Дейтрейдинг что такое – Дейтрейдинг ( day trading ). Стратегии дейтрейдинга. Как торговать на форекс успешно каждый день?

Содержание

Дей-трейдинг — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Дей-тре́йдинг (англ. Day-Trading) — спекулятивная торговля на бирже в течение торгового дня без переноса открытых позиций на следующий день. Термин Дей-трейдинг относится к стратегии, при которой применяются исключительно внутридневные операции, при которых длительность владения ценными бумагами обычно составляет от минут до нескольких часов[1]. Многие трейдеры могут использовать несколько стратегий одновременно, одной из которых бывает проведение внутридневных операций.

Изначально однодневная торговля применялась исключительно финансовыми компаниями и профессиональными спекулянтами. Такой торговлей занимались работники банков и инвестиционных фирм. Однако, с распространением электронной торговли и маржинальной торговли, данный вид деятельности популяризируют среди индивидуальных непрофессиональных трейдеров.

Обычно для повышения доходности операций используется маржинальная торговля, что приводит к увеличению рисков. Для внутридневных сделок характерна опора больше на технический анализ, нежели на фундаментальный анализ.

Однодневная торговля для частных лиц разрешена в США с 1996 года. На 2000 год на бирже NASDAQ внутридневные сделки частных лиц оценивались примерно в 15 %. При этом более 70 % частных однодневных трейдеров теряли деньги в ходе своей деятельности, согласно исследованию North American Securities Administrators Association 1999 года

[2][3][4].

С конца 1990-х существовали сотни фирм, предоставлявшие доступ к торгам и маржинальной торговле и обучавшие своих клиентов внутридневной торговле. В отличие от традиционных компаний-брокеров, эти фирмы пропагандировали активную торговлю в качестве стратегии или инвестиционной программы, а также продавали курсы, обучающие такой деятельности. Для покрытия будущих убытков, клиентам зачастую требовалось предварительно внести значительный депозит, в пределах которого и происходили их потери.[4]

По мнению Eddy Elfenbein, с развитием алгоритмической и высокочастотной торговли в 2000-х, при котором компьютеры стали проводить сделки на миллисекундных масштабах времени, стратегия внутридневных спекулятивных торгов для неспециалистов безнадежно устарела и люди больше не могут конкурировать в краткосрочных операциях и спекуляциях с высокопроизводительными алгоритмами

[5].

  1. ↑ DAY TRADING: AN OVERVIEW // HEARING before the PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS (US Senate), SEPTEMBER 16, 1999: «Unlike traditional investing, day trading involves taking positions in stocks for very short periods of time, usually minutes or hours, but rarely longer than a day.»
  2. Michael Maiello. Day Trading Eldorado (англ.), Forbes (12 June 2000). Дата обращения 2 января 2015.
  3. ↑ NASAA Testimony Outlining Concerns About Day Trading (англ.) (February 25, 2000). — «September, October and November 1999. More than three-quarters (77%) of the customers at these firms appear to have lost money. Lending practices facilitated by the firms may have exacerbated those customer losses.».
    Дата обращения 2 января 2015.
  4. 1 2 REPORT OF THE DAY TRADING PROJECT GROUP. FINDINGS AND RECOMMENDATIONS. — NORTH AMERICAN SECURITIES ADMINISTRATORS ASSOCIATION, AUGUST 9, 1999.
  5. Eddy Elfenbein. Day Trading Is a Sucker’s Game (англ.). Crossing Wall Street (August 8th, 2013). — «day trading is a fool’s errand. If you were ever tempted to enter the fray, recognize once and for all that those banks of computers chugging away at their algorithms have you hopelessly outclassed. There’s simply no way an individual human being can compete against a fleet of CPUs». Дата обращения 2 января 2015.

Дейтрейдинг или торговля внутри дня: особености и нюансы

Наверное, вы видели рекламу брокеров, где говорилось, что дейтрейдинг – это будто бы легко. Зарабатывайте 10 пунктов в день и через месяц вы уже получите 200 пунктов. В перерасчете на стандартный лот – это 2000$. Но на самом деле зарабатывать 10 пунктов в день будет не так просто, потому что нужно еще и учитывать возможные потери. К тому же, если у вас есть работа на полный рабочий день, дейтрейдинг вам не совсем подойдет.

Торговля внутри дня заставляет вас быстро принимать торговые решения, получая при этом прибыль или убыток каждый день. Если вам нравится подобный стиль трейдинга, тогда вам будет интересно узнать мои советы по внутридневной торговле, которые я постарался для вас собрать.

Не все торговые инструменты одинаковы

Если вы читали книги по техническому анализу, большинство из них расскажут вам, что тренды на рынке происходят в 30% случаев. Однако я обнаружил, что это не совсем верно. Для некоторых торговых инструментов трендовые движения случаются чаще, чем для других.

Я попробовал применить простую стратегию торговли по тренду:

  • Покупка на пробое максимума предыдущего дня.
  • Удержание длинной позиции, пока цена не достигнет минимума предыдущего дня, где открывается короткая позиция.
  • Удержание короткой позиции до тех пор, пока цена не пробьет максимум предыдущего дня, где открывается длинная позиция.
  • Тейк-профит фиксированный – 50 пунктов. Стоп-лосс срабатывает на развороте позиции.

Вот результаты торговли по данной стратегии на двух торговых инструментах, которые подтверждают мою точку зрения.

GBP/USD – кривая доходности движется вверх:

внутридневная торговля на GBPUSD

Это говорит о том, что на GBP/USD стратегия торговли по тренду неплохо работает.

AUD/CAD – кривая доходности движется вниз:

внутридневная торговля на AUDCAD

Теперь мы видим кривую доходности, которая движется вниз. Это означает, что для AUD/CAD стратегия торговли по тренду не работает.

Мы можем сделать вывод, что трейдеру, который торгует внутри дня, важно знать, какие торговые инструменты чаще всего торгуются в тренде, а какие в консолидации. Это позволит нам использовать соответствующую торговую стратегию для каждого типа рынка.

Как понять потенциал торгового инструмента?

Рынок похож на автомобиль, работающий на бензине. Он может поехать далеко, пока количество бензина в бензобаке достаточное. Однако когда бензин закончится, автомобиль остановится.

Как можно понять потенциал движения цены? Мы можем использовать индикатор ATR и наблюдать за его исторической волатильностью.

EUR/USD – дневной ATR:

EURUSD ATR 50 пунктов

Как видите, EUR/USD имеет ATR 50 пунктов. Это означает, что EUR/USD движется примерно по 50 пунктов в день.

Это не означает, что EUR/USD будет разворачиваться каждый раз, когда он совершит движение на 50 пунктов в течение дня. Он может пройти и более, чем 50 пунктов. Но если рынок сделает движение равное 2 ATR за день, скорее всего, он исчерпает себя и вряд ли достигнет новых максимумов или минимумов.

EUR/USD – цена разворачивается после достижения 2 ATR:

внутридневной ATR - 100 пунктов - цена разворачивается

Как определить разворотные точки рынка?

Дейтрейдинг происходит быстрыми темпами. Уровень, который соблюдался ценой несколько дней назад, может оказаться бесполезным, поэтому вы должны регулярно перерисовывать уровни.

Одна вещь, которую я нашел полезной в своей торговле, – это определить максимумы или минимумы предыдущей недели.

Потому что это крайние точки движения цены до того, как произойдет разворот. Также это будущие ориентиры, на которых рынок может найти поддержку либо сопротивление.

Нам нужно:

  • Определить максимумы и минимумы предыдущей недели.
  • Нарисовать горизонтальные уровни.

недельные максимумы и минимумы

При этом некоторые торговые инструменты гораздо сильнее отскакивают от недельных максимумов или минимумов, чем другие.

Как понять, что на рынке может произойти сильное движение?

Волатильность на рынке постоянно меняется. Рынок движется от периода низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот. Это означает, что если волатильность предыдущих нескольких дней низкая, вскоре она обязательно увеличится.

внутридневная торговля и волатильность

Как можно это использовать для торговли внутри дня?

Если вы входите в сделку в условиях низкой волатильности, вы можете подумать о том, чтобы расширить размер тейк-профита, поскольку цена может совершить большое движение в вашу пользу, когда волатильность возрастет.

Один из способов торговли – взять половину своей прибыли с соотношением риска к прибыли 1:1, а для оставшейся части позиции использовать трейлинг стоп.

Также не стоит торговать на отскок, когда цена долгое время находится в состоянии низкой волатильности, потому что в любой момент может произойти пробой уровня и резкое движение цены.

Волатильные часы на рынке – это возможность заработать

Давайте посмотрим на различные торговые сессии на рынке:

внутридневная торговля и индикатор сессий

В какую торговую сессию выгоднее всего торговать? Очевидно, что в лондонскую. В этот период будет гораздо больше возможностей для торговли.

Вы должны знать время выхода новостей

Во время выхода новостей спред расширяется, потому что на рынках не хватает ликвидности. Так что, если ваш стоп-лосс размещен близко к текущей рыночной цене, он, скорее всего, будет задет.

Поэтому перед выходом новостей лучше всего будет выйти из позиции или же расширить свой стоп-лосс, чтобы быть готовым к ценовым колебаниям. В первом случае вы можете оказаться вне рынка, если цена двинется в вашу пользу после выхода новости. А во втором случае вы можете потерять больше, чем изначально рассчитывали. Поэтому у каждого из методов есть свои плюсы и минусы.

Дейтрейдинг и выгодные торговые возможности

Уровни поддержки и сопротивления на младшем таймфрейме не так значительны по сравнению со старшими таймфреймами. Это означает, что отскок цены на младшем таймфрейме может составить всего 20-30 пунктов, в то время как отскок цены на старшем таймфрейме может произойти на несколько сотен пунктов.

Для поиска выгодной торговой возможности мы можем дождаться приближения цены к уровню поддержки либо сопротивления на старшем таймфрейме, а на младшем таймфрейме торговать на отскок цены от уровня.

Рассмотрим пример. Цена приближается к зоне поддержки на дневном таймфрейме:

цена находится в зоне поддержки на дневном таймфрейме

Дожидаемся пробоя уровня на младшем таймфрейме. В этот момент мы увидим ряд более низких максимумов. Далее нам нужно увидеть ложный пробой, когда цена поднимается выше уровня. Это сигнализирует о том, что покупатели теперь контролируют ситуацию.

Более высокие максимумы и минимумы цены должны опираться на старший таймфрейм.

дейтрейдинг - ложный пробой

Трансакционные издержки

В трейдинге очень многое зависит от ваших трансакционных издержек.

Представим, что у вас есть депозит в размере 50 000$. В среднем, спред составляет 2 пункта или 20$ за один лот. Если вы торгуете 100 лотами в месяц, ваши издержки составят 2000$.

Получается, что вы должны зарабатывать 4% в месяц, чтобы выходить в ноль. То есть за один год ваша прибыль должна составлять 48%, чтобы просто покрывать трансакционные издержки.

Сравните эту цифру с торговлей фьючерсами, где комиссия составляет в среднем 2$ за лот. При торговле 100 лотами в месяц, трансакционные издержки будут равны всего 200$, или 0,25% в месяц. Как форекс трейдер вы платите в 10 раз больше.

Дейтрейдинг требует, чтобы вы заключали сделки хотя бы несколько раз в день. Это приводит к увеличению стоимости комиссий за каждую сделку, которая разрушает ваше торговое преимущество.

Не будем забывать еще и том, что брокеры увеличивают размер спреда во время выхода важных новостей.

Стресс в торговле

Торговля внутри дня требует от вас уделять много внимания рынку. Часто у вас остаются лишь секунды для принятия торговых решений:

  • Где будет моя точка входа?
  • Где будет размещен мой стоп-лосс?
  • Куда я поставлю тейк-профит?
  • Каким лотом я буду входить в сделку?
  • Какой уровень риска я могу себя позволить в данной ситуации?
  • Как мне управлять данной сделкой?
  • Когда выходят ближайшие новости и как они повлияют на цену этой валютной пары?

дейтрейдинг - это стресс

Многие из этих решений вам придется принимать «на лету». Если вы будете надолго задумываться, вы можете упустить торговые возможности. Все это неизбежно вызовет у вас стресс.

У вас может быть еще и основная работа, из-за которой вы тоже можете испытывать психологическое напряжение. А если у вас есть семья, которая не всегда будут вас понимать в ваших попытках добиться успеха в трейдинге, тогда вам будет непросто торговать без стресса.

Забудьте о социальной жизни

Представьте себе следующую ситуацию. Вы работаете с 8 утра до 6 часов вечера каждый день. После этого вы возвращаетесь домой, ужинаете, открываете свою торговую платформу и торгуете несколько часов перед сном. На следующий день вы просыпаетесь, и все повторяется снова с понедельника по пятницу. Постепенно вы начинаете пренебрегать своей семьей, друзьями и близкими. Разве вы этого хотите?

Не становитесь рабом рынка. Слабым утешением для вас может быть неплохой заработок на трейдинге. Но если вы продолжаете терять свои деньги? В конце концов, вы можете также потерять свою семью, друзей и близких людей. Это неприемлимое соотношение риска к прибыли, и трейдинг того не стоит.

Однако если вы устойчивы к стрессу, у вас нет постоянной работы, семьи и социальной жизни, тогда дейтрейдинг может вам подойти. Как вариант, вы можете попробовать устроиться на работу в проп трейдинговую компанию, в этом случае вы хотя бы будете общаться с другими трейдерами.

Торгуйте на старших таймфреймах

Надеюсь, теперь вы уже знаете, что дейтрейдинг не так легок как кажется на первый взгляд. Вы несете большие трансакционные издержки, испытываете стресс и лишены социальной жизни. Какие существуют альтернативы?

Переключитесь на старшие таймфреймы.

  1. У вас будут более низкие трансакционные издержки, так как частота вашей торговли снизится.
  2. Также издержки не будут влиять на ваше соотношение риска к прибыли. Вы сможете использовать большие стопы и брать большие тейк-профиты.
  3. Вы будете менее напряжены, так как вам не придется постоянно наблюдать за графиками.
  4. У вас останется больше времени на вашу семью и друзей.

На старших таймфреймах есть два стиля торговли: свинг трейдинг и позиционный трейдинг.

Свинг трейдер ловит одну волну движения цены на рынке до первого крупного отката.

дейтрейдинг и свинг трейдинг

Особенности свинг трейдинга:

  • Более гладкая кривая доходности, так как ваша цель по прибыли – всего одно колебание на рынке.
  • Процент прибыльных сделок 40-50%.
  • Позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель.

Позиционный трейдер ловит все движение цены на рынке вместе со всеми откатами.

позиционный трейдинг

Особенности позиционного трейдинга:

  • Более волатильная кривая доходности, потому что вы ваша прибыль может обернуться убытками.
  • Процент прибыльных сделок 30-40%.
  • Позиции удерживаются от недели до нескольких месяцев.

Можно ли совместить эти два стиля трейдинга? Да, это возможно. Вы можете захватить одну волну движения цены, закрыв лишь часть позиции. Затем подтянуть стоп-лосс, оставив другую часть позиции на долгосрочную перспективу.

свинг трейдинг и позицонный трейдинг

Дейтрейдинг или позицонный трейдинг: что выбрать?

В трейдинге не существует единого подхода. Некоторые предпочитают торговать на более коротких таймфреймах, а другие выбирают более старшие таймфреймы. И те, и другие трейдеры получают прибыль с рынка. В начале своей торговли вы, наверное, задаетесь вопросом, какой торговый подход лучше?

дейтрейдинг против позиционного трейдинга

Дейтрейдинг или торговля внутри дня

В дейтрейдинге финансовые инструменты покупаются и продаются в течение короткого промежутка времени, от минут до нескольких часов. Дейтрейдеры получают прибыль от краткосрочного движения цены и не переносят позиции на ночь.

Частота торговли

Поскольку дейтрейдеры удерживают сделки в течение короткого периода времени, частота их сделок достаточно велика. В зависимости от того, насколько агрессивен ваш стиль торговли, и от количества инструментов, которым вы торгуете, вы можете получить от 1 до 20 сделок в день.

Ожидания от торговли

В среднем вы можете совершать несколько сотен сделок каждый месяц. Если у вас есть торговое преимущество на рынке, и закон больших чисел работает в вашу пользу, вы сможете оставаться прибыльным в большинстве месяцев в году. Поэтому если нам нужно увидеть статистическое ожидание от торговли для дейтрейдеров, нам нужно взять период примерно в один квартал.

Уровень прибыли

Традиционные инвесторы обычно зарабатывают в среднем 8% в год, что примерно соответствует движению индексного фонда. Тем не менее для дейтрейдера сложно дать конкретную оценку уровня прибыли, основанную на процентах дохода. Так как в один день вы можете заработать от 2 до 10 процентов, а в другой день все потерять. Дейтрейдинг может быть эффективен, если вы решили оставить свою работу и целиком посвятить себя трейдингу в течение дня.

Трансакционнные издержки

Чем большее у вас количество сделок, тем ваши трансакционные издержки будут выше. Следует отметить, что стоимость трансакций отличается на разных финансовых инструментах. Например, на рынке форекс вы платите только спрэд, тогда как для акций вам придется выплачивать еще и комиссию.

Уровень стресса

Нет никаких сомнений в том, что дейтрейдинг очень стрессовое занятие. Также важным фактором будет количество свободных денег, которым вы располагаете. Достаточно ли у вас средств, чтобы спокойно торговать или вам необходимо каждый месяц зарабатывать определенную сумму, чтобы оплачивать свои счета?

Позицонный трейдинг

Позиционный трейдинг преследует целью захватить целиком трендовое движение. Тренд – это направленное движение цены в течение определенного периода времени. Торговать по тренду означает следовать движению цены. Позиционные трейдеры получают прибыль от долгосрочных изменений цены и удержания позиций в течение нескольких недель или месяцев.

Частота торговли

Частота вашей торговли будет гораздо ниже по сравнению с дейтрейдерами, поскольку вы будете торговать на более старших временных промежутках. Также она будет зависеть от количества финансовых инструментов, которые вы выберете. Лично я торгую на дневных графиках и наблюдаю за движением примерно 60 инструментов, поэтому я совершаю от 10 до 20 сделок в месяц.

Ожидания от торговли

Большинство приверженцев позиционного трейдинга имеют низкое количество сделок. По закону больших чисел не каждый месяц вашей торговли будет прибыльным. Вместо этого вы должны стремиться закончить каждый год в плюсе. В позиционном трейдинге вы стремитесь генерировать постоянный доход и не охотитесь за краткосрочными прибылями.

Уровень прибыли

Позицонный трейдинг оценивается по процентам годового дохода. Вы можете зарабатывать в среднем от 15 до 20% в год.

Трансакционнные издержки

Трансакционные издержки будут совсем невелики в вашей торговле, особенно по сравнению с дейтрейдингом.

Уровень стресса

Большинство позиционных трейдеров заключают сделки в конце торгового дня перед закрытием рынка. Как правило, их торговля требует всего 15 минут в день. В течение остального времени вы можете совсем не смотреть на графики. Само собой, уровень стресса и переживаний будет гораздо более низким по сравнению с внутридневной торговлей.

Подведем итоги

ДейтрейдингПозиционный трейдинг
Частота торговлиВысокаяНизкая
Ожидания от торговлиКварталГод
Уровень прибылиКраткосрочная прибыльДолгосрочная прибыль
Трансакционнные издержкиВысокиеНизкие
Уровень стрессаВысокийНизкий

Если у вас есть постоянная работа и вы заняты в течение дня с 9 часов утра до 6 часов вечера, тогда вы не сможете заниматься дейтрейдингом, и трейдинг по старшим таймфреймам будет для вас единственной альтернативой.

С другой стороны, если у вас нет финансовых обязательств и вам нравиться активная торговля, вы вполне можете преуспеть, торгуя внутри дня.

Таким образом, вопрос о том, какой подход подойдет вам лучше всего сводится к количеству у вас свободного времени, вашему образу жизни и вашим ожиданиям от торговли. Как уже упоминалось ранее, в трейдинге нет единого подхода, который будет одинаково работать для всех.

Почему я ненавижу дейтрейдинг

Подобная торговля настолько ужасна, что очень трудно понять, как некоторые трейдеры умудряются на ней что-то заработать. Скорее всего, это из-за наличия неплохого опыта, которого нет у начинающих трейдеров.

На внутридневных свечах вы не получите надёжный сигнал, который мог бы увеличить ваши шансы на удачную сделку. И несмотря на огромное количество стратегий рассчитанных на 5-ти минутные графики, вы не найдёте такую, которая могла бы без лишних эмоций и потери ваших нервов, приносить стабильную прибыль. Такая торговля подобна скальпингу, где соотношение прибыли и убытка невероятно абсурдно.

В наших головах уже заложен стереотип трейдера, торгующего по внутридневным таймфреймам, но он ужасно ошибочен. На самом деле не нужно иметь кучу экранов, индикаторов и котировок перед своими глазами. Вся информация о движении, уже заложена в свече. И вам необходимо лишь правильно понять то, что говорит вам график.

Безнадёжные попытки

Почти все новички начинают своё обучение с сайтов, на которых расположена информация о торговле на таймфреймах ниже 1 часа. Они изначально выбирают неправильную дорогу на пути к становлению в профессионального трейдера. Вот и получаем мы на выходе такое огромное количество спекулянтов, потерявших свои депозиты.

Если вы всё ещё думаете, что быть трейдером, торгующим внутри дня – это круто, тогда вот вам настоящая картина жизни подобного спекулянта.

Внутридневной трейдер – тот человек, который за вчерашнюю ночь поспал лишь 2 часа, так как хотел поторговать в ночную сессию, но его сделка находилась в убытке, поэтому сон был нервным, а после того, как ему удалось закрыть сделку с прибылью равной 5-ти пунктам, он пошёл в кровать. Так как открывалась европейская сессия, в которой цена ведёт себя активнее, чем в азиатскую, он проснулся через 2 часа и принялся торговать, но физическое и эмоциональное состояние были настолько ужасны, что он потерял половину своего депозита, после чего ушёл от графиков, проклиная своего брокера.

Что вы теперь думаете про дейтрейдинг?

Охотники за стопами обожают внутредневных трейдеров

Да-да, есть и такая профессия, охотники за стоп-лоссами, ими являются институционные трейдеры и брокеры, ещё их называют «Большие Ребята».

Эти «ребята» имеют доступ к информации о том, где расположено большее количество уровней стоп-лосс, и будьте уверенны, что эту информацию они используют очень активно. Вы ведь замечали, как цена, задев ваш уровень ограничения убытков, разворачивалась в обратную сторону. Делайте выводы.

Таким мощным трейдерам нравятся те, кто использует дейтрейдинг. Так как они имеют маленькие уровни stop-loss, которые очень легко выбить, а уровни тех, кто торгует на дневных графиках, расположены слишком далеко, и у институционных трейдеров просто не хватает силы, чтобы выбить их стоп-лосс.

Пример охоты на уровень ограничения убытков

На примере расположенном ниже мы видим 15-ти минутный график валютной пары USD/JPY. И если бы вы торговали на таком графике по стратегии «Пин-Бар», вы бы получили выбивание всех уровней стоп-лосс.

дейтрейдинг - плохие сигналы

Как уйти от охотников за стопами?

А теперь мы смотрим на дневной график валютной пары USD/JPY. Как вы можете заметить, ни один из наших стоп-лоссов не был бы выбит, так как у охотников не хватило бы сил сделать это.

дейтрейдинг и охотники за стопами

Шум рынка

Вот вам ещё одна причина ненависти к внитрудневным таймфреймам – это шум рынка. Под шумом я понимаю множество ложных сигналов. На которых невозможно делать какие-либо заключения о последующем движении цены. Много писать об этом не буду, просто посмотрите на график, расположенный ниже:

дейтрейдинг и шум рынка

Такая торговля уничтожит ваш депозит так быстро, что вы даже толком и не поймёте, что такое трейдинг. Подобные графики являются «камерами пыток» для вашего депозита, поэтому лучше их избегать.

Подведем итоги

Мы узнали про 7 правил торговли внутри дня, которые неплохо работают:

  • Мы должны учитывать торговые инструменты, на которых торгуем. Для некоторых из них больше свойственно трендовое движение, для некоторых – консолидация.
  • Цена вряд ли сможет двигаться более, чем на средних 2 ATR за день. Таким образом, вы можете использовать значение ATR в качестве индикатора, чтобы определить, насколько далеко рынок может продвинуться.
  • Максимум или минимум предыдущей недели – важные уровни, на которые следует обращать внимание.
  • Если в последние несколько дней волатильность рынков была низкой, можно ожидать, что в ближайшее время волатильность увеличится.
  • Лучше всего торговать в самые волатильные торговые сессии.
  • Будьте в курсе выхода новостей, так как спред в это время имеет тенденцию к расширению.
  • Лучшие точки входа в рынок будут возле уровней поддержки и сопротивления на старших таймфреймах.

Дейтрейдинг. Что это такое. + и — !

Когда начинается зима, то богатые трейдеры улетают в теплые страны. Когда взорвалась бомба технологий высокочастотных алгоритмов, то в какие типы стратегий  «мигрировали» все активные трейдеры?

Почему я говорю о «миграции». Дело в том, что сам по себе робот не охотиться на человека — среднестатистический активный трейдер не торгует на большие суммы. Такие трейдеры  есть, но серьезным игрокам большой проблемы они не доставляет (в определенном количестве ситуаций). Но вот настоящая проблема для человека в том, что рыночная возможность одна на всех участников. То есть, если раньше человек неспеша оценивал и расставлял заявки, то сегодня на одну и туже возможность может претендовать десятки систем.

Считается что «Дейтрейдинг» -следующая ступень после «Скальпинга». Например мои трейдеры и ученики используют техники, которые формально относятся к скальперским, но применяют их не для быстрого захода, а для оптимизации торговых издержек и повышения точности захода. Я бы назвал свой стиль торговли «вдумчивый интрадей». Торговля не ради сделки, а наблюдение за рынком ради ситуации.

Почему робот вынужден быть быстрым? Он просто хочет обогнать своих электронных коллег. И человек тут настолько отстает, что он им просто не интересен. Ну а раз ликвидность ограниченна, то кто успел, того и приз. А кто опоздал, тот переплатил. И помог первому. Ну это так.Совсем некомфортно и невыгодно быть отстающим. Поэтому, часть трейдеров переформировала торговлю под новые условия.

#TRADEHACK

Какая идея серьезно отличает дейтрейдинг от любой другой стратегии . Наверное идея в том, что каждая сделка достойна особого внимания. Не оптовый поток сделки ради сделки, а конкретная реализация торговой возможности. То есть если скальпер много смотрит и много делает, то дейтрейдер много смотрит , но мало делает.

Сразу оговоримся, что стратегии это формальность. Просто описание. Часто бывает, что трейдер прыгает из одной концепции в другую.и криминала в этом нет, но вот стабильности мешает (как правило). Ведь разным стратегиям присущ разный профиль риска и тд. А мешать все это в дикий микс непродуктивно.Даже выученная теория о том, кто такой скальпер или интрадейщик. Не поможет вам стать успешным трейдером. Знание рынка является самым важным. А просто пытаясь быть в стиле. Это не являться этим, тем более если нет понимания нюансов.

Поэтому, смело можете экспериментировать. Но Если понимаете, что вам это несет пользу. Как только поймали себя на прыжках — старайтесь вернуться к какой-то единой тактике.

Стиль торговли «интрадей». Еще его называют «дейтрейдинг» или «daytrading».

  • Требует меньше внимания.
  • Позволяет оперировать большим размером капитала.
  • При появлении навыков сокращается время необходимо для наблюдения за рынком.
  • Занимает также много времени.
  • Требует развития навыка работы с очень большим количеством информации.
  • Не так критичен к скорости. На канале есть примеры с ситуациями на много часов или даже дней.
  • Меньше конкуренции за ситуации чем маркет-мейкер и алго. Они нас просто не видят.
  • Внутри сессии плечи бесплатны.
  • Высокие требования к опыту и торговым навыкам.

Не зная всей правды вы принимаете на себя повышенные риски. Сразу и без оправданий. Почему так? Ну просто нет специального рынка для новичков. «Детской площадки». Поэтому, торгуя без опыта, вы берет огромный риск и можете отказаться в ситуации, когда вы не понимаете что происходит.

 Важное правило: не верьте тому, что это легкие деньги. Рекомендации, на которых вы поднимете сотни процентов? Не верьте. Много проектов, которые продают свою аналитику для тех , кто не понимает статистической реальности рынка. Всегда полагайтесь на свое мнение. Конечно, что с самого начало оно будет не точным. Но вы ведь и не заводили на первый счет большие суммы. И где-то через 60-80 сделок наступит первое понимание механики рыночных процессов. 

Особенности стратегии:

  1. Помимо самой стратегии необходимо разобраться со своими ощущениями. Я считаю, что с собой спорить бесполезно. Торговля и тактика должна быть комфортной для Вас на уровне самоощущения. Дневная торговля это весьма агрессивный стиль, который увеличивает время нахождения в позиции, ведь ее оставляют на более длительный срок. А это как обладает повышенным потенциалом прибыли, так и несет повышенные риски, если где-то что-то будет допущена ошибка.
  2. Если вы только начинаете торговать в рамках этого стиля, то приготовьтесь к длительному периоду адаптации и обучения. Входной порог для опыта в этой стратегии очень высок. Если скальпировать можно почти сразу, тк время в сделке мало и  рынок редко успевает сильно навредить своим движением. А вот дейтрейдинг для новичка может быть бомбой замедленного действия. Передумали и перевел сделку в другую тактику, нарушил риски. И вот на счете огромная просадка. И близкий маржин-колл. Это реальности дейтрейдинга. Учитывайте это, когда начинаете работу на рынке.
  3. Вы должны открывать для торговли счет на сумму, которая не является для вас важной. Счёт дейтрейдера не место для денег, которые откладываются на учебу или пенсию. Только рисковый капитал! Недавно обсуждали с клиентом, что торговать надо тогда, когда у вас в жизни все хорошо. Рынок не место становления вашего стартового капитала!
  4. Если сравнивать работу на Российском рынке и Америку. То есть разница: наблюдение и поиск десятков активов, которые обладают потенциалом для сделки это то, что отличает дейтрейдинг на RUS, где почти все активы умещаются на паре мониторов. И спокойный поиск ситуации это как раз то, что помогает успеть все это.
  5. Дейтрейдер наблюдает за большим количеством активов одновременно. Это позволяет за идентичный период со скальпингом увидеть больше.
  6. Риск гепов. Так как потенциал дохода ограничен средним движением за день, а на некоторых рынках гепы между сессиями  могут его значительно превышать, то позиции в рамках стратегии редко оставляют на следующий день. Все закрывается в конце торговой сессии.
  7. Торговля требует плеч. И это определяет ее доходность. То есть для обеспечения хорошего результат можно осознанно использовать плечи. Но от новичок от плеч скорей всего получить убыток! Поэтому первый полгода или даже год, плечи вам просто не нужны! Хотите взять плечо? Сначал стоит разобраться с маржей, как она считается, ее себестоимость и как контролировать.

 

#TRADEHACK

я специально рассказываю вам это, тк большинство учебных материалов, программ и вебинаров будут говорить вам только о хорошем , оставляя за кадром сотни проигранных счетов. Не зная всей правды вы принимаете на себя повышенные риски. Сразу и без оправданий. Почему так? Ну просто нет специального рынка для новичков. «Детской площадки». Поэтому, торгуя в неведенье вы берет огромный риск. Отказаться в ситуации, когда вы не понимаете, что происходит.

 Какое важное правило:  не верьте тому, что это легкие деньги. Рекомендации, на которых вы поднимете сотни процентов? Не верьте. Много проектов, которые продают свою аналитику для тех , кто не понимает статистической реальности рынка. Всегда полагайтесь на свое мнение. Конечно, что с самого начало оно будет не точным. Но вы ведь и не заводили на первый счет большие суммы. И где-то через 60-80 сделок наступит первое понимание механики рыночных процессов.

 

 

Дейтрейдинг: стратегии и риски

ДейтрейдингДейтрейдинг предполагает покупку и продажу акции, биржевого фонда (ETF) или другого финансового инструмента в течение одного дня, с закрытием позиции до окончания торговой сессии. Несколько лет назад, дейтрейдинг, преимущественно, был вотчиной профессиональных трейдеров, работающих на банки и инвестиционные компании. С наступлением эры электронной торговли, дейтрейдинг стал набирать популярность среди индивидуальных инвесторов.

Дейтрейдинг может быть прибыльным занятием, но связан с рисками, затратами времени и стрессами. Большинству непрофессиональных трейдеров, которые пытаются торговать внутри дня, не удается добиться успеха в долгосрочной перспективе. Для успеха требуются целеустремленность, дисциплина и строгие правила управления капиталом.

Разнообразие методов

Дейтрейдеры используют огромное число самых различных стратегий. Большинство популярных стратегий представляют собой просто сжатые во времени версии обычных стратегий технической торговли, таких как следование по тренду, торговля в рейндже и развороты. В последние годы, технологии торговли достигли уровня, когда индивидуальный дейтрейдер может совершать десятки, или даже сотни, сделок в день, чтобы получить большое количество мелких прибылей, используя скальпинг  или  получая компенсации за проторгованные акции. В данной статье мы сосредоточимся на более традиционных подходах.

Торговля пробоев

Применительно к дейтрейдингу, пробой вверх происходит, когда акция или ETF пробивает существенную зону сопротивления. Такой пробой может приводить к движению цены выше точки консолидации или линии понижающегося тренда. Пробой может происходить и в направлении вниз. В этом случае, инструмент пробивает существенную зону поддержки, в качестве которой могут выступать точка консолидации или линия восходящего тренда.

При пробое вверх, когда пробивается уровень сопротивления, важно наблюдать за объемом проторговки. Если пробой происходит на всплеске объема, есть хорошая вероятность, что цена пойдет дальше, а не свалится ниже пробитой зоны сопротивления.

Дейтрейдеры часто задаются вопросом: нужно ли агрессивно «догонять» пробой и быстро входить в позицию по рыночной цене или дождаться, пока акция или ETF откатит и подтвердит пробой? При принятии такого решения нужно учитывать целый ряд факторов, в частности: фундаментальный катализатор пробойного движения, направление среднесрочного и долгосрочного трендов данного инструмента, поведение других связанных рынков, а также объем проторговки в момент пробоя. Если эти факторы способствуют пробою, то велика вероятность, что цена резко пойдет выше. Значит, оправданным для трейдера будет агрессивный вход вдогонку пробойного движения.

Один из основных принципов технического анализа заключается в том, что пробитая зона сопротивления становится новым уровнем поддержки. Таким образом, в случае, когда пробой не имеет сильной поддержки со стороны приведенных выше факторов, целесообразно разместить ордер на покупку непосредственно над точкой пробоя, а стоповый ордер — сразу под линией пробитого сопротивления. Идея заключается в том, что цена откатит, подтвердит новый уровень поддержки, а затем снова пойдет выше.

Торговля на откате

Торговля на откатеЭтот тип торговли предполагает нахождение акции или ETF, в которых есть четко установившийся тренд, чтобы затем дождаться первого отката к уровню поддержки, представленному линией первичного восходящего тренда или скользящей средней, и войти в позицию. Дейтрейдер может отбирать для торговли акции или ETF, которые показали хорошее, сильное движение вверх в течение нескольких последних дней. Данная идея заключается в том, чтобы «запрыгнуть» в рынок после отката цены к уровню поддержки.

Для торговли на откате крайне важно, чтобы уже имелся четкий, установившийся тренд. В противном случае, вы рискуете открыть сделку слишком рано. Под четким, установившимся восходящим трендом понимается наличие на дневном графике хотя бы двух повышающихся High и двух повышающихся Low за последнее время. Для четкого, установившегося нисходящего тренда требуется наличие двух понижающихся High и двух понижающихся Low. Это — минимальное требование.

Здесь важно помнить базовое правило торговли по тренду: чем дольше длится тренд, тем более вероятно, что установившийся тренд продолжит движение в том же направлении. Если акция или ETF устойчиво шла вверх в течение нескольких недель, то вероятность продолжения движения вверх выше, чем в случае, если такой тренд длился всего несколько дней.

Вполне понятны опасения по поводу входа в давно установившийся тренд. Возможно, глядя на график цены, вы посчитаете, что «опоздали на эту вечеринку», и тренд вскоре должен закончиться. Несмотря на естественность такой реакции, она зачастую не оправдывается. И вот почему: когда институционалы начинают покупать ETF или акцию, то, как правило, продолжают вкладывать в них деньги, пока тренд не закончится и/или пока их не посетит очередная заманчивая идея. Таким образом, на уровнях поддержки в четком, сформировавшемся тренде обычно есть значительный спрос.

Риски дейтрейдинга

Многие дейтрейдеры в своей торговле используют маржу, которую предоставляет им их брокер. Маржа, по сути дела, является кредитом, выдаваемым инвестору. Брокер самостоятельно принимает решение, предоставлять ли ее каждому конкретному инвестору.

Например, в США законодательство требует, чтобы размер торгового счета дейтрейдера никогда не опускался ниже 25 000$. Если это происходит, у трейдера есть пять рабочих дней, чтобы пополнить счет. Если трейдер не пополнит счет, то он будет вынужден торговать только на свои деньги в течение следующих 90 дней и может столкнуться с ограничениями на торговлю внутри дня. Даже если инвестор не использует маржу, к нему все равно применяется требование минимального баланса счета 25 000$. Если вы торгуете не реже 4 раз в течение 5 рабочих дней, и если стоимость таких сделок составляет более 6% от общего объема вашей торговли за этот период, то, в соответствии с Правилом 2520 NASD, вы будете отнесены к разряду «шаблонных» дейтрейдеров. После этого, к вам будет применяться требование поддерживать баланс счета на уровне не менее 25 000$, иначе будут применены ограничения на торговлю.

Торговля с использованием маржи сопряжена с повышенными рисками, включая риск потерь и начисление процентов на маржинальную задолженность; поэтому она подходит не всем инвесторам.

Заключение

Дейтрейдинг — очень сложный вид деятельности. Если вы решили им заняться, то вам придется конкурировать с профессиональными трейдерами. Важно повышать свой уровень образования и найти метод, с которым вы будете чувствовать себя комфортно, и который сможете стабильно применять, придерживаясь строгих правил управления капиталом. Будьте готовы к неизбежным взлетам и падениям, с которыми сталкиваются все дейтрейдеры.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Дейтрейдинг что это? Его виды и методы анализа. Азбука трейдинга

                Дейтрейдинг – Daytrading – внутридневная торговля или торговля внутри дня. ЦБ называет внутридневную торговлю спекуляцией, и не просто так, все сделки в такой торговле удерживаются внутри дня и на следующий день не переносятся. Это означает, что, если у вас есть какой-то актив, который вы как-то торгуете, то, до момента закрытия биржи, вы закрываете все открытые позиции. На следующий день снова открываете позиции и закрываете до окончания торгов.

Данный вид торговли позволяет использовать различные методы и стратегии, каждый трейдер подбирает их под себя и согласно того, что ему более понятно и удобно. Рассмотрим наиболее популярные.

Методы торговли внутри дня

Технический анализ.

Под техническим анализом, на данный момент, подразумеваю анализ различных индикаторов: MACDI, Стохастик, RSI и других для открытия сделок в процессе дня.

VSA анализ.

Также трейдеры могут анализировать графики с помощью современного и, на мой взгляд, достаточно эффективного метода – объемный анализ. Трейдеры анализируют объемы и в течение дня принимают решения по сделкам.

Читайте по теме: Горизонтальные объёмы

Price Action

Здесь трейдеры анализируют непосредственно цену, как она двигается и обычно связывают данный метод с теханализом для открытия сделок.

Также существуют и другие методы, но это основные. Как правило, в дейтрейдинге сделки удерживаются 2-3 часа, могут меньше или больше, главное – чтобы все сделки были закрыты до конца торгов.

Преимущество дейтрейдинга.

Кому подходит дейтрейдинг? Практически всем, если у вас получается торговать и у вас есть время. Если вы можете сидеть внутри дня, и находить наилучшие моменты для входа в рынок, то сможете ловить практически каждое движение и на этом неплохо зарабатывать

Дейтрейдер пытается взять внутридневное движение.

Сколько зарабатывают дейтрейдеры?

Если говорить в целом о дейтрейдинге, то этот способ торговли дает больше доходность, чем позиционный трейдинг или инвестирование, и может составлять 10% в месяц. Это очень много. На то это и спекуляция, и ваша доходность напрямую связана с риском.

Читайте по теме: Сколько зарабатывают трейдеры?

10% это верхняя планка, к которой все стремятся. Трейдер-середнячок может зарабатывать 2-5% в месяц, что также очень неплохо.

Запомните, дейтрейдинг — это спекуляция и походит он не всем. Если у вас много времени, если получается торговать, если разбираетесь в рынке, вы сможете зарабатывать на каждом движении. Помните, что здесь повышенные риски и они выше, чем в позиционном трейдинге или инвестициях. Если у вас не получается данная методика, то лучше перейдите на вышестоящие таймфреймы.

Особенности дейтрейдинга.

Главная особенность – удержание сделок только внутри дня.

Если говорить о таймфреймах, то в дейтрейдинге используется не один временной интервал, а несколько, все зависит от стратегии трейдера. Чаще всего используется h2 (часовик) как вышестоящий таймфрейм, а для торговли внутри дня от М15 (пятнадцати минутка) и ниже, вплоть до М1 (минутка). По большей части используют М5 (пятиминутка) как рабочий таймфрейм.

Чтобы понять кому подходит дейтрейдинг нужно осознать, случаются ситуации, что сделок нет. В дейтрейдинге надо уметь ждать.

Это не шальное нажимание кнопок в течение дня, а конкретный поиск наилучшей точки для входа с небольшим СТОП приказом и огромным математическим ожиданием. Иногда такую точку можно ждать весь день, непрерывно отслеживая инструмент. Отсюда вытекает основополагающее требование к дейтрейдингу – изначально много свободного времени.

Если времени много, то можно применить агрессивные методы заработка и тогда заработать больше.

Также нужен талант и упорство, но по моей практике, талант – это всего 5% дара и 95% упорства. Если человек долбит в одну точку, то рано или поздно он добьется здесь успеха. Обеспечьте себе достаточно свободного времени, исходя из тех условий в которых вы находитесь и, возможно, при должном труде, дейтрейдинг для вас.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Что такое дейтрейдинг? | МОФТ

Дейтрейдинг (внутридневная торговля) – это вид спекулятивной торговли, при котором трейдер завершает все открытые в течение дня сделки, не перенося их на следующий день. Простыми словами, это торговля в рамках одного рабочего дня. 

Работа со стратегиями дейтрейдинга позволяет научиться быстро анализировать состояние рынка, помогает лучше понять все особенности торговли и освоить все виды Форекс-анализа за краткие сроки. Отчасти именно поэтому дейтрейдинг настолько популярен среди новичков. Тем не менее, самые короткие из сделок этого типа также требуют от начинающего спекулянта некоторых практических знаний и своего собственного опыта. 

Торгуя на коротких сделках, дейтрейдер может использовать любые торговые инструменты, которые только придутся ему по вкусу: 

  • Валютные пары 
  • Ликвидные акции компаний 
  • Индексы 
  • Драгоценные металлы 
  • Нефть 
  • Фьючерсы 
Таким образом, совершая небольшие, но достаточно частые сделки, трейдер имеет возможность лучше понять сам процесс торговли, одновременно с этим не уйдя в большой убыток. При этом прибыль будет хоть и небольшой (в рамках одной сделки), но регулярной. 

Какие преимущества дает дейтрейдинг 

Работать с таким методом торговли бывает не всегда просто, ведь дейтрейдеру придется иметь хорошую силу воли, выдержку и усидчивость. Кроме того, важно уметь выполнять относительно монотонную работу и не жадничать. Тем не менее, преимущества дейтрейдинга как метода торговли на Форекс налицо: 

  • Дейтрейдер получает возможность легко вести контроль всех своих рисков 
  • В работе отсутствуют гэпы 
  • Такой спекулянт всегда найдет, чем именно ему выгодно торговать в текущий момент 
  • В наличии всегда удобное кредитное плечо 
  • Для дейтрейдинга существует большое количество удобных торговых тактик и стратегий 
Дейтрейдинг стратегии – какую выбрать 

Правильно подобранная торговая стратегия для работы – залог успеха как на валютном рынке Форекс, так и при работе с бинарными опционами или криптовалютами. Так, для дейтрейдинга самыми популярными считаются такие стратегии:

  • Скальпинг-стратегии. Работа на коротких интервалах и минутных графиках. Имеют внушительное кредитное плечо, но при этом несут высокие риски, психологическую нагрузку и относительно небольшой доход. Для работы с такими стратегиями трейдеру необходимо иметь хорошую подготовку и опыт.
  • Стратегии с использованием часовых интервалов. Позволяют применять анализ и увеличивать размер дохода от сделок.
  • Стратегии, рассчитанные на работы в несколько часов. Можно применять в работе не очень большое кредитное плечо, дают лучшую прибыль и не требуют высокой психологической нагрузки. 
Тем не менее, одна и та же стратегия у нескольких разных трейдеров может повести себя по-разному – все зависит от личностных особенностей трейдера, графика его работы и характера. Именно поэтому даже профессиональные Форекс-спекулянты не берутся определить какую-то одну «самую эффективную» стратегию – потому что для каждого она должна подбираться индивидуально. Но одно правило для всех успешных стратегий верно: если соотношение прибыли и убытка у вас примерно 3 к 1, то вы подобрали правильную стратегию для торговли.

Отзывы о статье «Что такое дейтрейдинг?»

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

Пока нет записей.

Зарегистрироваться сейчас

Почему дейтрейдинг это путь в никуда.

Почему дейтрейдинг это путь в никуда. 
Немало постов на данном ресурсе посвящено дейтрейдингу – торговли в рамках одного дня. 
Посты посвящены психологии, советы новичкам и ни одного отрицательного мнения об этом. 
Мое мнение и оно отрицательное: дейтрейдинг – это путь в никуда. 

Могу выделить минусы: 
1. Много отнимает времени (целый день за монитором) 
2. Ни учит ничему новому. Персональное развитие = 0. 
3. Отсутствие общения с другими людьми, отсутствие возможности стать руководителем (тем самым поднять свое «эго» — ты ведь можешь отдавать приказы) 
4. Возможность слить заработанные деньги без правильного риск менеджмента 
5. Не учит работать с крупным капиталом – тут необходимо быть инвестором, а не спекулянтом 
Плюсы: не нашел.
 

Все это приводить к тому, что время идет, а вы стоите на месте. 
Какой выход вы планируете для себя? Планируете так же сидеть за монитором через 10 лет? Через 25? Или может быть вы хотите колесить по стране как Александр Герчик с лекциями? А у вас есть харизма, чтобы так же весело рассказывать анекдоты и собирать толпы? С вероятностью 99% что нет.  Или вы планируете заработать кучу бабла, купить остров и отойти от дел? А вы уверены что заработаете столько? 

Наверно целью почти каждого такого человека – создать свой hedge fund, снять шикарный офис, собрать с тупых инвесторов миллионов 100$ и благодаря сумер-мего-секретной стратегии, заработать 100% за первый год, 101% за второй и т.д. 

Но как много людей, которые из дейтрейдеров попали в управляющих крупными фондами? Я лично таких примеров не знаю и не слышал. Может быть вы слышали? 
Так почему при таком наличии минусов не заняться настоящей стабильной работой и стать инвестором? 

Плюсы: 
1. Всегда есть стабильный доход на основной работе 
2. Если повезет – вы можете вырасти в руководители 
3. Мало времени (относительно трейдинга в течении целого дня) необходимо 
4. Больше здоровых нервов 
Минусы: не нашел.
 
При этом я работаю и не собираюсь уходить в трейдеры. Заработанные трейдингом деньги я прежде всего рассматриваю как возможность заняться бизнесом. 
Так может быть хватит жить «текущим днем» и пора смотреть в будущее? Достигать реальных, сложных целей? Чем торговать целый день за монитором сегодня, завтра, послезавтра … через 10 лет и наблюдать, как твои друзья/знакомые становятся начальниками отдела, потом  руководителями департаментов, затем  директорами и председателями советов директоров? 
  
Жду от вас комментариев – как вы отказались от дэй-трейдинга.
Мой блог