Что такое лчи в трейдинге: ЛЧИ — Финансовый словарь смарт-лаб. – ЛЧИ, как зеркало трейдинга.

ЛЧИ — Финансовый словарь смарт-лаб.

ЛЧИ (Лучший Частный Инвестор) легендарный ежегодный конкурс на срочном рынке РТС, который породил всех основных звезд российского трейдинга: Майтрейд, Мумий Тролль, Dettier, Робот Панда и др.

Конкурс стартовал в 2003 году и на текущий момент является главным событием года в российском трейдинге. Биржа РТС называет главной целью конкурса «показать общественности, какие доходы могут получать частные инвесторы при умелой работе с инструментами фондового рынка»[1]. Это всего лишь маректинговый лозунг, ибо биржа умалчивает о тех убытках, которую несет добрая половина участников конкурса.

Реальная цель конкурса — это пиар-акция, нацеленная на увеличение доходов биржи РТС путем вовлечения широких масс в спекуляции на высокорискованном рынке фьючерсов и опционов.

Победители конкурса получают скромные относительно своих доходов призы. Основным стимулом для участия в конкурсе для трейдеров является не приз, а возможность заявить о себе. Фактически, конкурс ЛЧИ является одним из немногих достоверных доказательств реальной состоятельности трейдера, поэтому уровень народного доверия к победителям конкурса ЛЧИ чрезвычайно высок.

Однако не все с этим согласны. «есть уже примеры оленей — гениев ЛЧИ, которые после победы в конкурсе превратились в серийных сливателей депо:) Тут все просто — возьмите тыщу человек, и заставьте их колбасить с плечом 1:10 и реинвестированием непрерывным, кто-то из них покажет очень серьезный результат по-любому..» true-flipper [4]

Многие победители ЛЧИ, впоследствии, капитализируют это доверие. Одни — за счет обучения и семинаров, другие — за счет продажи торговых роботов и скальперских приводов.

Опытных стабильных трейдеров, которым не надо ничего доказывать, как правило, конкурс ЛЧИ не привлекает. Любопытно и то, что призеры конкурса не побеждают в нем дважды. История также знает случаи, когда победители конкурса ЛЧИ впоследствии теряли много денег.

«я все-таки не понимаю, почему люди, которые нашли курицу, несущую золотые яйца, готовы ее показывать всем забесплатно, ради дешевой славы, украдут же» true-flipper [3]

Недостатком участия в конкурсе для опытных трейдеров является полное публичное раскрытие всех совершаемых ими сделок.

Александр Кургузкин об ЛЧИ[2]
Биржевые конкурсы — это просто красочное шоу, возможность привлечь побольше «пушечного мяса». Оценка трейдера в конкурсе идет по параметру доходности, в результате, на вершине оказываются те, кто несколько раз поставил все на карту и по счастливой случайности выиграл. На одного такого приходится сотня тех, кто проиграл. Главное условие попадания в призеры — отсутствие управления рисками. Либо пан, либо пропал. Получается, они отбирают самых везучих. Какой смысл нормальному трейдеру соревноваться в везучести? Перед ним обычно стоит обратная задача — минимизировать возможные последствия невезучести, застраховаться от рисков, обеспечить долгосрочное приращение капитала. Поэтому тот, кто контролирует риски, никогда не попадет в число чемпионов.

Как инструмент пиара для привлечения клиентов в ДУ биржевые соревнования тоже не самый удачный выбор: потенциальные инвесторы от созерцания результатов доходностей чемпионоватов получают завышенные ожидания. А трейдеру потом с этими ожиданиями придется работать. Да и участники состязания посреди всего этого балагана теряют ориентиры и начинают гнаться за доходностью в ущерб всему остальному.

Статистика от РТС:
За время проведения Конкурса количество участников ЛЧИ выросло в 16,3 раза с 81 в 2003 году до 1322 в 2010 году. Итоговая доходность победителя Конкурса возросла за 7 лет в 16 раз с 502,83% до 8 026,78 %. Самым популярный инструмент среди участников 2003 года был фьючерсный контракт на акции РАО ЕЭС, а среди конкурсантов 2010 года фьючерс на Индекс РТС. [1]

[1] http://investor.rts.ru/
[2] Журнал F&O №8-9 2012.

[3] http://true-flipper.livejournal.com/11444.html
[4] http://true-flipper.livejournal.com/74070.html

Все записи по теме на смартлабе:

Ссылки:

ЛЧИ, как зеркало трейдинга.

С интересом слежу за данным конкурсом. Особенно интересует номинация трейдер капитализм, т.к именно там происходит реальная торговля investor.rts.ru/ru/statistics/2018/default.aspx.
Разгон счета со 100-300 тыс, это хрень полная, т.к огромные риски по счету + пофигизм в отношении суммы+ надежда на везение, т.е чистая лотерея.

Статистика, всего 120 человек.

22 человека сработали в плюс и отбили ставку ОФЗ, заработали  около 30 млн в совокупности. 18%
11 человек по доходности на уровне ОФЗ — 9%
87 сработали в минус, т.е не отбили даже ставку ОФЗ. — 75%
из них слились 75 человек, с общим убытком около 120 млн 

В итоге, если рассматривать биржу, как замкнутую систему, состоящую конкретно из этих 120 человек, заработали брокер, биржа и 22 человека.
90 млн ушли на распил в неизвестном направлении. Прям один в один гос бюджет. ))

Примерно такой расклад по трейдингу. По этому те новички которые планируют заниматься данным видом деятельности, задайте сами себе вопрос, а готовы ли заниматься этим, с таким шансом на выигрыш. При том что из этих 18% по настоящему смогут жить за счет трейдинга не более 5%, остальные в итоге все равно сольются. Да, еще — настоящий трейдер, это человек, который в 20- 40 лет уже седой, причину сами поймете, когда начнете этим заниматься ))

Интересно кто из гуру смартлаба участвует в ЛЧИ? Например тот же Андреев, который тут окучивает толпы фанатов? Знаю только результаты Олейника, когда он гордо говорит о 5% годовых, хочется согласиться с Гусевым. )))  

За год проведенный на смартлабе читал много восторженных отзывов о трейдинге, но что то реальность доказывает совсем другое. По чему то человек гордо пишет о доходности в 100%, забывая упомянуть о десятках слитых счетов в 0. В итоге, если реально посчитать, там доходность будет на уровне тех же ОФЗ.
Ну и конечно хочется упомянуть гуру, которых  больше нет на смартлабе (Маркидоновна, Булыгина и тд), видимо сменили область деятельности.

Когда человек гордо говорит о результатах активной торговли в 5-15% годовых, хочется мысленно сказать что ему что он идиот (т.к хвалится тут вообще не чем), т.к те же займы под залог или вклады в банке (т.е абсолютно пассивные и без рисковые инвестиции) дадут аналогичную доходность и вся эта возня с трейдингом, это тупо убить время на херню.

Еще минусы, которые открыл для себя по брокерским счетам.
1. Договор с брокером, где брокер полностью отказывается от любых рисков и обязательств и готов свалить, даже свои собственные риски на клиента. К примеру взять активы клиента в репо в любой момент.

2. Огромное количество околорынка, которые впаривают услуги и рассказывают сказки, т.е верить нельзя ни кому, от слова совсем.

По плюсам или почему лично я, еще на бирже
1. Закупка валюты на долгосрок с целью сохранения сбережений и спекуляции, при росте курса выше ставки депозита.
К примеру закупка бакса по 60 руб (разница в ставках рублевого и валютного депозита 5%), т.е если спустя год курс превысит 
60 + 3  (5% себестоимость) + 4 (прибыль) = 67 руб, можно смело закрывать сделку. В противном случае, сидеть в баксе (напоминая себе что бакс это лучшая валюта мира) пока курс не отобьет ставку депозита и не выйдет в прибыль. Обычно получается, т.к бакс в долгосроке все равно вырастет к рублю. Но конечно закупаться обязательно нужно частями лесенкой (распределить депозит минимум на 10-20 руб вниз, т.е от 60-50 или от 70-50 руб) и при резком росте курса ожидать пока уляжется паника (начинать закупку минимум на 10% ниже месячных хаев на графике)

2. ИИСы под налоговый вычет. Доходность на 1,2 млн — 18-20% годовых. Риск минимальный. Комментарии думаю излишни.  4-5 ИИСов на разных физиков (под договор займа) и можно разместить крупную сумму под сказочные проценты.

Что бы не было обвинений в том, что я не компетентен и ни хера не разобрался в вопросе,  моя стата за последний год на бирже https://smart-lab.ru/blog/501334.php#comment9002092   , чего мне это стоило рассказывать не буду, но для себя я понял что заниматься мне этим не интересно.

Анализ сделок участников ЛЧИ 2019

Итак, ЛЧИ в разгаре, и мы с r0man все же напряглись и сделали новую версию для анализа сделок участников
ЛЧИ-2019

Многие помнят сервис по прошлым годам, но чтобы напомнить, а много не писать, помимо этого анонса продемонстрирую некоторые возможности, которыми редко пользуются.
И для анализа возьмем редко упоминаемого в обзорах, но тем не менее лидера номинации «Активный трейдер», а именно robot_Slavyan.
Robot_Slavyan, действительно является очень активным участником, в чем можно убедится просто посмотрев на картинку ниже (Тепловая карта количества сделок и объем сделок по часам за все дни)
Анализ сделок участников ЛЧИ 2019
И что мы видим? А видим что торгует он 8 инструментов, фьючерсов, из них наиболее активно Нефть, РИ, и СИ (более светлая градация, см. легенду). 
Больше всего сделок совершается по нефти, более 400 каждый час, из них максимум (ярко желтый квадрат) приходится на закрытие (с 18.00 до 18.45), и вечерку (21 час), по РИ и СИ сделок чуть меньше и явных пиков по времени не видно.

Но на соседнем графике (объем сделок в час) все ячейки по нефти незакрашены (белые), в отличие от остальных, а что это значит? а то что совокупное сальдо сделок в пределах часа у него строго нулевое, то есть позиции не переносит в пределах часа, в отличие от остальных инструментов. (серые ячейки — в этот интервал времени сделок с этим инструментом вообще не было)

Анализ сделок участников ЛЧИ 2019

Здесь для примера взял RIZ9, видно что сделок очень много, постоянно продает-покупает, то есть возможно это какое-то HFT/ММ.
Накопленная позиция иногда отходит от нуля, (синий график) но не сильно, по большей степени старается закрываться в нуль.

И также видно, что прибыль (зеленая линия) почти линейно растет, за исключением провала вначале (возможно сбой робота, видно что начал резко «наливаться» шорт, симметрично убытку, потом пауза и резкий сброс позиций).

И еще небольшой пример, участник kot (лучший по % в капиталистах), для него посмотрим его положение относительно всех участников, это видно на диаграмме рассеяний, на которых указаны все участники со стартовой суммой и их доходом в разрезе трех площадок.
Анализ сделок участников ЛЧИ 2019

И даже несмотря на то, что он лидер в %, он также почти является лидером и по абсолютной доходности, при относительно небольшом капитале, он ярко выделяется относительно всех участников.

Пользуйтесь: https://atikhonov.shinyapps.io/lchi2019

Мой лчи 2018 г и планы на будущее в трейдинге

                                                                     Добрый вечер, Уважаемые жители Смартлаб-сити !
 Ну вот и закончился лчи 2018 г…. 
Участвовал в основном в опционной секции. Рад, что отработал стратегию по опционной торговле в боевых условиях.Есть что улучшать в будущем. Мои слабые стороны -повышенная осторожность в опционах была и очень  слабая ликвидность опциона SI… да и движуха по ртс не особо радовала во время конкурса, опцион по нефти мне как то » не подружился» (((
маленькие  претензии к организаторам:
1. зачем убрали неликвиды, там столько возможностей было использовано, чего только мультисистема стоит с ее нормальными оборотами в отдельные дни.
2. зачем убрали номинацию кубок лчи, тут тему раскручивать надо было, а не сворачивать.
3. освещение конкурса без Решпекта ниже плинтуса, вы так совсем интерес к лчи до нуля уроните..(((
4. ВВЕДИТЕ вы наконец номинацию «лучший трейдер- тренер » со стартовой 3000 000 руб и только ликвидом Si.Ri. Br и 5 топ акций… а то эти лица в рекламе, которые норовят всех научить ( рулить что ли ) торговать только обижаться на мои коменты могут, а показать себя на лчи или кубке робинса не могут… от слова совсем.
 Если был бы зафиксирован спор с другими участниками как я предлагал, то я бы выбрал рискованную стратегию и те, кто сейчас понтуются- мол мы его «победили», сейчас сидели бы без своих кровных 10 тыщ )), так что я им еще съэкономил деньги на новогоднюю елку))
           !!!   Установил рекорд заработка в месяц по неликвидам в сентябре 2018 г!!! Прежний был несколько лет назад благодаря   Распадской и был равен 305% в месяц. По поводу моего дальнейшего участия в лчи: говорить больше ничего не буду -увидите на пьедестале -значит смог, нет — значит не смог !!!
Запускаю новый ТОП продукт по обучению » полное погружение в трейдинг с ВТ «
«www.youtube.com/watch?v=iFQ6suTel3o
Поздравляю победителей лчи2018.Мои  планы на будущее  те же -победить в общем зачете !  Пока все 6 моих лчи я показывал только плюс от скромных 23 до нескромных 491 % и везде с красивой эквити … посмотрим как будет далее !
Андрею Мурманску и Ильнуру Татарину отдельный респект! Поработаем вместе на благо !
Поздравляю всех моих нынешних и будущих учеников с наступающим НГ! Вы сделали правильный выбор и желаю Вам  успехов во всех достойных делах в 2019 г !!!
С уважением, трейдер Смарт-лаб-Сити, Виктор Тарасов

2019.23.09.2019 — Победа в ЛЧИ случайна?

Вот и подошел к концу второй день. Посмотрим на его результаты:

  1. Номинация лучший трейдер на всех рынках:

ЛЧИ-2019.23.09.2019 - Победа в ЛЧИ случайна?

Краткое резюме — сырьевики рулят.
Новый «нефтяной король»Cult удерживает первое место. Превратив свою позицию из синтетических путов в чистые коллы 64 и 65 страйков.
Благодаря взлету серебра на второе место вырывается Den77 c 91 контрактом, на третьем месте также любитель белого металлаRGB с 60 контрактами. Четвертое место занимает Optimus основную прибыль сегодня ему принесли коллы на индекс РТС с экспирацией в четверг и страйком 135,000. lon занимает 5 место благодаря ставке на рост индекса РТС (прибыль практически в равных долях принесли коллы со страйком 135 и 137,5 тысяч).
Что касается аутсайдеров: 
Койот-быстрые лапки, звезда прошлого ЛЧИ Enter1, похоже подскользнулся и переломал себе заднюю правую. Но он не первый на этом пути: Майтрейд, Серепянинов и т.д. Покупка 65 коллов на вечерке в пятницу сыграла злую шутку, ставка на рост нефти не сыграла, а потом и покупка 63 путов. Ну ничего, благо организаторы пошли на встречу — в этот раз можно неоднократно заходить в конкурс.
BlaBlaкусает локти перед монитором — не дотерпел пару часов до более высокого отскока и закрыл коллы со страйком 137,5 тыс(117 шт) и открыл позицию на понижение (100 путов со страйком 135 тыс).
Числовой ник 031313 верит в нефть по 60, но теперь уже не в сентябре, а в октябре. закрыв 2000 сентябрьских путов 60 страйка, он открыл 56 октябрьских путов со страйком 60.
DS — после неудачной игры с опционами на нефть, чуть сократил потери благодаря коллам на индекс РТС с экспирацией 17 октября и страйком 137,5.
TARAN — основные потери от 250 путов с экспирой 26 сентября и страйком 135 тысяч (был какой-то кривой стренгл 250 путов на 50 коллов со страйком 135).
Что интересно отметить: четверо из пяти аутсайдеров представители брокера Открытие. Дружелюбность «Открытия» к опционам имеет не только положительные стороны.
           
                   2.    Лучший трейдер на фондовом рынке:ЛЧИ-2019.23.09.2019 - Победа в ЛЧИ случайна?

karpov72 похоже где-то откопал лампу Алладина и загадал первое желание: торговать прибыльно, осталось узнать еще два желания. Достойное 5 место. В портфеле шорт нефтяников — Лукойл и Новатэк, против лонга Русала и ИнтерРао.
Maverick держит полные карманы шортов металлургов: Алроса, НЛМК, ММК, Северсталь, дозаправив это обыкновенными акциями Сбербанка плюс ЕТФ на золото.
Egor13 практически весь портфель забил акциями «АФК Система».
kpresnikov после спекуляций в сургутнефтегазе держит в портфеле 1000 долларов.
Pashtet держит непотопляемый Норильский Никель.
TarasovVIP — разительные перемены. Шорт Лукойла на 0,5 млн и 24 место с доходностью 1,6%. Так держать. Снимаю шляпу.

Что хочу отметить первая пятерка пока игнорирует неликвиды типа Тантала и Аптек. Хотя Аптеки раскачались ого-го как!

            3. Лучший трейдер-капиталист:

ЛЧИ-2019.23.09.2019 - Победа в ЛЧИ случайна?

Самая солидная и возможно самая интересная номинация.
В данной номинации мое внимание привлекла 8 строчка. KAA — не Алексей Колосов ли это? Удав? Депо 5 млн, в портфеле 50 контрактов нефти. Берем на контроль).
OrlovV — ставит на то, что рост еще не закончен. В портфеле 70 контрактов на индекс РТС и 100 коллов со страйком 145 тысяч и экспирацией 17 октября.
Каменицкий С.А. — спекуляции фьючерсами на нефть принесли около 700 тысяч за день. На момент клиринга позиции закрыты.
UCM — самый крупный счет на текущий момент. Спекуляции в нефти принесли почти миллион, однако 6000 фьючерсов на пару доллар/рубль съели практически всю прибыль. Ставка на рост доллара.
YakovG — лонг ГМК на 18 млн, Системы на 11 млн и НЛМК на 13 млн, лонг Роснефти на 8,6 млн и шорт Сбербанка на 11,1 млн.
Salex — лонг 150 контрактов на индекс РТС.

ЛЧИ, Ты УЖЕ Помог мне Заработать, Дорогой! Невыдуманная История Трейдера.

     Как так получилось? Почему я обзываю его Дорогим? Как он УЖЕ помог мне?

     А получилось всё крайне просто и симпатично. Я подал заявку для участия в ЛЧИ. Соответственно, на прошлой неделе я решил подрезать заблаговременно свои позиции до необходимой стартовой (100 т.р.). А то расплодил, понимаешь, опционы аж на четырёх разных страйках, некоторое подобие кондора кривенького. Резать их, резать, решил я. И зарезал совсем. Убил птичку.

     В этом году конкурс ЛЧИ необыкновенно Дорог. Представляете, ажно целых СТО ТЫЩ! Новыми! Могут принять участие только Трейдеры-богачи. Которые годами копили этот стольник. Вот и я оказался в рядах этих счастливчиков.

     Если коротко — на выходные я ушёл без позиций в нефти. Голый. Эх, если бы я только в пятницу вечером знал, какой я Молодец, Умница и просто Высокий же Папа!

     Суббота: Лес-грибы-ветка-глаз. Всё. Форсмажор. Хреновый такой очень, этот мажор. Через два часа ОБА ГЛАЗА закрылись. Всё. Для снятия стресса и пущей всяческой внутренней дезинфекции сами понимаете что. Только стакан брал наощупь, да наливал на звук. И палец вставлял в стакан. А то жалко самогон. Хороший.

     Ну и наступил зелёный понедельник. Не красный. А я нихрена не вижу совсем. Включил РБК послушать и чисто случайно узнал про нефтезаводик. Опа! Узнал цену на брент и налил себе очередную «штрафную». А чего ещё делать незрячему трейдеру?

      Представляете, какого ветвисторогого лосищу я бы обнаружил на счёте? На своём. Да, я не выловил лонг, как собирался. Да и ладно.

      Абсолютно слепой трейдер хрен знает с какой позицией. И если ещё фьюч я мог бы попросить голосом закрыть у трейдеров своего брокера, то  как быть с четырьмя страйками низколиквидных опционов (подозреваю, что цены взлетели с волой, а стаканчики-то опустели)? В общем, мало бы не показалось.

     А так как я не сыграл ожидаемый мною лонг, пришлось вчера (во вторник) играть шорт. С чем себя к вечеру и поздравил.

     Глаза стали немного видеть, и я смог различать силуэты баров. Ну и сначала продавал куда-то в середину стакана, а к вечеру — откупал.

     Таким образом, могу сделать три вывода:

3. Дорогие Организаторы Конкурса ЛЧИ, низкий Вам поклон за стартовую! Была бы она 500 000 — 1 000 000, мне бы не поздоровиЛОСЬ.

2. Каждый трейдер должен понимать и представлять, как оно может всё произойти. С любым из нас. И да минует нас участь сия!

1. При торговле нефтью надо закладывать возможный гэп в 15% (раньше это было для меня 10%). И этот гэп ЛЮБАЯ позиция должна выдержать! Разумеется, с весьма соответствующей отрицательной вармаржой и повышенным ГО.

P.S. Благодаря капелькам и времени, зрение практически восстановилось. Могу читать и писать. И торговать. И от самогона, наконец-то, отдохнуть.

Московский Коля-Лоссбой. Уже снова ясновидящий. И прямоходящий.

Конкурс ЛЧИ 2015 и Traders Rating

Конкурс ЛЧИ 2015 и Traders Rating 

Практически во всех видах спорта есть несколько чемпионатов, версий и критериев оценки наилучшего.

Конкурс ЛЧИ 2015 вышел на данный момент на уровень страны. Количество категорий увеличилось, как и список участвующих в состязании.

Часто трейдеры критикуют, и по делу, что для конкурса такого уровня период времени слишком малый для объективной оценки и сравнения результатов.

Traders Rating — публичный рейтинг трейдеров на срочном рынке, где информация о сделках участников абсолютно доступна и открыта для каждого, при чем круглый год.

Сделки все отображаются на графике моментально с открытия позиции до ее фиксации.

“Autofollow Desk”
— позволяет следить за действиями лидера, так же есть возможность дублировать сделки на своем счету автоматически или в режиме полуавтомат.

ЛЧИ2015 и Traders Rating еще рано сравнивать, тем более метод оценки и направление разные.

Конкурс ЛЧИ 2015 и Traders Rating

Рейтинг в списках которые Вы видите на слайдах — формируется исходя из длинны позиции в тиках. Таким образом результаты максимально  объективны и не зависят от стартовой суммы или количества контрактов на сделку.

Когда участники равны — все внимание сосредоточено на технику трейдера, дисциплину, уровень тактического анализа, серийность сделок.

 

Промежуточные результаты по индексу РТС, USD/RUB, EUR/USD, E-mini S&P 500: 

Индекс РТС

SON2 
— лидирует с хорошим отрывом! Бесспорно занимает 1 место. Вы посмотрите, что он делает с индексом РТС!  

Комментарии тут явно не нужны — Вы все сами видите на графике.

marrkusha
— 2е место, постоянный участник — из рейтинга практически не выбывает.

AV_Gurov
— 3й и в очень хорошей форме на этом контракте. Техника аккуратная, тактически по системе работает. Так держать.

Agran220
— недавно в рейтинге, недавно закончил курс стажировки, но из 10ки не пропадает. Что будет в следующем контракте? Жесткий стиль, видимо нервы крепкие.

VVV-NEW
— из категории “Sniper”.

Может не показываться весь контракт, но один выстрел и практически весь рост по индексу с 78й 87ю залито медвежьей кровью.

АВТОМАТ
— видно по маркеру, что еще в продаже — цена открытия 89600 (16.10.2015). Не фиксировал даже 1го контракта — только в БУ стопы подвинул.

Конкурс ЛЧИ 2015 и Traders Rating

Конкурс ЛЧИ 2015 и Traders RatingКонкурс ЛЧИ 2015 и Traders RatingКонкурс ЛЧИ 2015 и Traders Rating 

Для тех кто уже опустил руки и разочаровался в трейдинге — рекомендую взять free trial accaunt — и понаблюдайте за трейдерами в деле.

Присоединяйтесь — участвуйте, обсуждайте

Traders Rating by VolFix.Net

Всех благ!