Долгосрочные стратегии форекс: Долгосрочная стратегия форекс | Strategy4you – Долгосрочная стратегия форекс

Содержание

Долгосрочная стратегия торговли — описание и тактики торговли

Рынок постоянно меняется, рост сменяется падением, флет — трендом, фаза низкой волатильности фазой высокой волатильности. Рынок переменчив. В условиях постоянной переменчивости одним из самых важных качеств любой торговой системы становится устойчивость. Устойчивость и стабильность результатов.

Введение


Перед тем как начинать использовать на реальном счете ту или иную торговую систему, крайне необходимо знать её поведение при различных фазах и состояниях рынка, показатели работы при экстремальных событиях, чтобы не только получать прибыль, но нести минимальные убытки в случае неблагоприятного стечения обстоятельств.

Любая прибыльная торговая стратегия строится на понятии статистического преимущества, которое может выражаться в том или ином виде – средняя прибыль больше среднего убытка, количество прибыльных сделок превышает количество убыточных и т.д. Чтобы выявить такое преимущество, необходимо провести определенный анализ.

Цикл книг «Торговые стратегии в действии» представляет собой детальный обзор и результаты тестирования некоторых наиболее распространенных торговых идей на различных финансовых инструментах (Forex, металлы, нефть), которые могут быть использованы трейдерами в качестве основы для построения собственной прибыльной торговой стратегии.

Представляем Вашему вниманию книгу «Долгосрочная стратегия торговли», посвященную долгосрочной трендовой торговой системе, антиподу стратегий пипсовки и скальпинга. Книга поможет Вам понять сильные и слабые стороны тренд-следящих стратегий, покажет, где такие стратегии наиболее эффективны и прибыльны, а также подскажет как настроить такую систему под собственный стиль торговли.

Зачем трейдеру нужна торговая стратегия?


Прежде чем получить ответ на вопрос: «Зачем трейдеру нужна торговая стратегия?», нужно определить основные цели трейдинга. Это ключевой момент, так как цель определяет средства для ее достижения.

На сегодняшний день разделяют явные и скрытые цели. Это может быть желание получить острые ощущения от самого процесса торговли на валютном рынке (гэмблинг), а также вполне жизненная цель – заработать денег.

Последняя цель является наиболее популярной и востребованной. Получение прибыли – это основной мотив ведения любого бизнеса и его конечная цель.

Однако не стоит забывать о том, что на финансовых рынках, кроме получения прибыли, существует риск потери своего депозита. Поэтому прежде чем приступить к торговле, необходимо пройти соответствующий курс обучения, набраться знаний и опыта.

Для получения стабильного дохода на финансовых рынках необходимо подобрать инструментарий, который будет обеспечивать достижение конечной цели трейдинга. Самым надежным способом получения прибыли на финансовых рынках является создание эффективной и прибыльной торговой системы.

Торговая система (или торговая тактика) – это набор определенных алгоритмов, действий и инструкций, на основе различных видов анализа. В каждой определенной торговой системе четко обусловлены точки входа/выхода, временные интервалы, риск-менеджмент и мани-менеджмент.

В науке широко известен системный подход, как метод получения опыта и знаний, а также метод анализа сложных систем. Финансовый рынок – это сложная система, поэтому применение системного подхода является наиболее эффективным и логичным в трейдинге. Системный подход эффективен и при создания прибыльной торговой системы. В первую очередь необходимо понимать структуру торговой системы, ее компоненты и процессы, которые в ней происходят. Давайте более подробно рассмотрим, из чего состоит прибыльная торговая система и как она функционирует.

Анатомия успешной торговой стратегии


Торговая система, как и любая система, состоит из определенных компонентов. Как правило, это три основных модуля (блока):

  • Вход в позиции;
  • Выход из позиций;
  • Управление позициями.

Важно отметить, что все три модуля описываются во множественном числе и это ключевой момент. Современные торговые системы в большинстве случаев, открывают, поддерживают и закрывают одновременно несколько позиций. Хотя и случай с одной позицией – достаточно распространенный. Давайте более подробно рассмотрим каждый элемент торговой системы.

Вход в позиции


Этот блок отвечает за качество сделок в первую очередь. Каждая торговая система основана на торговой идее. Торговая идея должна давать трейдеру некое преимущество, математически это может быть выражено в виде положительного математического ожидания.

Трейдер постоянно исследует финансовые рынки, их особенности, ищет устойчивые закономерности. На динамичном финансовом рынке определенные закономерности могут меняться и особенности, которые ранее работали на нем, перестают работать. Поэтому торговая система должна качественно фильтровать торговые сигналы – это важно понимать.

Как правило, в блоке входа в позиции применяются различные технические индикаторы, также могут быть использованы данные фундаментального анализа. В последнее время большой популярностью пользуется научный подход, и именно теория вероятностей, «DataMining» или получение знаний в массиве данных.
В самом простом случае, блок «вход в позицию» может быть основан на сигнале одного технического индикатора. Однако крайне важно не только правильно его выбрать, но и задать соответствующие параметры. Для того чтобы правильно задать параметры, можно использовать современный метод – это оптимизация параметров. Допустим, торговая система может быть основана на техническом индикаторе «Moving Average» или средняя скользящая. Для определенного финансового инструмента можно подобрать период усреднения индикатора вручную или же воспользоваться специальным программным продуктом – оптимизатором. Но важно понимать, что метод оптимизации при неразумном использовании теряет свою эффективность и приводит торговую систему к переоптимизации.

Если правильно подобрать индикаторы и настроить оптимальные параметры, то можно добиться качественных входов. Что такое качественный вход? Это такая точка на графике, которая позволяет с минимальной просадкой взять весомую часть ценового движения. Кроме того, существует одна закономерность, которая подтверждается практикой системной торговли – чем качественней работает торговый сигнал, тем меньше таких сигналов существует по количеству. Другими словами, если вы желаете получить качественный сигнал на вход в рынок, то вам придется смириться с тем, что таких сигналов будет немного.

Важно найти компромисс между качеством сигналов и их количеством. Если вы будете получать только качественные сигналы, то их количество будет небольшим, поэтому и торговая прибыль будет небольшая. Гораздо хуже, если существенно понизиться качество сигналов, при этом вы будете использовать большее их количество. Такие действия приведут к небольшой прибыли, при этом вырастут просадки, да и график динамики торгового счета будет непривлекательным. Правильное использование оптимизатора позволяет найти «золотую середину» при настройке торговых сигналов.

Итак, блок входа в позиции должен предоставлять нам наиболее качественные сигналы на вход в позиции, при этом обеспечивать оптимальное количество таких сигналов. Однако войти в позицию – это лишь часть успешной сделки. Не менее важная составляющая – это закрытие сделки, за что в торговой системе отвечает блок «выход из позиций».

Выход из позиций


Показать важность блока «выход из позиций» можно на примере. Допустим, вы создаете торговую систему, которая использует мощные тренды на валютном рынке. Вам удалось найти хороший торговый сигнал на вход в позицию. Качество блока «вход в позицию» высокое, поэтому торговый сигнал дает возможность войти практически с начала формирования крупного трендового движения.

Допустим, торговая система пропускает до 10% от трендового диапазона. В идеальном случае можно взять 90% текущего тренда, но лишь при условии, что сигнал на выход из позиции качественный. Качество сигнала на выход из позиции определяется как раз тем, какой процент тренда удалось взять в сделке. Если сигнал на выход и позиции не качественный, то, возможно, сделка покроет только 25% от трендового движения. В конечном результате потенциальная прибыль в 90% обернется всего лишь 25% от тренда. При этом не стоит пытаться вновь войти в продолжающийся тренд, ведь таким образом вы ухудшите качество входного сигнала. Допустим, таких сильных движений в 2014 году было всего несколько. Плохой выход из позиции сводит на «нет» качество сигналов на вход в рынок.

Можно сделать следующий вывод: блок входа и выхода из позиций только в совокупности могут дать ожидаемый результат. Еще одним подтверждением важности блока на выход из позиций является существование прибыльных торговых систем, у которых вход в рынок осуществляется случайно, однако выход из него очень качественный, поэтому торговая система всегда приносит прибыль. Это ярко демонстрирует тот факт, что переоценить блок выхода из позиций очень сложно.

Управление позициями


Блок «управление позициями» отвечает за управлением и контролем риска. Это наиболее сложный и важный компонент торговой системы. Основной задачей данного модуля является выбор оптимального размера позиций. Это также является важной задачей оптимизации, так как слишком большая позиция приводит к повышенному риску. Большим рыночным риском сложно управлять, и, как правило, чрезмерные рыночные позиции приводят к краху торговой системы трейдера.

Существуют практические закономерности, которые указывают на то, что у любой торговой системы есть оптимальный размер позиции, позволяющий максимально раскрыть рыночное преимущество торговой системы.

Любую торговую систему можно перегрузить излишними рисками, за счет чего она «сольет» депозит. С другой стороны, очень маленькая позиция не раскрывает весь потенциал торговой системы. А это говорит о том, что необходимо указать оптимальное значение риска.

В инвестиционных компаниях этим направлением занимаются целые отделы по управлению рисками. Кроме того, у большинства хедж-фондов в штате есть такие специалисты, как риск-менеджеры, которые специализируются на управлении рисками. Также существует специальное программное обеспечение, которое применяет сложные математические модели для управления рисками. Однако важно помнить о том, что риск рассчитывается под определенную торговую стратегию индивидуально, учитывая статистические характеристики торговой системы.

Существуют торговые системы, которые превосходно себя ведут при реинвестировании прибыли, но есть и такие, которым это противопоказано, так как они выходят из строя. В самом простом случае используется фиксированная сумма в долларовом эквиваленте, допустим, на одну позицию. Более сложный вариант – определенный процент выделяется на позицию от портфеля. Самый сложный вариант – это оптимальное «F» и т.д.

На сегодняшний день наблюдается большое разнообразие методик управления риском в позициях. Изначально нужно тестировать торговую систему на простых методах, а затем пробовать применить наиболее сложные идеи.

В современных системах тестирования торговых стратегий, есть модули оптимизации для определения оптимального процента прибыли для позиций.

В управление позициями входит не только такие определения, как «размер позиций», но и «методы поддержания позиций». Самый простой пример – использование приказа «trailing stop». Это динамический стоп-приказ, который подтягивается к цене при движении цены в нужном направлении. С одной стороны он позволяет контролировать риск, с другой – оставляет шанс взять большую часть ценового движения.

Три вышеперечисленных модуля являются необходимым максимумом для создания устойчивой и прибыльной торговой системы. Лучше всего получать данные об эффективности торговой системы на конкретных примерах.

Долгосрочная стратегия торговли


На сегодняшний день существует множество разновидностей торговых стратегий, которые применяются для долгосрочной торговли. Условно долгосрочной торговлей можно считать торговлю со средним удержанием позиций от одной недели и больше.

Долгосрочная торговая стратегия применяется как трейдерами на валютном рынке Forex, так и управляющими крупных инвестиционных компаний. Для последних долгосрочные торговые стратегии являются предпочтительными. Как правило, подобные торговые стратегии применяют при управлении крупными суммами. Для долгосрочной стратегии более важно качество торговых сделок, чем их количество. Важным требованием для долгосрочной торговли является выбор торговых инструментов. Если в торговле на валютном рынке используются большие суммы, то крупные приказы на покупку и продажу не должны существенно влиять на цену. Данным требованием соответствуют инструменты с высокой ликвидностью.

Также важны транзакционные издержки – необходимо выбирать инструменты с минимальными спредами и SWAP-пунктами, поскольку удержание позиции от недели и более делает SWAPы существенной частью торговых издержек.

Для частного трейдера долгосрочная торговля на валютном рынке Forex может стать разумной альтернативой, если у него нет свободного времени для интенсивной торговли, допустим, внутри дня.

Торговая идея


Для долгосрочной торговли на валютном рынке Forex могут применяться методы технического и фундаментального анализа. В большинстве случаев технический анализ чаще применяется частными трейдерами, а вот среди профессиональных трейдеров в управляющих компаниях наиболее популярен фундаментальный анализ.

В нашем исследовании будет проводиться анализ системы с позиции частного трейдера, который желает торговать долгосрочно. Чаще всего долгосрочная торговля является вариантом тренд следящих систем. Как правило, они зарабатывают на трендовых движениях, которые случаются не часто, однако амплитуда таких трендов позволяет достойно заработать. Поэтому для трейдера крайне важно не пропустить такое трендовое движение.

Наилучшим вариантом будет механическая торговая система. За основную идею можно взять простое определение тренда, через использование индикатора средней скользящей. Конечно же, средняя скользящая запаздывает за движением цены, но у нее есть весомое преимущество – это обобщение, а именно усредненный показатель цены за заданный период времени. Ценовые движения по своей структуре сложны, но в их основе лежат волновые движения спроса и предложения.

Сложность финансовых рынков заключается в том, что цена движется под влиянием различных колебаний спроса и предложения разных участников рынка. Допустим, на коротком временном интервале в 5 минут, как правило, работают внутридневные трейдеры и всевозможные торговые роботы, которые создают колебания цены своими ордерами. Это короткие волны спроса и предложения. На ультракоротком интервале работают разные высокочастотные торговые работы, создающие микро-движения, которые человек может даже не заметить. Это высокочастотный ценовой шум. На часовом интервале работают более крупные игроки, которые создают свои волны спроса и предложения. На дневном и недельном интервале работают крупные инвесторы, которые своими массивными приказами длительное время влияют на цену инструмента.
Если сложить все вышеперечисленные механизмы на различных таймфреймах, то в конечном результате мы получим сложную динамичную структуру – финансовый рынок. Поэтому крайне важно выбрать свой таймфрейм и проводить тестирования именно на нем.

В долгосрочной торговле чаще всего применяют дневной период для анализа, исследований и самой торговли. Если взять дневные колебания торгового инструмента и использовать средние скользящие, то можно добиться положительного результата. Для этого подойдет даже простая торговая система, но с точно заданными параметрами.
Для долгосрочной торговли используют различные методы исследований. И один из них – спектральный анализ ценовых колебаний. По сути, это попытка найти наиболее сильные и устойчивые колебания, среди всевозможных вариантов. Например, проводился спектральный анализ дневных колебаний валютной пары EUR/USD. Результат получился такой – см. рис. 1.

рис 1

Это спектральная мощность валютного курса по методу максимальной энтропии. Если говорить другими словами, то этот график дает ответ на вопрос, какие колебания цены наиболее устойчивые и мощные.

Как видно на рис. 1, наиболее сильные колебания валютной пары EUR/USD приходятся на следующие периоды: 28, 35,55 и 107 дней. Можно взять за основу индикатор средней скользящей и использовать найденные значения для настроек периода индикатора. Средние скользящие будут определять ценовые волны с заданным периодом, что вы, в свою очередь, можно использовать как торговый сигнал.

Существует простая, но эффективная торговая система, основанная на двух средних скользящих. Она использует факт пересечения средних скользящих, как сигнал трендового движения. Однако важно правильно подобрать периоды усреднения. Наиболее часто используют периоды 5 и 20 дней для усреднения. Рассмотрим такую торговую систему.

Правила входа и выхода


За основу возьмем простую среднюю скользящую с периодом 5 дней и назовем ее быстрой средней скользящей. Среднюю скользящую с периодом 20 дней назовем медленной средней скользящей. При этом мы будем считать пересечение этих средних скользящих торговым сигналом.
Вход в длинную позицию происходит, если быстрая средняя скользящая пресекла снизу вверх медленную среднюю скользящую. Быстрая средняя скользящая (красная линия) стала выше медленной средней скользящей (синя линия). После пересечения будет открыта длинная позиция.

 

 

Выход из длинной позиции происходит, если быстрая средняя скользящая пресекла сверху вниз медленную среднюю скользящую. Быстрая средняя скользящая (красная линия) стала ниже медленной средней скользящей (синя линия) и после пересечения будет закрыта длинная позиция.

 

 

Вход в короткую позицию происходит, если быстрая средняя скользящая пресекла сверху вниз медленную среднюю скользящую. Быстрая средняя скользящая (красная линия) стала ниже медленной средней скользящей (синя линия) и после пересечения будет открыта короткая позиция.

 

 

Выход из короткой позиции происходит, если быстрая средняя скользящая пресекла снизу вверх нижнюю медленную среднюю скользящую. Быстрая средняя скользящая (красная линия) стала выше медленной средней скользящей (синя линия) и после пересечения будет закрыта короткая позиция.

 

 

Как вы успели заметить, сигнал на вход в длинную позицию такой же, как и сигнал на закрытие короткой позиции. А сигнал на вход в короткую позицию такой же, как и сигнал на закрытие длинной позиции. Эта торговая система является реверсной и предполагает постоянное нахождение в рынке. Для такого типа систем ключевым моментом управления рисками является выбор оптимального размера позиции. Так как торговая система реверсная, то stop-loss не применяется. Вы можете выйти только по торговому сигналу, но не по достижению уровня stop-loss. Это правило также касается take-profit.

Тест по паре EUR/USD


Протестируем торговую систему на самом ликвидном инструменте финансового рынка – на валютной паре EUR/USD. Учитываем спред на уровне 2 пунктов. Все тесты проводим на дневных свечах (D1). Тестирование проводиться в программе Wealth lab-4.

Давайте изучим общий график торгового счета.

 

рис 2

 

Доходность за указанный период при плече 1:10* составила +16%, среднегодовая доходность порядка 1,3%. Линия регрессии указывает на постепенный рост счета. Колебания валютной пары сглаживаются, график счета ступенчато растет. Высокой доходности не наблюдается, однако наблюдается стабильность роста. Резкий обвал евро в 2008 году воспринялся торговой системой с минимальными потерями, что в свою очередь указывает на устойчивость торговой системы.

Что обозначает в этом случае и далее «плечо 1:10» и как правильно рассчитать объем позиции? Например, валюта торгового счета трейдера – доллары США. Валютная пара: EUR/USD.

  •  Депозит торгового счета составляет 100 000 долл., а текущий курс EUR/USD 1.16000. 1 лот EUR/USD при таком курсе будет стоить 116 000 долл.
  •  Чтобы выяснить максимально возможный объем сделки без использования кредитного плеча, делим депозит на стоимость 1 лота EUR/USD: 100 000/116 000 = 0.862 лота.
  •  Теперь, регулируем размер плеча, чтобы выбрать объем позиции с учетом правил управления рисками. Выбираем, например, 1:10. Это соответствует 0.862 х 10 = 8.62 лота. Итого под каждый лот у нас имеется обеспечение 100 000 / 8.62 = 11 600 долл. Это позволит безболезненно пережить, в случае необходимости, просадку до 1000 пунктов.

Распределение прибыльности сделок следующее:

 

рис 3

 

На рис. 3 хорошо видно, что торговая система трендовая. Частые убытки от 1% и менее, что компенсируется широким диапазоном доходности прибыльных сделок. Прибыльные сделки лежат в широком диапазоне от +1% до +13%. Это говорит о том, что торговая система «ловит» длинные тренды.
Тест по Gold (XAU/USD)

Рынок драгоценных металлов – самый ликвидный среди сырьевых рынков. На этом рынке торговая система показала интересный результат.

 

Рис. 4.

 

Доходность за указанный период при плече 1:10 составила +43,5%, среднегодовая доходность порядка 6,1%. Красная линия регрессии медленно растет. Важно то, что график торгового счета растет хоть и медленно, но стабильно. Риски, которые берет на себя торговая система – минимальные. Это одна из немногих торговых систем, которые имеют такую стабильность роста. Количество сделок небольшое, но их качество на высоком уровне. А это оптимальный вариант для торговли крупными суммами на ликвидном рынке.

Распределение доходности сделок следующее.

 

Рис. 5.

 

В данном случае мы наблюдаем другую картину: широкий диапазон прибыльных сделок от 1% до 15% и небольшой диапазон отрицательных сделок говорят о том, что торговая система имеет трендовый характер. Однако в отличие от результатов на валютной паре EUR/USD, большую часть прибыли на золоте удалось получить среднесрочными сделками в диапазоне до +3%. Это скорее признак свинговой системы. Скорее даже, это некая комбинированная система с признаками трендовой и свинговой систем.

Пример работы системы


В завершение рассмотрим поведение торговой системы во время ипотечного кризиса, когда на валютном рынке наблюдались сильные движения. Рассмотрим на примере обвал и рост евро во время кризиса 2008 года.

 

Рис. 6.

 

Сильнейшее падение началось в августе 2008 года. В июле 2008 года валютная пара EUR/USD достигала рекордного значения — 1,6000. Это произошло 15 июля 2008 года. 28 июля 2008 года произошло пересечение средних скользящих, поэтому торговая система дала сигнал на открытие короткой позиции по цене 1,5680. 23 сентября сделка была закрыта по цене 1,4700. На рис. 14 сделка обозначена зеленой стрелкой сверху слева. Затем система дала сигнал о входе в длинную позицию, так как средние скользящие снова пересеклись. Данный сигнал на покупку оказался ложным. Большая часть прибыли предыдущей сделки была отдана в рынок (на рис. 6 – красная стрелка). Но позже торговой системой снова было взято сильное движение вниз, что являлось, по сути, дном кризиса. В конечном результате торговая система взяла движение вниз, с 1,3800 по 1,2800.

Спустя время торговая система взяла профит на восстановлении

EUR/USD после крушения.

 

Рис. 7.

 

Первый импульс роста был взят открытием длинной позиции в апреле

2009 года по цене 1,3240. Позиция была закрыта по цене 1,4100 в июне 2009 года. Далее было взято два убытка – две красные стрелки на рис. 7. После этого торговой системой был успешно взят новый мощный импульс роста – движение валютной пары EUR/USD с 1,4100 до 1,4500. Таким образом, проявился трендовый характер торговой системы. Количество прибыльных и убыточных сделок было 50% на 50%, однако средняя прибыль больше среднего убытка почти в два раза.

Данные примеры показывают возможности, которые открывает такая долгосрочная торговая система для инвесторов. Доходности получаются умеренными, но при этом риски не высокие и стратегия позволяет работать с крупными суммами.

Как зарабатывать с помощью данной торговой системы?


Главный вывод, который дают сделать результаты тестов, заключается в том, что подобная система может зарабатывать. Она зарабатывает и при росте рынка, и при падении, что дает ей значительное преимущество перед классической инвестиционной стратегией Buy&Hold (купи и держи). Иными словами, система обладает определенным математическим преимуществом и стабильностью. Но полученная при тестах доходность системы не выглядит привлекательной для трейдера.

Перед тем как начать зарабатывать с помощью данной системы, необходимо решить одну проблему. Проблему повышения доходности. Для этого нужно провести оптимизацию системы – путем анализа и подбора параметров и настроек. Предлагаем Вам самостоятельно произвести оптимизацию и настроить систему под себя и свой стиль торговли.

Что можно сделать и на что стоит обратить внимание при оптимизации системы? Выбрать периоды скользящих средних, которые сократят количество ложных сигналов. Например, это могут быть комбинации MA с периодами 10 и 20 (1 к 2), или 15 и 45 (1 к 3) и т.д.

Подобрать объем позиции, соотношение объема позиции и капитала, позволяющее безболезненно переносить просадки системы.

Использовать принцип адаптивного выхода – либо по обратному сигналу, либо по тейк-профиту. Проанализировав трендовые периоды, определить оптимальный уровень тейк-профита.

Оптимизировать саму тактику работы по системе – возможно, не стоит находиться в рынке постоянно, а стоит запускать систему только после продолжительных периодов флета, тем самым существенно сократить количество ложных сигналов и увеличить вероятность прибыльных сделок. К тому же подобный подход позволит параллельно использовать несколько торговых инструментов.

Также стоит проанализировать поведение системы на различных инструментах. Учитывая, что система трендовая, то и торговые инструменты должны обладать достаточной волатильностью.

Долгосрочная торговля. Основные принципы

dolgosrochnaya-torgovlya
Долгосрочная торговля является наименее распространенным методом ведения торгов на валютном рынке Форекс. Этот метод ведения торгов также называют позиционной торговлей, так как ордера могут оставаться открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Ведение торгов осуществляется на старших тайм-фреймах.

Огромное количество трейдеров считают долгосрочную торговлю самым легким способом ведения торгов, так как достаточно просто создать ордер, выставить уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит и просто ждать, когда ценовой уровень изменится таким образом, чтобы можно было зафиксировать прибыль.

Долгосрочная торговля требует от трейдера минимального количества затрат времени, так как ему достаточно несколько раз в месяц проверять, какие именно ордера закрылись с прибылью, а какие с убытками. Практика показывает, что позиционная торговля дает возможность получать солидный доход при минимальном уровне риска.

Важным достоинством долгосрочной торговли является то, что трейдер может практически в любой момент закрыть позицию, если имеющийся размер прибыли его устраивает.

Долгосрочная торговля. Особенности

Несмотря на то, что на первый взгляд долгосрочная торговля Форекс является очень простым процессом, на самом деле это далеко не так. Перед тем, как создать ордер и задать уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит, трейдеру необходимо выполнить тщательный анализ валютного рынка. Ему нужно максимально точно определить, сможет ли ценовой уровень применяемой валютной пары в перспективе двигаться в необходимую вам сторону. Следовательно, трейдеру необходимо точно определить, сможет ли он получить желаемую прибыль от создания сделки.

dolgosrochnaya-torgovlya-foreks
Большинству успешных трейдеров Форекс необходимо всего лишь ознакомиться с недельным валютным графиком, а также сделать небольшой анализ валютного рынка, чтобы понять, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень в долгосрочной перспективе.

Главным недостатком позиционной торговли является СВОП, который заставляет трейдеров использовать довольно крупный торговый депозит. Это необходимо из-за того, что при создании некоторых позиций СВОП может быть отрицательным и трейдер будет терять деньги. Таким образом торговый депозит должен обладать таким размером, чтобы трейдер мог терпеть убытки до того момента, пока ценовой уровень не пойдет в нужном направлении и сделки не закроются с прибылью. Наличие СВОПа является как недостатком, так и достоинством позиционной торговли, так как в некоторых случаях он может быть положительным и приносить дополнительный доход.

Основным достоинством долгосрочной торговли является то, что при грамотном ведении торгов риск полного обнуления депозита практически отсутствует. Опытные трейдеры рекомендует применять для создания сделок не более трех процентов от имеющегося депозита. Это позволяет защитить торговый счет от обнуления даже если ценовой уровень будет двигаться против открытых позиций в течение длительного отрезка времени.

Таким образом можно сделать вывод, что для того, чтобы долгосрочная торговля не принесла разочарований, необходимо строго соблюдать правила мани менеджмента.

Если вы делаете первые шаги в трейдинге, вам полезно будет узнать, как осуществляется торговля на Форекс.

pozicionnaja-torgovlja

Секреты долгосрочной торговли

Несмотря на очевидные преимущества долгосрочной торговли, опытные трейдеры разработали специальные рекомендации, которые сделают этот метод создания ордеров менее рискованным и более прибыльным.

Для того чтобы позиционная торговля была максимально доходной, необходимо в обязательном порядке следовать правилам, перечисленным ниже:

  1. Необходимо выучить волновую теорию Эллиота, которая утверждает, что ценовой уровень движется циклично, а каждый из циклов включает в себя восемь пиков. Положительные и отрицательные пики идут поочередно. После каждого положительного цикла ценовой уровень и спред будут уменьшаться до достижения отрицательного пика, после чего эти характеристики начнут расти. Основываясь на теории Эллиота, трейдер может довольно точно спрогнозировать изменение ценового уровня в долгосрочной перспективе.
  2. Необходимо в обязательном порядке научиться выполнять анализ рынка на основе месячных графиков, так как на них лучше всего отражаются колебания спреда и ценового уровня. После анализа месячного графика следует проанализировать недельные, дневные и часовые тайм-фреймы. Такая методика анализа позволяет максимально точно выполнить прогноз изменения ценового уровня в долгосрочной перспективе.
  3. Обязательно анализируйте результаты ведения торгов, так как это поможет вносить необходимые изменения в используемую стратегию, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне вашего дохода.

dolgosrochnaya-torgovlya
Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в особенностях и преимуществах долгосрочной торговли и приступить к выбору оптимальной торговой стратегии.

Долгосрочная позиционная стратегия форекс

Данная стратегия форекс базируется на значениях двух индикаторов форекс: простая скользящая средняя SMA и Stochastic Oscillator. Для входа в рынок необходимо наличие трех подтверждающих сигналов: наличие торгового «сетапа», торгового триггера, и сигнала от фильтра.

Рынок: Forex;
Валютные пары: различные;
Таймфрейм: Daily;
Индикаторы форекс: SMA и Stochastic Oscillator;
Стратегия: долгосрочная;
Защитные ордера: стоп-лосс.

Правила торговой стратегии

1. Торговый Сигнал — это пара баров, расположенных близко к скользящей средней SMA(21). Существует торговый сигнал на покупку и на продажу. Если две свечи расположены над скользящей средней (возможно, что цена закрытия второй свечи ниже скользящей средней), то имеем торговый сигнал на продажу. Если две свечи расположены под скользящей средней (возможно, что цена закрытия второй свечи выше скользящей средней), то присматриваемся к покупке. Сделки открываются только при условии наличия сигнала в направлении открытия сделки.

Долгосрочная позиционная стратегия форекс

2. Торговый триггер — комбинация из двух баров, при которой цена закрытия второго бара выше или ниже максимума или минимума первого бара соответственно. Т.е. если цена закрытия второго бара выше максимума первого бара — это триггер на покупку, если цена второго бара ниже минимума первого — триггер на продажу.

Долгосрочная позиционная стратегия форекс

3. Сигнал фильтра. В качестве фильтра используется индикатор Stochastic Oscillator(5, 5, 3). Если K% пересекает D% снизу вверх, то имеем сигнал для входа в рынок на покупку. Если K% пересекает D% сверху вниз — сигнал для входа в рынок на продажу.

Долгосрочная позиционная стратегия форекс

Закрытие сделки

4. Страховочный StopLoss при открытии сделки на продажу — максимум трех последних торговых дней.
5. Страховочный StopLoss при открытии сделки на покупку — минимум трех последних торговых дней.
6. При открытии сделки на покупку двигаем страховочный StopLoss после каждого локального минимума.
7. При открытии сделки на продажу двигаем страховочный StopLoss после каждого локального максимума.
8. Фиксируем прибыль в день закрытия бара, цена которого выше максимума предыдущего пара (если сделка открыта на продажу)
9. Фиксируем прибыль в день закрытия бара, цена которого ниже минимума предыдущего пара (если сделка открыта на покупку).

Торговая стратегия «Долгосрочное движение» — WowForex

Представляем вашему вниманию дневную торговую стратегию «Долгосрочное движение». Она отличается простотой и в ней используется всего три стандартных индикатора, в то же время стратегия является достаточно прибыльной. Благодаря тому, что торговля ведется на дневных графиках, на нее необходимо уделять всего несколько минут в день после закрытия дневной свечи. Все эти свойства данной стратегии делают ее идеальным вариантом именно для начинающих трейдеров рынка Форекс.

Параметры торговой стратегии

В торговой стратегии «Долгосрочное движение» используется:

  • Дневные графики (D1).
  • Любая валютная пара.
  • Индикаторы Moving Average, Stochastic, RSI.

Установите на графике два индикатора Moving Average:

    • Первый с настройками: Период 10; Метод Exponential; Применить к Close:

    • Второй: Период 5; Метод Exponential; Применить к Close:

    • Дальше необходимо установить на графике осциллятор Stochastic с настройками 10, 3, 3, а также с уровнями 80 и 20:

И последним индикатором, необходимым для торговли по стратегии «Долгосрочное движение» является еще один осциллятор RSI. Устанавливать на графике его необходимо с периодом 14 и отображением уровня 50:

Если вы все сделали правильно, то в конечном результате ваш график должен выглядеть приблизительно таким образом:

Правила торговой системы «Долгосрочное движение» для открытия сделки

Основным сигналом для входа в рынок является пересечение двух скользящих средних (МА). Осцилляторы Stochastic и RSI выступают в качестве фильтров, и открывать сделки необходимо только с их подтверждением.

Для открытия сделки нужно убедиться, что все условия ТС выполнены:

1. Для Buy ордера 5МА должна пересечь 10МА снизу вверх, а для Sell сверху вниз (пересечение считается состоявшимся только после закрытия дневной свечи).

2. Если свеча закрылась с пересечением, смотрим на индикатор Stochastic. Для покупки необходимо чтобы его линии были направлены вверх и находились выше уровня 20. Для продаж все наоборот: линии идут вниз и находятся ниже уровня 80.

3. Также для того чтобы открыть сделку нужно еще получить подтверждение от индикатора RSI. Для длинной сделки он должен находиться выше уровня 50, а для короткой ниже него.

Закрытие сделки

Закрывать сделку необходимо после обратного пересечение линией индикатора RSI уровня 50 (пересечение считается действительным только после закрытия дневной свечи):

Проверять графики нужно всего лишь один раз в сутки, после закрытия дневной свечи.

Пример стратегии «Долгосрочное движение»

Для лучшего понимания правил торговой стратегии «Долгосрочное движение» рассмотрим небольшой пример открытия длинной сделки:

Как видите, всего было совершено две сделки на покупку: Buy 1 и Buy 2. Давайте подробнее рассмотрим каждый шаг Buy 1:

  • После закрытия дневной свечи мы видим: МА 5 пересекла МА10 снизу вверх, что является первым сигналом. Теперь остается дождаться закрытия текущего торгового дня.
  • Дневная свеча закрылась, и мы смотрим на осцилляторы: Stochastic направлен вверх и находится ниже уровня 20, а RSI находится выше 50.
  • Все условия ТС «Долгосрочное движение» выполнены, входить в длинную сделку можно.
  • На четвертый день после открытия Buy 1, индикатор RSI дает сигнал о возможной смене тенденции и обратно пересекает уровень 50. Согласно правилам мы закрываем сделку с убытком в 90 пунктов.

Теперь давайте подробнее осмотрим сделку Buy 2:

  • За семь дней после неудачной сделки мы видим, что стратегия дает нам еще один сигнал на покупку и МА 5 снова пересекла МА10 снизу вверх.
  • Дневная свеча закрылась и осцилляторы подтверждают открытие длинной позиции, что мы и делаем.
  • Сделка оказалась довольно долгосрочной, и закрыть ее по сигналу RSI пришлось более чем за 10 недель. Но в конечном результате она принесла нам 470 пунктов прибыли, что с лихвой перекрывает предыдущий убыток.

Рекомендации

Торгуя по стратегии «Долгосрочное движение» старайтесь придерживаться рекомендаций:

  • Строго следуйте правилам стратегии;
  • Не превышайте рисков: не более 3% от депозита в каждой сделке, при этом максимальное количество всех открытых сделок не должно превышать трех;
  • Хоть стратегия мультивалютная, лучше всего торговать по валютным парам: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY.

Долгосрочная стратегия под соответствующим названием «Долгосрочное движение» наилучшим образом подойдет именно для начинающих трейдеров, так как низкие риски не оказывают сильной психологической нагрузки. А благодаря своей мультивалютности новички, смогут ознакомиться с особенностями различных валютных пар.

Стратегия форекс «Длинный путь» | Strategy4you

Стратегия форекс «Длинный путь» с одной стороны довольно простая торговая система, но все же для её успешного применения требуются навыки торговли по свечному анализу

Очень положительно сказывается на результате умение трейдера распознавать свечные признаки завершения коррекции. В самой стратегии описаны свечи с длинными хвостами и модели поглощения, однако в некоторых случаях бывают немного более сложные ситуации.

Для торговли рекомендую использовать торговый счет с Metatrader 4  >>

Основной принцип данной стратегии – это вход в рынок по тренду на завершении коррекции. Так как торговля ведется на долгосрочных интервалах, то и первоначальная цель здесь довольно большая, а плюс стратегии в том, что, несмотря на большие цели, стоп часто не превышает 70 пунктов. Конечно, большие движения бывают не так часто (именно они и являются основой успеха данной стратегии), но и при их отсутствии стратегия позволяет оставаться в плюсе, хотя и не таком значительном.

Так по четырем валютным парам (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF) за 2014 год стратегии показала положительный результат, около +4000 пунктов (четырехзначный брокер), а за 7 месяцев 2015 года – 1200 пунктов. Просадка не превышала 200 пунктов.  

  • Старший временной интервал – W1
  • Младший временной интервал – D1
  • Валютная пара любая – стратегия мультивалютная.

Используемые индикаторы в торговой стратегии:

  1. Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 25 – отображается на недельном графике.
  2. Индикатор Parabolic SAR – отображается на дневном графике.

Условия для входа на ПОКУПКУ по правилам Стратегии форекс «Длинный путь»:

1) На недельном графике две и более белые свечи закрыты выше скользящей средней.

Стратегия форекс «Длинный путь»

2) После формирования черной свечи (коррекция) ждем появления первой белой свечи и только после этого переходим на дневной график.

3) Появление на дневном интервале свечи с малым телом и с хвостом снизу либо модели поглощения служит основанием для входа на покупку на завершении полного формирования свечи (модели).

Стратегия «Длинный путь»

4) Стоп-лосс устанавливается на 10 пунктов ниже минимума сигнальной свечи. Минимальный стоп равен 50 пунктам. Максимальный стоп равен 100 пунктам.

5) После прохождения 100 пунктов в положительной зоне сделка переводится в безубыток.

6) Как только индикатор Parabolic SAR окажется в положительной зоне, сделку преследуем по соответствующим значениям индикатора, то есть переставляем стоп под последнее значение индикатора Parabolic SAR (очень удобно это делать при помощи советника форекс Fx-Secure PRO ver 2, где есть трейлинг-стоп по PSAR или советник «Универсальный трейлинг-стоп«).

7) Первоначальный тейк-профит устанавливаем на расстоянии в 700 пунктов.

8 ) Если в течении первой недели сигнал на дневном интервале не был получен, то следует посмотреть вновь на недельный интервал. Если там недельная свеча закрылась с черным телом, то поиск сигнала на Д1 прекращаем.

9) Открытый ордер по одной валютной паре не мешает открывать еще одну сделку при повторном получении сигнала на вход.

Условия для входа на ПРОДАЖУ:

1) На недельном интервале две и более черные свечи закрыты ниже скользящей средней.

Условия для входа на ПРОДАЖУ по Стратегии «Длинный путь»:

2) После формирования белой недельной свечи (коррекция) ждем появления первой черной свечи и только после этого переходим на дневной график — D1.

3) Появление на D1 интервале свечи с малым телом и с хвостом сверху либо модели поглощения служит основанием для входа на продажу на завершении полного формирования свечи (свечной модели).

вход на продажу по стратегии

4) Страховочный ордер стоп-лосс устанавливается на расстоянии 10 пунктов выше максимума сигнальной свечи. Минимальный стоп-лосс равен 50 пунктам. Максимальный стоп-лосс равен 100 пунктам.

5) После прохождения 100 пунктов в положительной зоне, сделку следует перевести в уровень безубыточности.

6) Как только индикатор Parabolic SAR окажется в положительной зоне, сделку сопровождаем по соответствующим значениям индикатора, то есть переставляем стоп-лосс за последнее значение индикатора Parabolic SAR.

7) Рассчет прибыли: Первоначальный тейк-профит устанавливаем на расстоянии в 700 пунктов от точки входа в рынок.

8 ) Если в течении первой недели сигнал на дневном интервале так и не был получен, то следует посмотреть вновь на недельный интервал. Если там недельная свеча закрылась с белым  телом, то поиск сигнала на Д1 прекращаем.

9) Открытый ордер по одной валютной паре не мешает открывать еще одну сделку при повторном получении сигнала на вход в том же направлении.

Видео Стратегия форекс «Длинный путь»:

Скачать шаблон мт4 — long_way (в архиве)

Индикаторы не прикрепляю, потому чт оони есть по умолчанию в любом МТ4

Тест стратегии за 12 месяцев — ЗДЕСЬ >>

Долгосрочная форекс стратегия на основе отчетов COT

Предлагаем вашему вниманию форекс стратегию, использующую новый индикатор на основе отчетов COT, а также пример анализа валютной пары, который поможет трейдеру в использовании индикатора и принятии торговых решений.

Предыстория вопроса

Некоторое время назад при анализе валютных пар я ощущал недостаток инструментов в своем арсенале. Мне  было нужно нечто, что помогало бы мне при принятии торговых решений. Именно поэтому я решил создать новый индикатор и теперь представляю его на суд широкой общественности. Работа отняла много времени. Кроме того, реализованы еще не все идеи, которые я задумал. По этим и некоторым другим причинам исходный код индикатора не предоставляется.

Что такое отчеты COT

Отчеты COT (Commitments of Traders) – отчеты, выпускаемые Комиссией по срочной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission), в которых перечисляются капиталовложения участников фьючерсных рынков, где идет торговля зерном, хлопком, финансовыми инструментами, металлами, энергоносителями и т. д. (В США эти рынки в основном базируются в Чикаго и Нью-Йорке).

CFTC выпускает отчеты COT каждую пятницу в 3:30 по восточно европейскому времени, где отражаются обязательства трейдеров, заявленные в предшествующий вторник.

Возможные инструменты для анализа

Индикатор можно «прицепить» к 7 валютным парам, серебру и золоту (и еще к индексу SP500, но его мы рассматривать не будем). Полный перечень возможных инструментов для анализа:

  • USDCAD
  • USDCHF
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • EURUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • Золото
  • Серебро 

Рабочий таймфрейм

Для анализа используется недельный график (таймфрейм W1). Индикатор будет бесполезен для скальперов, дейтрейдеров и всех остальных, кто желает по-быстрому срубить деньжат.

Установка индикатора

  • Распаковываем архив.
  • Копируем файл COTindi by Sym.ex4 в папку MQL4 -> indicators.
  • Копируем файл COT_report в папку MQL4 -> files.
  • Копируем шаблон в папку templates.
  • Перезапускаем терминал.
  • Открываем график нужной валютной пары (любой из инструментов перечисленных выше).
  • Переключаемся на таймфрейм W1.
  • Устанавливаем шаблон с именем COT.

График должен выглядеть так:

COT_1

Если у вас индикатор отражается не так, как показано на рисунке выше, попробуйте сделать следующее:

  • Нажмите комбинацию клавиш CTRL + I.
  • Кликните на имени индикатора.
  • Кликните на кнопку «Свойства».
  • В появившемся окне нажмите на кнопку «ОК».
  • Кликните на кнопку «Закрыть».

Теперь индикатор должен выглядеть так же, как показано на рисунке выше.

Как пользоваться индикатором

Окно индикатора разделено на две части (см. рисунок выше). Верхнее окно – отчеты COT выпускаемые Чикагской товарной биржей (Chicago mercantile exchange, CME). Для перелистывания COT отчетов используются две зеленые «кнопки» слева в верхней части экрана: [Prv page] и [Next page]. Чтобы прокрутить отчет в ту или иную сторону дважды кликните на одной из кнопок и переместите ее в любое место экрана. С появлением нового тика появится новая страница (когда тики не поступают, например, в выходные, после перетаскивания кнопки необходимо обновить экран из контекстного меню). Количество отображаемых записей может варьироваться от 15 до 60 на одну страницу (значение задается в параметре ShowRecords в свойствах индикатора).

В нижней части экрана представлено графическое отображение данных по каждой категории (Dealer, Asset manager, Lev Fund, Other RPT, TOT Other RPT и Non RPT), начиная от 2006 года до настоящего времени. Отображение нужной категории управляется через параметр ShowData в свойствах индикатора (может принимать значение от 1 до 7; подробности ниже).

Зеленая линия индикатора отражает суммарное количество длинных позиций (длинных фьючерсных контрактов) по выбранной категории на Чикагской товарной бирже. Линия отображает числа больше 0 и отрисовывается выше нулевого уровня.

Красная линия индикатора отражает суммарное количество коротких позиций (коротких фьючерсных контрактов) по выбранной категории на Чикагской товарной бирже. Линия отображает числа больше 0 и отрисовывается выше нулевого уровня.

Серая пунктирная линия индикатора отражает разницу между длинными и короткими позициями. Число может быть как выше, так и ниже нуля и, соответственно, колеблется у нулевого уровня. В некоторых случаях отражает настроения участников рынка.

Жирная черная линия отрисовывается по недельной цене закрытия выбранной валютной пары (в примере — EURUSD).

Категории отображаемых данных

Индикатор может отображать 7 различных категорий сведений (управляется параметром ShowData).

Категория №1 (ShowData = 1) – секция DEALER. Показывается информация по открытым длинным и коротким контрактам больших компаний, торгующих «фьючерсами»  для защиты своих товаров от больших колебаний на валютном рынке. Как правило, эти участники находятся на неправильной стороне рынка.

Секция отмечена красным цветом, что означает отображение графической информации на основе данных из этой секции.

COT_2

  • Max / Min long EUR – максимальная / минимальная длинная позиция по евро, начиная от 2006 года до наших дней (значение может быть только положительным).
  • Max / Min short EUR – максимальная / минимальная короткая позиция по евро, начиная от 2006 года до наших дней (значение может быть только положительным).
  • Max / Min net position EUR – максимальная / минимальная разница между короткой и длинной позицией по евро, начиная от 2006 года до наших дней (значение может быть как положительным, так и отрицательным).
  • Max / Min EURUSD – максимальная / минимальная цена закрытия по евро, начиная от 2006 года до наших дней.

Категории №2,3 (ShowData = 2,3) – секции ASSET MANAGER и LEV FUND. Показывается информация по открытым длинным и коротким контрактам маркетмейкеров, которые двигают цены. Необходимо обращать особое внимание, где находятся эти игроки (на каких ценовых уровнях покупают и на каких продают). Мы не можем предсказать, что будут делать маркетмейкеры на следующей неделе, но если мы понимаем, что маркетмейкеры в течение долгого времени держат контракты на покупку, то, вероятно, настало время продавать. И наоборот, если маркетмейкеры долго держат контракты на продажу, надо искать возможности для покупок.

COT_3

Все остальные отображаемые сведения (Max / Min long EUR,  Max / Min short EUR и т. д.) означают то же самое, что и для секции DEALER (см. выше).

Категории №4,5 (ShowData = 4,5) — секции OTHER RPT и TOT OTHER RPT. Не особо полезная информация, которая, однако, отражена в COT отчете.

Категория №6 (ShowData = 6) – секция NON RPT. Показывается информация по открытым длинным и коротким контрактам мелких участников рынка, большинство из которых, как правило, находится на неправильной стороне рынка.

Категория №7 (ShowData = 7). Последняя, но не менее важная категория. Отражается информация по разнице между длинными и короткими контрактами по трем наиболее значимым категориям, описанным ранее: DEALER (зеленая пунктирная линии; эти участники находятся на неправильной стороне рынка), ASSET MANAGER + LEV FUND (красная пунктирная линия; крупные игроки, банки/фонды, центральные банки; как правило, находятся на правильной стороне рынка; необходимо двигаться вместе с ними и стараться понять их логику), NON RPT (серая пунктирная линия; мелкие игроки, как правило начинающие двигаться за маркетмейкерами в самый последний момент). Черная линия – недельная цена закрытия по валютной паре.

COT_4

Как было сказано ранее, наша задача – попытаться распознать текущие действия маркетмейкеров, а еще лучше (но сложнее) попытаться предугадать их планы. Если вы посмотрите на следующие валютные пары:

  • GBPUSD
  • EURUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD

то увидите, что они двигаются (в той или иной степени) за красной линией (см. рисунок выше на примере с евро).

А валютные пары:

двигаются (в той или иной степени) двигаются против красной линии.

Пример анализа текущей ситуации по EURUSD

Для анализа будем использовать сводную информацию по разнице между длинными и короткими позициями (параметр ShowData = 7).

COT_5

Начиная с марта 2014 года, цена упала от 1.3912 до 1.2783 (недельные цены закрытия), то есть в течение 7 месяцев произошло падение на 1200 пунктов. Цена может пойти дальше, чтобы протестировать уровень 1.2159 (минимум 2012 года) или опуститься еще ниже, чтобы протестировать уровень 1.1966 (минимум 2010 года), а это еще 800 пунктов.

Возможен ли такой расклад? Да, возможен. Однако вероятно такого развития событий не особо большая. Почему? Потому что маркетмейкеры и крупные игроки в последние несколько месяцев держали короткие позиции и рано или поздно они начнут закрывать ордера на продажу и открывать позиции на покупку. Это может произойти на следующей неделе или через месяц или еще позже, но рано или поздно это произойдет.

Наиболее разумное решение – начать покупать небольшими лотами каждые 50-100 пунктов (однако учитывайте, что размер счета должен быть таким, чтобы просадка на 800 пунктов прошла без особо серьезных последствий). Цель – взять 800-1000 пунктов в течение следующих нескольких месяцев.

Дополнительные параметры индикатора

Параметр ShowOpenInterest показывает открытый интерес (в виде баров).

COT_6

COT_6

Параметр SP500Index позволяет отобразить график индекса SP500 вместо валютной пары. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Открыть график символа _SP500:

COT_8

Переключиться на таймфрейм W1

COT_9

Прикрепить к графику шаблон COT

COT_10

В параметре SP500Index прописать значение символа индекса SP500; в параметре ShowData прописать значение 7:

COT_11

График должен выглядеть так:

COT_12

Заключение

В данный момент индикатор находится в стадии разработки и тестирования. Постоянно добавляются новые функции. Высказать свои пожелания и замечания, а также скачать последнюю версию индикатора и обновленные отчеты COT можно здесь.

Другие долгосрочные форекс стратегии

Стратегии Форекс долгосрочные

Именно долгосрочные стратегии и являются прибыльными. На валютном рынке могут быть успешными и скальперы, но они зарабатывают на секундных колебаниях. Об интрадей-торговле пишется много, но по всей видимости, она является убыточной. Конечно, временный эффект может быть и от внутридневной стратегии, но он не может быть стабильным.

Как торгуют на рынке валют в долгую? Есть два популярных способа торговли долгосрочной.

  1. Стратегия первая — с помощью наращивания позиций. Делается это относительно просто: трейдер покупает еще и еще, если выбранный тренд оправдывает его ожидания. Давайте рассмотрим конкретный пример. Допустим, спекулянт считает, что цена 1,10$ за один евро — это мало. Он ставит на то, что график пойдет вверх. Если он готов наращивать позиции, то с повышением цены, допустим на один цент, он покупает еще. На предыдущей сделке он ставит стоп-лосс на безубыточном уровне. То есть, при цене 1,11$ за евро он покупает еще. Потом, допустим, он покупает по 1,12$ за евро. При этом на всех предыдущих сделках обязательно выставляются стоп — лоссы. Так пирамиды можно строить достаточно долго, но во всем есть разумный предел. Кроме того, важно, чтобы где-то был тот предел, где трейдер выйдет из всех сделок одновременно. Хотя, постепенный выход из рынка тоже весьма приемлемый. По какой цене он должен выйти? Это может быть только его решение. Не исключено, что по 1,15$ за евро ему надо уйти с рынка. возможно, и цена в 1,20 или 1,30$ за евро будет весьма достижимой.
  2. Стратегия вторая — без наращивания позиций. В таком случае спекулянт делает одну покупку и ждет. Например, он купил по цене 1,10$ за один евро и больше не покупает. Цена поднимается выше и выше, но трейдер ждет своего часа. Допустим, он хочет выйти по цене 1,18$ за евро.

Необходимо использовать фундаментальные данные. Аналитики зачастую говорят правду. Они могут относительно точно угадать траекторию движения графика. Между тем, не нужно целиком и полностью полагаться на мнение экспертов. Их выводы — всего лишь их личные размышления. Ничего о будущем они знать не могут. Будущее остается тайной, поэтому позиционные трейдеры должны быть готовы к любому раскладу. Для этого надо брать не одну валютную пару, а несколько. При этом торговать надо умеренными лотами. Выбирайте несколько валютных пар, но с не повторяющимися валютами. Например, доллар — иена, швейцарский франк — евро и т.д.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.