевика – это вера в собственную удачливость. Конечно, приобретенный опыт всегда помогает, но очевидные решения, опирающиеся на текущую динамику рынка, еще не гарантируют получение прибылей. Так же, как и решения рискованные не обязательно ведут к убыткам. Разумеется, успешность биржевой торговли напрямую не определяется отсутствием или наличием плана. Возможность хорошо заработать на бирже есть даже у тех, чей главный советчик – карты Таро или кофейная гуща, если при этом они рассчитывают риски и грамотно управляют денежными средствами.

Так или иначе, игроки на бирже часто, принимая решения, руководствуются эмоциями. Страх и жадность производят удивительный эффект. Так уж устроен человек, что именно эти два чувства толкают его на глупые и необдуманные поступки. Например, человек не закрывает прибыльные позиции, а вместо этого совершает дополнительные закупки в момент ослабления тренда. Важнейшее отличие профессиональных биржевиков от начинающих – это умение держать под жестким контролем свою жадность и страх. Достигают они такого самообладания благодаря упорной работе над собой. Таким образом, становится нормой, что торговые решения принимаются в соответствии с конкретным торговым планом, Это один из самых эффективных способов свести к минимуму эмоциональный компонент, который пагубно влияет на эффективность торговли любого трейдера.

Как правило, большинство успешных биржевиков, особенно это касается крупных инвестиционных компаний, обращаются к подобному механическому подходу, часто даже не отдавая себе в этом отчет. А любители, напротив, торгуют интуитивно и в основном пользуются данными о краткосрочных ценовых изменениях как главным указателем для торговых действий. Финансовые менеджеры-профессионалы часто используют абсолютно механическую систему при принятии торгового решения. Они редко отступают от своего торгового плана и предписаний своей торговой стратегии.

Полностью механическая торговая система (МТС) четко указывает, когда следует продавать или покупать, устанавливает правила, по которым осуществляется вход и выход на рынок, выход в условиях цепочки прибыльных и убыточных сделок, а также правила, определяющие, когда начинать и заканчивать торговлю. Эти четкие правила получают с помощью технического и статистического анализа динамики цен за предыдущие периоды.

Важнейшая задача, которую следует решить биржевику, заключается в том, чтобы параметры торговой системы соответствовали динамике цен на рынке. Торговую систему ни в коем случае не следует подстраивать под исторические данные.

Главная цель состоит в том, чтобы система работала без сбоев и предоставляла статистическое преимущество, согласно которому: Общая сумма всех прибыльных сделок за минусом расходов (затраты на брокера и проскальзывание) должна быть больше общей суммы всех убыточных сделок.

Формула:

СВС * %(в) – ЗБП > СПС * %(п),

где:

СВС – средняя величина выигрышной сделки; 

%(в) – процент выигрышных сделок; 
ЗБП – затраты на брокера и проскальзывание; 
СПС – средняя величина проигрышной сделки; 
%(п) – процент проигрышных сделок.

Такое статистическое преимущество практически недостижимо для биржевиков, опирающихся исключительно на субъективный подход и личное мнение о рыночных процессах. Доход этих трейдеров будет базироваться в большей степени на самых очевидных факторах, а также всяческих слухах и псевдоавторитетных мнениях. Именно они, в конечном итоге, будут определять, какие процессы увидел биржевик на мониторе своего компьютера.

Использование механических торговых систем позволяет продавцам минимизировать время принятия торговых решений, и за счет этого уверенней чувствовать себя на рынке. В этом случае уверенность трейдеров базируется на правиле: если торговая система прибыльно работала раньше, то очень высока вероятность того, что она и в будущем будет прибыльно работать.

Механические торговые системы также могут стать полезным дополнением к уже сложившимся торговым практикам.

Торговые подходы:

Известно о существовании четырех наиболее популярных торговых идеях или подходах в трейдинге.  

1. Системы, следующие за трендом

Данные системы торгуют в сторону наиболее сильного ценового тренда, пропуская периоды с неопределенной ценовой тенденцией. Обычно в их основе лежат трендовые индикаторы и фильтры тенденций.

2. Системы прорыва уровня сопротивления или поддержки

Как правило, такие системы подают сигналы в случае прорыва важных уровней сопротивления и поддержки. Например, при прорыве ценового коридора или при выходе из бокового движения. Они наименее компьютеризированы, так как определение уровней прорыва – очень сложный процесс, основанный на субъективном подходе.

3. Система коридора цен

Такая система заточена, торговать в узком ценовом коридоре, как правило, на не сильно трендовом рынке. Эта наиболее компьютеризованная система. В ней легко применяются: осцилляторы и индикаторы, что обеспечивает подачу сигнала в автоматическом режиме.

4. Арбитражные системы

Этот подход основан на разнице цен между связанными активами: акциями, фьючерсами и др. инструментами. Разница в цене инструментов называется спрэдом, а также базисом. Именно этот спрэд и является потенциальной прибылью в арбитражной торговле. Этот очень многогранный подход, здесь могут использоваться: парный, индексный и другие виды арбитража.

Для стабильного получения прибыли на рынке, профессиональные трейдеры могут использовать несколько торговых подходов одновременно. Если один подход приносит убытки, то другой может приносить прибыль, тем самым увеличивая потенциальную возможность получить в итоге приемлемый результат.

Как уже отмечалось выше, человеческие эмоции чрезвычайно вредят торговле, а  череда потерь, может вызвать у трейдера стресс и депрессию.

Одним из способов застраховать себя от неизбежного нервного стресса, является применение МТС – механической торговой системы.

По способу использования (применения) МТС различают:

  • ручные
  • полумеханические
  • роботы

Ручные. Эти системы имеют четкие торговые правила, исполнителем которых является непосредственно сам трейдер. Реализация правил на бирже или в торговом терминале, оценка и контроль рисков производится трейдером самостоятельно.

Полумеханические. Эти системы, которые еще называют советниками, действуют на основе автоматически рассчитанных четких торговых правил и представляются в цифровом или текстовом виде в конфигурации торговых сигналов. Трейдер анализирует полученные сигналы и самостоятельно исполняет их на бирже или в торговом терминале и при этом контролирует риски. Он может оперативно влиять на уровень чувствительности торговой системы путем настройки необходимых параметров.

Роботы – это компьютерные автоматизированные программы, которые самостоятельно осуществляют торговые операции по заложенным в них правилам. Они выставляют заявки в терминал, открывают и закрывают определенные позиции и осуществляют контроль рисков. Трейдеру остается только поддерживать работоспособность роботов путем своевременного запуска, осуществления визуального контроля и анализа правильности проведения торговых операций. В этом случае трейдер не может влиять на принятие роботом торгового решения, но может в любой момент прекратить его работу, или же изменить параметры торговли путем их перенастройки.

У каждой из этих МТС есть свои плюсы и минусы. Главным и неоспоримым плюсом торговых роботов является снижение или полное устранение влияния вредного человеческого фактора на торговлю.

Особенности МТС

Технический анализ располагает множеством инструментов из которых можно конструировать механические торговые системы. В самых простых МТС используется 1-2 индикатора, в сложных 5-6 индикаторов и осцилляторов. И те и другие могут давать хорошие торговые результаты. Многие начинающие трейдеры, работающие на бирже, применяют в МТС сразу большое количество индикаторов и осцилляторов, чтобы получить сигнал в начале тренда. Однако, как свидетельствует опыт успешных трейдеров, увлечение множеством индикаторов и постоянный поиск новых, как правило, обречено на неудачу.

Во-первых, такое положение дел приводит к противоречивости сигналов. Так, при на слаботрейдерных рынках, торговые сигналы от индикаторов могут поступать с разной мощностью, а торговые сигналы от осцилляторов, часто противоречат друг другу.

Во-вторых, при использовании множества индикаторов, наблюдается процесс запаздывания сигналов. Таким образом, при составлении торговой системы, в которой задействованы несколько трендовых индикаторов, нужно учитывать то, что для достижения результата ей необходимо время, чтобы получить сигналы от большинства индикаторов. Из-за опоздания поступления таких сигналов, а даже в случае одновременного их получения, система не сможет оперативно выдать объективный общий сигнал. Фактор опоздания и время, необходимое на обработку полученных сигналов вначале создавшейся на рынке тенденции, может негативно повлиять на скорость выдачи окончательного решения, и система озвучит его уже на этапе зрелости установившейся тенденции, что очень рискованно. Ведь в это время, опытные трейдеры будут иметь шанс оперативно закрывать свои позиции, а биржевики, использующие МТС с такими недостатками, будут им помогать.

Таким образом, использование МТС с множеством индикаторов и осцилляторов неэффективно, невыгодно и очень рискованно. Будет разумным использование систем, которые не основываются на анализе большого количества индикаторов, а эффективны и способны оперативно обнаружить любую тенденцию изменения рынка в ее начальной стадии, а не догонять «ушедший поезд».

Придумав и протестировав торговую систему, получив самые превосходные результаты, нет гарантии, что эта торговая система озолотит вас.   Стоит задуматься о том, почему количество разорившихся трейдеров, которые разработали торговые системы, составляет такой высокий процент. Ведь большинство из них имеют образование и опыт, у них установлены самые новые специальные программы, а они несут громадные убытки. Почему?

Ответ довольно прост. В первую очередь, трейдеры не всегда способны адекватно управлять собственными эмоциями, возникающими в процессе торговли. Во-вторых, рынок в процессе своего видоизменения постоянно выдает ложную информацию его участникам, заставляя их играть по своим правилам и законам. Эта причина более подробно описана Брюсом Бэбкоком (Bruce Babcock), который поясняет, что рынок, как потенциальный противник трейдера, постоянно провоцирует последнего на необдуманные поступки. Самая общая причина этого явления состоит в концепции случайного самоусиления. Ведь трейдеры не всегда получают прибыли даже от самой правильной стратегии, но при неправильных их действиях почти всегда происходит их наказание убытком. Тут совсем непросто определить, что трейдеры делают правильно, а что неправильно. Ведь просто научиться торговать, не корректируя свою деятельность в этом процессе, невозможно. Если трейдер не делает этого – он гарантированно получает убыток, а в случае правильной коррекции и своевременного принятия правильных решений – прибыль. Только так трейдер может быстро выучиться правильно торговать.

Однако рынок – настоящий и серьезный противник трейдера. Он постоянно заставляет его торговать неправильно, посылая ложную информацию. В большинстве случаев такая дезинформация состоит в постоянном изменении рынка, поэтому трейдер должен постоянно быть готовым к принятию любых решений, направленных на сохранение собственной прибыли.

В условиях постоянно меняющегося рынка на протяжении длительного времени не может быть успешным простой механический подход к ответным действиям на его вызовы. Подтверждением тому служат стабильные, но постоянно низкие результаты деятельности инвестиционных компаний и фондов, управляющих крупным капиталом. Ведь даже успешный трейдер должен быть постоянно готов к тому, что в его деятельности неизбежно наступают периоды, когда его методика и система перестают работать. Это связано с тем, что как раз в этот момент на рынке происходят изменения, и этот процесс можно только констатировать, как факт, а применить шаги к оптимизации торговой системы уже просто невозможно. Однако и путь оптимизации торговой системы, как правило, является недостаточно эффективным.

Постоянное изменение рынка может быть вызвано фундаментальными условиями, которые возникают в процессе миграции крупных инвесторов и трейдеров. Поэтому правильно подобрать параметры для создания новой торговой системы возможно только после детального изучения этих причин. В связи с этим, параметры такой системы будут меняться с течением времени, отвечая на вызовы рынка. Может показаться, что частота изменений такой системы всегда должна приносить пользу трейдеру. Даже многие авторы известных классических книг по техническому анализу считают, что изменения должны проводиться чуть ли не каждые два месяца, а то и чаще. Однако Брюс Бэбкок считает, что частота оптимизации торговой системы никак не влияет на ее эффективность. Любая система, прекрасно действующая в прошлом, может также быть прибыльной и в будущем, или же приносить убытки как в то, так и в это время. Действительно, в этом есть резон, и с этим мнением можно согласиться, ведь отдельная система, содержащая некоторые конкретные параметры, может приносить нереально высокие результаты в   течение трех-пяти лет, и возможно, могла бы так же продуктивно работать и в дальнейшем, но рынок постоянно меняется, и этого не происходит. В чем же причина, мешающая применению торговой системы на продолжительном периоде времени?

Также стоит поближе рассмотреть участников биржевой торговли. Постоянно присутствует определенное количество биржевиков, применяющих собственную торговую стратегию. Тот трейдер, у кого она лучше, начинает получать прибыль. Что же происходит с его контрагентом, действующим на рынке в противоположном русле? Очевидно, что этот трейдер не имеет прибыльной стратегии, получает убыток и через какое-то время покидает этот сегмент рынка, уступая свое место новичку. Новый участник рынка, по всей вероятности, пройдет путь, включающий построение и тестирование своей торговой системы. Если его стратегия окажется прибыльной, то он будет торговать, четко следуя ее принципам.

Таким образом, мы получаем три динамичные группы трейдеров: успешные, применяемые очень хорошую стратегию, разорившиеся и ушедшие с рынка, и вновь прибывшие, использующие новые стратегии. После ухода из второй группы разорившихся трейдеров, продавцы первой группы заметят их уход, заработав дополнительные прибыли. Приход на рынок трейдеров из третьей группы, которые будут иметь более успешные стратегии, неизбежно приведет к разорению трейдеров, как из второй, так и из первой группы.

Как результат, уход разорившихся трейдеров, и приход на рынок новичков, серьезно пошатнет позиции стратегий успешных трейдеров первой группы, и динамика рынка изменится. Он сразу же выдаст дезинформацию, которую неопытный трейдер воспримет за достоверную, и может преждевременно отказаться от правильных прибыльных стратегий. Однако опытные трейдеры не склонны к таким действиям, и используют свои системы торговли более длительное время, нежели новички. Конечно, все трейдеры прошли через процесс получения прибылей и убытков, независимо от выбора своей системы. Однако следует отметить, что частая и быстрая смена стратегий уменьшает шансы трейдеров на получение прибыли.

Что же делать трейдеру? Правильным решением будет использование метода слежения за работой торговой системы в режиме реального времени. Задачей такого слежения или мониторинга является определение на ранней стадии неблагоприятного периода торговой системы. Такая обратная связь способна предупредить трейдера о том, что имеет смысл приостановить торговлю по данной системе. Данный подход диагностики торговой системы должен иметь четкие критерии, информирующие об эффективности системы во времени.

Такими критериями могут быть: частота сделок за определенный отрезок времени, количество прибыльных сделок в процентном соотношении к их общему количеству сделок, максимальное число последовательных выигрышей и проигрышей,  процентное соотношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, показатели наибольшего убытка и пр. Также можно применить показатели среднего или нормального ожидания для каждого из действующих параметров системы. Особое внимание следует уделять показателю потерь системы.

Список таких критериев может быть самостоятельно расширен трейдером, исходя из специфики самой торговой системы. Стоит отметить, что сбор и анализ таких данных – довольно таки трудоемкий процесс. Но поскольку работа самой системы носит все же механический характер, то все свободное время вам стоит уделять глубокому мониторингу работе торговой системы, а не ограничиваться простым созерцанием.

Важно понимать, что сами по себе убытки торговой системы еще не считаются основанием отвергать ее. Ведь полученные убытки могут быть в пределах значения необходимого ожидания, или вызваны факторами, не входящими в систему.

Только четкое следование торговым правилам МТС, своевременный мониторинг системы, а также своевременный и квалифицированный анализ причин неэффективности работы МТС избавит трейдера от серьезных убытков и качественно улучшит его торговлю.

Механические торговые системы Форекс- первое знакомство

Механические торговые системы Форекс— это

  • программы, которые «умеют»  в режиме реального времени анализировать поступающую рыночную информацию,  учитывают значения различных индикаторов и других  инструментов технического анализа.
  • Это запрограммированная логика, которая при наступлении того или иного события дает сигнал на покупку или на продажу.
  • Это техническое решение автоматической заявки в брокерский дом. Многие брокерские биржи предоставляют различные программные продукты — технические разрешения того, что Вы можете свою торговую систему запустить в автоматизированном режиме.

Многие трейдеры размещают свои заказы сами, в режиме реального времени, когда они полагают, что цены стали благоприятными для торговой стратегии они их используют. Автоматизированная торговля размещает заказы на основе компьютерных алгоритмов.
 
 
 

 
 
 
механические торговые системы Форекс
Участники рынка эти программы еще называют торговыми роботами и используют их в одном или в нескольких экземпляров сразу в своих стратегиях.
Итак, мы можем называть механические торговые системы Форекс — системами торговых роботов, которые в автоматическом режиме совершают сделки вместо трейдера.

Какие главные преимущества?

  1. Если у вас есть прибыльная торговая стратегия, по которой зарабатываете и постоянно работаете, то Вы можете создать учитывая все тонкости вашей стратегии механического робота Форекс, который будет совершать торговлю вместо вас, т.е переложите часть работы на этого торгового робота.
  2. Механические торговые системы гораздо лучше, чем человеческий мозг запоминает определенные события и распознает их снова и снова.
  3. Если Вы работает одновременно на 10-15 рынках различных рынках, то представьте сколько требуется концентрации, внимания, людей и четкости для выполнения сигналов. В то время, как автоматизированная программа без вашего участия отправляет торговую заявку, т.е возникает сигнал и робот сам отсылает приказ на сделку серверу брокера, где находится клиентский счет.

Как происходит соединение вашего программного обеспечения с биржей?

У каждого трейдера есть регистрация и счет у определенного брокера.
На его аккаунте есть разрешения на вход в личный кабинет через интернет и там, в профильном интерфейсе, существуют шлюзы через которые происходит соединение вашей механической торговой системы с помощью Meta Trader или других программных устройств. Вот тогда и идет сигнал отсылки заявки от вашего автоматизированного робота
через интерфейс брокерского дома на биржу.

Это конечно очень удобно, так как освобождает массу свободного времени, но тут есть много подводных камней, не изучив которые Вы можете наделать непоправимых ошибок.
Безусловно, все равно не возможно вести торговлю без человеческого вмешательства и исключить живой анализ ситуаций рынка. Не можно все поручать программе и пускать на самотек все сделки, контроль должен быть постоянно!
В особенности это касается шаблонной механической системы.
Вы должны уяснить, что любая механическая торговая система пишется для определенного конкретного рынка.
И изначально у истоков создания ее стоит человек, который провел свои тесты, определил закономерности и по логике:
«допустим, если возникает одно событие, то после него идет обратное движение»- начинает программировать в какую либо систему, чтобы в будущем, когда именно такая же ситуация возникает, запрограммированная механическая система давала такой же сигнал, который был протестирован.

Итог:

человек следит за рынком, делает  выводы, создает алгоритм действий и только потом дает заказ программистам на техническое задание.

 

Чтобы автоматизировать свою торговую стратегию и снять эмоциональную нагрузку, адекватно реагировать на изменения рынка, постарайтесь в дальнейшем досконально изучать движения рынка.

Механические торговые системы на Форекс

Механическая торговая система предполагает полный контроль торговли и принятия решений компьютерной программой, генерирующей сигналы на покупку и продажу. На длинной дистанции механические системы работают лучше, чем ручные, поскольку они полностью исключают эмоциональный компонент из торгового процесса. Человеку свойственны страх, желание заработать больше прибыли, злость, раздражение, чувство собственного достоинства — компьютерная программа лишена всего этого, и в этом ее преимущество.

Игнорирование сигналов

При этом, однако, ни один компьютер пока не может сравниться с человеческим мозгом. Индикаторы работают на основе математических данных и про природе своей всегда опаздывают, в то время как человек реагирует на поведение себе подобных быстрее и эффективнее. Прогнозный потенциал индикатора ограничен, тогда как прогноз, данный человеком, может быть куда более точным. Например, при выходе данных по занятости в США любой трейдер знает, как отреагирует рынок на понижение или повышения этого значения, в то время как механическая система, даже самая совершенная, сработает не сразу, а только после того, как появится подтверждение по техническим индикаторам и ценам. Именно в таких случаях, когда человеческий прогноз работает лучше «машинного», можно и нужно игнорировать сигналы системы. Во всех остальных случаях стоит придерживаться автоматических сигналов, исключающих эмоции и потому более эффективных в долгосрочной перспективе.

Среди современных Форекс-трейдеров практически все используют механические системы в той или иной степени. Большинство таких систем разработаны профессионалами и работают гораздо лучше, чем торговля «наобум» или «по интуиции». Беда не в самих системах, а в том, что трейдеры подчас поддаются искушению пойти против них. При этом если трейдер опытен и обладает достаточным знанием, игнорирование системы может быть даже очень кстати, однако если опыта нет, а плюс к тому есть доверие к неподтвержденным слухам, то заключение сделок в противовес системе может привести к неоправданным убыткам.

Именно поэтому психологии трейдинга всегда уделяется столько внимания. Будучи уверенным в точности технического анализа, трейдер никогда не станет противоречить системе. Если же он идет против системы, значит, у него проблемы с самодисциплиной.

Выбор индикаторов

Механическую систему можно купить или разработать самостоятельно, однако в любом случае выбрать нужные индикаторы будет несложно: достаточно изучить список индикаторов, предоставленных на платформе, и поочередно применить их на графике. Если индикатор помогает в обнаружении трендов и фигур, значит, можно включать его в систему. В итоге у вас должно набраться несколько индикаторов (не более 10), которым вы в той или иной степени доверяете. Далее следует разместить все эти индикаторы на одном графике и отследить их результат (сколько выигрышных и сколько проигрышных сделок они принесут).

Разработка механической системы намного проще, чем создание системы с нуля, поскольку при опоре на технический анализ можно совершенствовать систему при добавлении каждого нового индикатора. Тем не менее, здесь может возникнуть проблема, заключающаяся в противоречии индикаторов друг другу. Так, к примеру, Parabolic SAR и MACD отлично сочетаются и выдают сигналы одновременно, однако оба этих индикатора являются запаздывающими, и при применении вместе с ними более «быстрых» индикаторов вроде RSI и Stochastic могут возникать конфликтующие сигналы, предписывающие открывать позицию в разных направлениях. В таком случае сыграет роль специфика вашей стратегии: если вы торгуете по тренду, придерживайтесь Parabolic SAR и MACD, если торгуете по пробоям — ориентируйтесь на RSI и Stochastic.

Что касается стратегии, то здесь важно понимать, какого стиля и таймфрейма вы будете придерживаться. Если ваш стиль заключается в ожидании вернейшей возможности входа в рынок, первая фаза движения может пройти мимо вас, но при этом вы не падете жертвой ложного пробоя или иного сигнала. Этот стиль называется торговлей по тренду. Если же вы готовы хвататься за любую возможность, будьте готовы к тому, что процент проигрышей у вас будет достаточно высок, однако, зато вы будете получать прибыль с самого начала выгодного вам движения. Такой стиль торговли называется свинг-трейдингом. С самого начала разработки торгового плана вам придется придерживаться того или иного пути. Торговать по тренду и одновременно пользоваться каждой малейшей возможностью нельзя, нужно или выбрать одно из двух, или разделить капитал поровну и торговать по каждой системе на двух разных счетах. Система. объединяющая трендовые индикаторы и индикаторы разворота, несостоятельная, и любой ее результат (даже если эта система разработана вами лично) нельзя воспринимать всерьез.

Тем временем, случаи, когда в одну систему пытаются объединить несколько методов и стилей, далеко не редки. Такие «скачки» демонстрируют лишь неумение придерживаться конкретной системы, первопричиной которого являются человеческие чувства. Так, если трейдер предпочел тренд пробою, он, скорее всего, просто испугался очередного проигрыша. В обратном случае разворот может быть предпочтен из-за жажды быстрой наживы или усталости от постоянных проигрышей внутри тренда.

Выбор индикаторов &mdash это динамичный процесс, связанный не только со стилем торговли, но и с тем, какие индикаторы приносят результат именно сейчас. Бывают случаи, когда этим процессом приходится заниматься постоянно, выполнить его до конца просто невозможно.

Сочетание индикаторов

Практически в любой системе будут как трендовые индикаторы (скользящие средние, линии поддержки и сопротивления и т.д.), так и индикаторы разворота наподобие каналов, фигур и показателей силы движения. Использование индикаторов обоих типов в одном и том же торговом процессе — дело сложное, требующее дисциплинированности и кропотливых испытаний на исторических данных. Именно поэтому профессиональные аналитики рекомендуют пользоваться сразу несколькими (и при этом не коррелирующими друг с другом) индикаторами; такое сочетание поможет получить подтверждение сигнала, ведь чем больше разных индикаторов сойдется на одном и том же, тем больше шансов, что их прогноз будет верен. О принципе подтверждения сказано очень много, а вот о том, какие именно инструменты технического анализа следует использовать, информации очень мало. Обычно рекомендуют пользоваться теми индикаторами, которые подходят вам по уровню риска, но при этом как ими пользоваться, никто толком не говорит. Такая ситуация может сколь угодно раздражать, но с ней остается только смириться; единственный совет, который здесь можно дать, &mdash это провести испытание на исторических данных каждого индикатора в отдельности, а потом и совместно.

Тестирование на исторических данных

Вне зависимости от того, создаете ли вы систему сами или приобретаете готовую, испытания на исторических данных имеют крайне большое значение. Чтобы сделать адекватный вывод, нужно отследить как минимум 30 случаев выдачи сигнала, а лучше — больше. Причем отслеживать нужно сначала каждый индикатор по отдельности, и только потом усложнить задачу, совместив несколько индикаторов. Бывает так, что сам по себе индикатор работает хорошо, однако в сочетании с другими он оказывается бесполезным. Таким недостатком страдает, например, индекс среднего направления движения (ADX) и подобные ему инструменты.

Второй по сложности вопрос, связанный с торговой системой, после игнорирования ее сигналов &mdash это вопрос сочетания стратегии управления капиталом и выбранных индикаторов. Как правило, каждый индикатор сам по себе генерирует сигнал на продажу/покупку. Исключение составляют, пожалуй, только линии и каналы, однако даже перекрестие скользящих средних уже является само по себе сигналом (пересечение снизу вверх — покупка, сверху вниз — продажа). Часто трейдеру хочется немного «подстроить» индикатор, чтобы получить именно тот сигнал, который ему нужен. Беда в том, что настройки, которые отлично работают в «учебных» условиях, могут совершенно не корректно отработать в реальных.

Допустим, если вы пользуетесь MACD, но постоянно опаздываете со входом в рынок, вам стоит либо пересмотреть стратегию, либо просто не работать с этим индикатором. Трейдер, торгующий на разворотах, вряд ли получит какую-либо пользу от MACD, даже спустя определенное время после разворота. Если же отказаться от MACD как наиболее надежного индикатора вы не можете, то его можно использовать как лакмусовую бумажку, которая в случае его покажет, что тренд на излете и стоп стоит выставить недалеко от входа. Таким образом, у вас всегда будет возможность в нужное время остановиться. Иногда это неудобно, но если сильно не нервничать, то такая стратегия сработает.

Так или иначе, выбор одного из двух подходов — торговля по тренду или на разворотах — делается не просто так, а с помощью работы с индикаторами и их тестирования. Изначально вам может показаться, что вы склонны следовать тренду, но, опробовав разные стратегии, вы можете прийти к выводу, что любите рисковать и вполне готовы торговать на разворотах и сильных колебаниях. Бывает и наоборот: трейдеру кажется, что он фанат свинг-трейдинга, а по факту оказывается, что он донельзя консервативен и торгует только по тренду.

Тест:

1. Основная сложность выбора или разработки автоматической торговой системы состоит в

2. Необходимо работать с двумя и более индикаторами, потому что

3. Какое из следующих утверждений более верно?

Готово

Ваш результат

Механические торговые системы Форекс (Forex)

Что такое механические торговые системы? Говоря простым языком, это специальные программы, которые позволяют анализировать поступающую с биржи валютных операций информацию и при возникновении положительных ситуаций извещать об этом трейдеров. Опытные трейдер может использовать для работы как одну, так и несколько таких систем. Но ошибочно полагать, что программа делать все будет самостоятельно. Трейдерам следует потсоянно знакомиться с ее параметрами, проводить мониторинг ее работы.

Использование механических торговых систем (МТС) на форекс

Анализирование информации, которая поступает на биржу – вот залог работы трейдеров. И тут надо создавать правильные комбинации фундаментального, компьютерного и технического анализов. А в этом могут помочь механические торговые системы.

Некоторые трейдеры полагают, что имея специальные программы, доход будет идти сам по себе. Возложить ответственность за принятие решения на механические торговые системы – это является распространенным заблуждением. Ни одна из программ, даже созданная профессионалом, не способна быть ориентированной на обстановку рыночной торговли лучше чем человек.

Другие категории трейдеров, не получая достаточного навыка, знания, сразу же начинают формировать собственные механические торговые системы. Такие принципы работы вполне допустимы. Однако, в большинстве случаев они тоже не приводят к положительным результатам.

автоматическая торговля на рынке Форекс

автоматическая торговля на рынке Форекс

Создание механических торговых систем

Итак, вы приняли решение создавать хорошие механические системы, которые будут всячески содействовать вам в работе. Разумеется, вам хочется, чтобы они были не только работоспособными, но и высокоэффективными. Для этого ваши системы должны отвечать ряду требований. Цель является ключевым вопросом, на который вы должны себе ответить перед поисками и строительством механических торговых систем.

Какую цель будет преследовать работа этих систем? Давайте ответим себе на такой вопрос честно : каков ваш профессиональный уровень? Какие знания и навыки вы уже получили? Важно оценивать свои возможности как можно более честно, ведь обманывать самого себя глупо.

Реальная оценка самих себя – это уже четверть работы по созданию систем. Ведь главным требованием, предъявляемым к ним, является высокий уровень эффективности, а значит и дохода. А он напрямую будет зависеть от того, насколько плотно вы сможете с торговыми системами работать.

Это интересно:

Механическая торговая система

Механическая торговая системаМеханическая торговая система (сокр. МТС, жарг. тамагочи, англ. Mechanical Trading/Trade System) – это специальная программа, написанная на языке торгового терминала. Запущенные на исполнение, системы следуют алгоритму, который был заложен в них на этапе разработки: программы анализируют рынок по заданным критериям и осуществляют торговые операции при наступлении необходимых условий.

Чаще всего программы МТС запускаются в ходе торгов циклически или с приходом каждого нового тика (торговые советники), или через определенные промежутки времени (торговые скрипты). В случае если при очередном запуске механической торговой системы требуется выполнение каких-либо операций, то последующие запуски следует пропускать до момента завершения этого процесса. Стоит отметить, что исполнение торговых операций на реальном счете иногда занимает длительное время.

Использование МТС на Форекс

Применение торговых программ на Форекс объяснятся в первую очередь ликвидностью валютного рынка, которая избавляет от необходимости поиска контрагента для ручного открытия позиции. Большинство брокерских компаний Форекс предоставляют возможность трейдерам торговать по потоковым ценам с авто-исполнением сделок.

Разработка МТС

Как правило, разработкой программ для торговли на валютном рынке занимаются квалифицированные программисты, которые имеют опыт разработки прикладного ПО и владеют языком соответствующего торгового терминала. Чаще всего они обладают некоторым опытом самостоятельной торговли на рынке Форекс или другом финансовом рынке.

Следует отметить, что для создания полноценной механической системы недостаточно фундаментальных знаний языка программирования. Это объясняется тем, что в среде наиболее популярного и распространенного торгового терминала МетаТрейдер есть ряд недокументированных особенностей по исполнению программ. Они связаны, как правило, с взаимодействием с торговым сервером. Таким образом, программа, созданная по всем правилам программирования, однако не учитывающая все эти особенности, может великолепно работать на демо-счете или в тестере, но при подключении ее реальному торговому счету результаты работы данной МТС могут существенно отличаться – и зачастую не в лучшую сторону.

Использование дает возможность: быстрого анализа большого количества информации; автоматического отслеживания десяток котировок валют; проведения сложных вычислений и позволяет принимать наиболее верные торговые решения.

Кроме всего вышеперечисленного, торговая система не подвержена психологическим давлениям, в отличие от трейдера, торгующего вручную. МТС дает возможность биржевым спекулянтам работать круглосуточно.

Недостатки МТС

Помимо достоинств, механические торговые системы имеют также ряд недостатков:

  • Для создания необходимо знать специальный язык программирования.
  • Система использует только технический анализ – она может открыть позицию BYE в соответствии с сигналом в тот момент, когда выход тех или иных новостей вызывает предпосылки к снижению стоимости валюты.
  • Программа не способна принять решение в нестандартной ситуации, она лишь следует заложенному в нее алгоритму. Например, при потере Интернет-связи система не сможет даже закрыть позицию.

Типы МТС

На сегодняшний день выделяют три основных типа систем. Они основаны на объединенных правилах торговли:

  1. Которые основаны на прорыве уровней поддержки или сопротивления. Системы данного типа подают сигналы в направлении прорыва после бокового тренда или смены тренда. Следует отметить, что разновидности, основанные на прорыве, являются менее всего компьютеризированными, что объясняется сложностью искусственного определения уровней. Такие МТС предполагают использование необъективного подхода, превращающего программу в стратегию, которая решается индивидуальным подходом.
  2. Следующие за трендом. Такие программы при помощи простого правила или использования нескольких правил проводят оценку динамики рынка: движется он в сторону, вверх или вниз. Тем самым они определяют направление рынка. Правилами анализа направления могут служить фильтры тенденций и трендовые индикаторы.
  3. Система – коридор цен. Она создана для получения прибыли в течение тех периодов, когда рынок находится в определенном ценовом диапазоне. Системы данного типа являются самыми компьютеризированными, что объясняется возможностью более качественной и точной автоматизацией условий подачи сигнала и возможностью задания математических формул.

Зачастую опытные трейдеры имеют серии систем, которые отражают каждое из вышеуказанных направлений – это позволяет им получать прибыль при любом действующем на рынке тренде. Очень важно иметь подходящий тип МТС для каждого конкретного состояния рынка, так как системы, основанные на пробое, допускают ошибки при коррекциях, а трендовые характеризуются постоянными дерганьями при боковом тренде.

По способу применения механические торговые системы разделяются на:
  1. Компьютерные программы с автоматизацией выставления ордеров в реальную систему торговли. При этом трейдер должен поддерживать работоспособность системы: вовремя ее запускать, вести визуальный контроль и анализировать правильность работы МТС. Следует отметить, что при использовании таких программ, трейдер не может влиять на принятие торгового решения, однако способен в любой момент времени остановить работу программы.
  2. Полумеханические торговые системы — трейдер может влиять на инвестиционные решения, однако компьютеризировать идеи или правила нельзя.
  3. Компьютерные программы, которые при помощи ценовых данных определяют в каких объемах и по какой цене нужно продавать или покупать финансовый инструмент. В данном случае задача трейдера заключается в следующем: он должен своевременно запустить программу, проводить визуальный контроль и анализ качества работы МТС, а также передавать брокеру приказы, которые выдаются программой в реальную торговую систему. Однако, используя МТС такого типа, трейдер не способен повлиять на принятие торгового решения, но имеет возможность в любой момент времени остановить работу.

Следует отметить, что практическое использование МТС не подменяет традиционных методов анализа валютного рынка Форекс, а лишь позволяет биржевым спекулянтам взвешенно и спокойно принимать торговые решения.

Определение эффективности МТС

Общая эффективность механической торговой системы определяется как разница между прибылью, реализованной в ходе торговли, и потенциально возможной прибылью за этот же торговый период.

Реализованная разница цен является разницей между ценой открытия позиции и ценой ее закрытия с учетом направления движения сделки. Потенциальная прибыль представляет собой разницу между наибольшей и наименьшей ценами за определенный торговый период.

Для коротких позиций общая эффективность вычисляется по формуле:

ОЭ = (цена открытия – цена закрытия)/(цена max – цена min).

Для длинных позиций общая эффективность определяется следующим образом:

ОЭ = (Цена закрытия — Цена открытия)/(цена max – цена min).

Forex.ru: Форекс | Forex | Бесплатные Форекс Уроки


Ранее мы рассказали Вам, как следует создавать и развивать свой собственный торговый план. Также мы обсуждали, насколько важно для трейдера определить, какой конкретно тип трейдинга подходит ему персонально.

Далее мы попробуем научить Вас, как нарастить «мясо» на Вашем пока еще «слабеньком» торговом плане — мы покажем Вам, как создать собственную систему форекс-торговли.

А если более конкретно, мы собираемся продемонстрировать Вам пример создания механической торговой системы (ТС).

Механические торговые системы — системы, которые генерируют торговые сигналы для трейдера. Их называют механическими потому, что в ее рамках трейдер будет торговать независимо от того, что сейчас происходит на рынках.

В теории это должно устранить из процесса торговле все предпочтения и эмоции, потому что предполагается, что Вы соблюдаете правила своей торговой системы НЕВЗИРАЯ НИ НА ЧТО!

Если Вы проведете несложный поиск в Google по ключевой фразе «системы торговли на Форекс», то найдете множество ссылок на сайты, в которые утверждается, что «всего лишь» за несколько тысяч долларов Вы сможете приобрести беспроигрышную торговую систему — своего рода «Священный Грааль».

Эти системы, по утверждению их авторов или торговцев-посредников, способны приносить выигрыш в несколько тысяч пипсов в неделю и при этом никогда не проигрывают. Они продемонстрируют Вам «результаты» работы своих «безупречных» торговых систем, и это способно заставить Ваши глаза округлиться от удивления и восторга, И Вы, вероятно, скажете себе: «Здорово, я тоже могу сделать такие деньги, если только заплачу этому парню какие жалкие три-пять тысяч долларов. Ведь если его торговая система выигрывает тысячи пипсов в неделю, я верну потраченные на нее деньги в мгновение ока».

Полегче на поворотах, приятель. Есть кое-что, что Вам следует узнать прежде, чем Вы полезете в бумажник за кредитной картой, пытаясь приобрести этот «Грааль» под влиянием мгновенного импульса.

Первое. Правда состоит в том, что многие из этих систем ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают. Но проблема при их применении состоит в том, что форекс-трейдеры, особенно новички, испытывают нехватку самодисциплины, не соблюдая правила, принятые в такой системе.

Второе, но не менее важное. Вместо того, чтобы выкидывать тысячи долларов на чужую торговую систему, лучше фактически потратить время и приложить интеллектуальные усилия, развивая свою собственную механическую систему торговли, причем абсолютно бесплатно, и использовать те деньги, которые Вы собирались потратить на покупку ТС, в качестве стартового капитала для Вашего торгового депозита.

Третье. Создание механических систем торговли вполне по силам любому здравомыслящему человеку. А вот что действительно трудно, так это соблюдение правил, которые Вы сформулируете, создавая и развивая свою систему.

Существует множество статей, в которых описываются торговые системы, но крайне редко встречаются такие, которые учат Вас, как следует создавать свою собственную торговую систему.

Этот урок последовательно проведет Вас по тем шагам, которые Вы должны предпринять для создания и развития такой механической системы торговли, которая будет оптимальна именно для Вас. В конце урока мы приведем Вам пример ТС, которую реально использует один из наших трейдеров. (Если не верите, то именно сейчас можете саркастически засмеяться)

Цели Вашей механической системы торговли

Мы знаем, что для некоторых назначение торговой системы состоит в том, чтобы «сделать» миллиард долларов!

Это, конечно, весьма привлекательная цель, но точно не та, которая поможет Вам стать успешным форекс-трейдером.

Развивая свою механическую торговую систему, Вам следует стремиться к достижению двух других, но тем не менее, весьма важных целей:

1. Ваша торговая система должна уметь идентифицировать тренды как можно раньше.

2. Ваша система должна удерживать Вас от ложных сигналов.

Если создаваемая Вами система может помочь в достижении этих двух целей, то Ваши шансы стать успешным трейдером значительно вырастут.

Что же касается самих этих целей — они очевидно противоречат друг другу.

Если у Вас имеется система, основной задачей которой является как можно более ранний отлов зарождающихся трендов, то Вы, вероятно, будете многократно обмануты ею.

С другой стороны, если Ваша механическая система торговли сосредотачивается на том, чтобы избегать ложных сигналов, то тогда Вы буде часто «опаздывать» на очень выгодные сделки и, вероятно, вообще пропустите многие из них.

Ваша задача при создании и развитии собственной механической системы торговли состоит в том, чтобы найти удачный компромисс между этими двумя целями. Найдите способ идентифицировать тренды как можно раньше, но также найдите методы, которые помогут Вам отличить «поддельные» сигналы от реальных.

Если Вы понятия не имеете, с чего начать, поинтересуйтесь тем, что пишут трейдеры на нашем форуме. Тысячи форекс-трейдеров выкладывают в сеть свои идеи для торговых систем, таким образом, всегда можно найти одну или две из них, которые можно использовать в качестве «фундамента» при строительстве Вашей собственной механической системы торговли.

Далее

Механическая торговая система — как её создать?

Механическая торговая система, также автоматическая торговая система (МТС, АТС), торговый робот — это программа, предназначенная для полной или частичной автоматизации торговых процессов. Уровень автоматизации может быть разным — от помощи трейдеру в принятии решений, до автономного выставления и снятия заявок на бирже. Также, возможно выполнение программой дополнительных функций — контроль выставленных заявок, мониторинг сделок, анализ торговли с предоставлением графиков и отчетов.

Их можно скачать в интернете бесплатно. Их можно купить или заказать разработку у профессионалов. Наконец, можно посмотреть видео киберсант трейдер, где домохозяйкам рассказывают о механических системах…

Но лучший вариант — самому разобраться в данном вопросе, чем мы сейчас и займёмся!

//////////////////
Также читайте о скользящей средней.
//////////////////

Алгоритм создания механической торговой стратегии.

1. Для начала нам потребуется идея, какая-то закономерность, которая способна приносить прибыль в будущем. Например, покупать акции после значительного снижения. Чем не идея? Или продавать валюты тех стран, в которых начинаются войны, стихийные бедствия. Можно использовать отскок от уровней поддержки/сопротивления. Трендовость, имеющаяся на ликвидных рынках, тоже неплохо.

Для примера возьму последнюю идею, для наглядности. Что можно сказать о трендах? Скорее всего, система с маленьким стопом и большим профитом будет жизнеспособна, так построены многие стратегии. На рынке существуют длительные периоды флета, поэтому просадки будут продолжительными. Этого для начала хватит.

2. Подбираем интуитивно понятные параметры и фильтры.
Предположим мы хотим создать трендовую торговую систему. Открываем график валютной пары ищем трендовые участки (когда цена движется в одном направлении без значительных откатов). Пытаемся понять – какие параметры должны быть в нашей механической торговой стратегии?

//////////////////
Возможно вас заинтересует статья о графиках Ренко.
//////////////////

Скорее всего вам придут в голову следующие мысли:
А) Надо как то отфильтровывать флетовые участки рынка
Б) Надо определится с размерами take profit и стопов. Тейк профит должен быть в несколько раз больше стоп лосса.
В) Мы должны быть готовы к тому, что часть сделок будет уходить в плюсовую зону, но не доходить до уровня снятия профита. То есть мы должны будем поджимать стоп ордер (использовать трейлинг стоп).
Возможно вам в голову прейдут ещё какие то идеи и соображении.

3. Чем проще – тем лучше.

В начале мы тестируем базовую идею. Не надо пытаться включить сразу несколько индикаторов и фильтров. Параметры стоп ордеров и тейк профитов должны быть «простыми». Например, мои стопы всегда кратны цифре 5. То есть 50 или 100 или 500 или 1000. Более точную величину стопа можно будет подобрать потом.

//////////////////
Вам будет полезно почитать статью «Джордж Сорос».
//////////////////

4. Хороший результат (прибыль) должна быть получена с первого прогона.
То есть если базовая идея дала прибыль (хотя бы небольшую), то можно работать на стратегией дальше. Если прибыли нет, то дальнейшая оптимизация бессмысленна.

Тема эта чрезвычайно важная! Поэтому вместо того, что бы тыкать буковки на клавиатуре, лучше я сделаю видео урок по данному вопросу!!!

Что бы не терять времени даром, вы можете посмотреть моё самое первое видео. Оно о том, как я пытался продать механическую торговую систему!

Успехов, Артур!